我国国债价格的决定及其实证分析被引量：6

The Model of Bond Pricing and Prediction of Bonds in China's Exchange Bond Market

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摘要本文在构建我国国债定价模型的基础上 ,详尽地分析了影响国债价格的因素及其对国债价格的影响情况 ,并对我国沪、深两市 2 0 0 3年8月的六支国债进行了价格预测 ,结果显示 ,国债定价模型能够在短期内较好地预测价格。定价模型、影响因素的分析以及即期收益率的计算对债券投资估价 ,商业银行投资风险管理等方面具有较高的应用价值。

作者张永娟霍学喜万桂林

机构地区西北农林科技大学经济管理学院

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第4期115-120,共6页 Journal of Quantitative & Technological Economics

关键词中国国债价格实证分析定价模型债券市场即期收益率投资风险债券投资收益

分类号 F812.5 [经济管理—财政学] F832.51 [经济管理—金融学]

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数量经济技术经济研究

2004年第4期

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