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在协整分析中如何处理截距和趋势 被引量：54

The Approach to Dealing with Intercept and Trend in Practical Cointegration Analysis
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摘要 协整分析是经济时间序列分析中用到的重要工具,本文指出了国内进行协整分析时存在的不足,进而从理论和实证的角度,阐述了协整分析中处理截距和趋势的方法。
作者 赵华 潘长风
机构地区 厦门大学计划统计系
出处 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第1期106-109,共4页 Journal of Quantitative & Technological Economics
关键词 协整分析 自回归模型 时间序列 EVIEWS软件 经济时间数据 截距 随机趋势
分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献6

  • 1Engle R F and Granger C W J (1987) Co-integration and error-correction: represent, estimation and testing, Econametrica, 55, P251 - P276.
  • 2Doornik J A, Hendry D F and Nielsen B.(1998) Inference in cointegrating models:UK MI revisited, Journal of Economic Surveys, 12, P533- P572.
  • 3Johansen s.(1994) The role of the constant and linear terms in integration analysis of nonstationary variables, Econometric Reviews, 13, P205-P229.
  • 4Nielsen B and Rahbek A.(2000) Similarity issues in cointegration analysis, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 66, P5- P22.
  • 5Johansen S.(1995) Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models.Oxford University Press, Oxford.
  • 6Johansen S.(1988) Statistical analysis of cointegration vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, P231- P254.

同被引文献542

引证文献54

二级引证文献1421

数量经济技术经济研究
2004年 第1期

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