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基于GARCH模型族的沪深300波动率实证分析
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摘要
本文以沪深300日收益率为分析对象,运用正态分布、学生t分布、GED分布下的GARCH、EGARCH、TGARCH,研究了沪深300自2005年4月8日发布以来至2013年3月30日的收益率的波动性,实证表明,沪深300波动具有尖锋厚尾性和高聚集效应;发现沪深300的收益率序列不服从正态分布且具有非对称性,其中基于GED分布的GARCH(1,1)是最优的拟合模型。
作者
王未卿
李秋梦
邢德鑫
机构地区
北京科技大学东凌经济管理学院金融工程系
出处
《中国证券期货》
2013年第5X期34-35,共2页
Securities & Futures of China
关键词
GARCH模型族
沪深300
波动性
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
引文网络
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2013年 第5X期
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