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基于张量CP分解的高频数据波动率矩阵预测
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作者 张晨琳 仝硕 《管理科学与工程》 2023年第5期724-737,共14页
随着计算机技术的高速发展,高频数据的获取与存储不再是件难事,研究发现由于高频数据波动率矩阵包含了更多的信息,基于其估计的协方差会更加准确。高频数据的使用带来了微观结构噪声影响,并且资产的波动性具有较强的记忆性和持续性,投... 随着计算机技术的高速发展,高频数据的获取与存储不再是件难事,研究发现由于高频数据波动率矩阵包含了更多的信息,基于其估计的协方差会更加准确。高频数据的使用带来了微观结构噪声影响,并且资产的波动性具有较强的记忆性和持续性,投资者有异质特征,传统波动率矩阵的估计方法效果并不理想。同时,当总体维数超过样本容量时,传统的估计方法会面临维数灾难的问题。与以往预测方法不同,本文利用张量能够存储多维度信息、结构稳定等优点,与HAR模型相结合提出CP-HAR模型预测高频波动率矩阵。该模型构建思路为:首先计算T天的高频波动率矩阵Σ1,Σ2,……,ΣT并按天数“堆积”得到一个三阶张量X∈RTxIxJ,随后对该三阶张量CP分解,对其中刻画时间维度方向的因子矩阵深入探究,即利用HAR模型对其中T个时间序列的向量进行动态自回归建模,得到预测矩阵。最后通过得到的预测矩阵与前面CP分解得到的另外两个因子矩阵合并组成新张量Xn∈RFxIxJ,拆分看为F个IxJ的高频波动率矩阵即为预测的高频波动率矩阵。实证分析部分,选取沪深300成分股每5分钟高频数据,在资本资产定价Fama-French三因子模型的基础上,利用市值、账面市值比两个具有强解释能力的因子将所有股票分为25组,以每组为单位计算波动率矩阵并通过CP-HAR模型进行高频波动率矩阵的预测,得到65个波动率预测矩阵,并选取常见指标RMSE、MAE、MAPE以及R2评价预测效果。 展开更多
关键词 高频数据波动率矩阵 张量CP分解 HAR模型 波动率矩阵 预测效果评价
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考虑接续可靠性的动车组运用计划优化方法 被引量:6
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作者 仝硕 陈绍宽 +2 位作者 刘葛辉 刘爽 毛保华 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期27-34,共8页
提高动车组运用计划的接续可靠性可有效降低运营成本,更好适应不断变化的运营环境。基于动车组运用网络图,考虑动车组初始任务、空车调拨等运用条件和检修里程、检修能力等约束条件,分析任务晚点条件下动车组完成相邻任务的能力,进一步... 提高动车组运用计划的接续可靠性可有效降低运营成本,更好适应不断变化的运营环境。基于动车组运用网络图,考虑动车组初始任务、空车调拨等运用条件和检修里程、检修能力等约束条件,分析任务晚点条件下动车组完成相邻任务的能力,进一步提出交路段和整个运用日计划的接续可靠性定量化方法。在此基础上建立以运营总惩罚费用最小为目标,考虑检修和热备任务的动车组运用计划优化模型,设计改进的蚁群算法求解模型,并利用算例验证。算例表明:在不改变基本运营条件下,适当增加接续时间可有效提高动车组运用计划的接续可靠性,且有效降低因接续失效而带来的高风险。 展开更多
关键词 动车组运用计划 运用网络图 列车接续可靠性 改进蚁群算法
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基于时间延迟模型的转向架维修计划优化研究 被引量:4
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作者 赵亚辰 陈绍宽 +2 位作者 仝硕 刘海东 王文彬 《交通信息与安全》 2015年第6期54-59,共6页
为提高轨道交通车辆转向架的使用效率,减少维修的费用,需对其维修计划进行优化。依据更新收益理论,将单位周期内平均安全运行的维护费用最低作为决策目标;根据时间延迟理论,建立转向架维修计划优化模型,基于根据故障记录数据和预防维修... 为提高轨道交通车辆转向架的使用效率,减少维修的费用,需对其维修计划进行优化。依据更新收益理论,将单位周期内平均安全运行的维护费用最低作为决策目标;根据时间延迟理论,建立转向架维修计划优化模型,基于根据故障记录数据和预防维修检查数据确定时间延迟分布函数;然后运用极大似然法估计出模型参数,求解最优维修周期。最后将所建模型应用于某地铁维修计划的案例研究中,对优化结果与既有维修计划进行比较分析,以验证模型的有效性。研究发现,应用时间延迟模型并结合成组维修,能减少车辆转向架23%的维修成本,对制定转向架维修计划有指导意义。 展开更多
关键词 城市轨道交通 转向架 预防性维修 更新收益理论 时间延迟理论 极大似然法
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基于STM32的智能视力检测仪 被引量:3
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作者 仝硕 吴正朕 秦枫 《山东工业技术》 2018年第11期143-144,共2页
随着时代的发展,近视人数在增多,所以人们要求可以更加方便的测试视力。传统的视力检测方法需要医护人员参与到检测过程中,对于测试者及其不方便。本文提出了一种基于STM32F103c8t6单片机的视力测试仪的设计方案,软件采用C语言编程,显... 随着时代的发展,近视人数在增多,所以人们要求可以更加方便的测试视力。传统的视力检测方法需要医护人员参与到检测过程中,对于测试者及其不方便。本文提出了一种基于STM32F103c8t6单片机的视力测试仪的设计方案,软件采用C语言编程,显示部分采用串口屏显示,以国际标准视力表"E"字为视标,每次随机显示一个字符。因此本系统可以进行自我视力检测,且本产品使用方便,成本低,具有较大优势。 展开更多
关键词 单片机 视力检测仪 串口屏
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基于SP调查的市郊铁路出行选择意愿分析 被引量:1
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作者 仝硕 王书灵 +2 位作者 孙福亮 初众甫 卢霄霄 《交通工程》 2021年第2期14-18,共5页
开展市郊铁路出行选择意愿的量化分析,以指导市郊铁路的规划和运营.设计了意愿调查(SP调查)获取北京市居民在通勤目的下对市郊铁路的出行选择意愿,构建多项Logistic回归模型,分析了市郊铁路各特征属性对其选择概率的影响程度.结果显示,... 开展市郊铁路出行选择意愿的量化分析,以指导市郊铁路的规划和运营.设计了意愿调查(SP调查)获取北京市居民在通勤目的下对市郊铁路的出行选择意愿,构建多项Logistic回归模型,分析了市郊铁路各特征属性对其选择概率的影响程度.结果显示,全程时间、发车间隔、换乘次数和费用对市郊铁路出行选择有显著影响,通过量化分析给出了市郊铁路规划和运营相关建议. 展开更多
关键词 交通规划 市郊铁路 出行选择 SP调查 均匀设计
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两轮自平衡小车控制系统设计 被引量:1
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作者 吴正朕 仝硕 毋健 《中国科技信息》 2018年第10期65-66,共2页
两轮自平衡小车属于结构简单、操作简便的移动机器人。系统通过MPU6050获得实时姿态数据,采用STM32微处理器从DMP中读取角度与加速度数据进行消除噪声再计算以获得最优数据,采用闭环PID算法控制脉冲输出驱动两路电机,实现小车的姿态矫... 两轮自平衡小车属于结构简单、操作简便的移动机器人。系统通过MPU6050获得实时姿态数据,采用STM32微处理器从DMP中读取角度与加速度数据进行消除噪声再计算以获得最优数据,采用闭环PID算法控制脉冲输出驱动两路电机,实现小车的姿态矫正、自主平衡功能。C#编写上位机,借助蓝牙远程控制小车运动状态。实践证明此设计方案为一种准确、简单、稳定的控制系统。 展开更多
关键词 自平衡 控制系统设计 小车 稳定运行 交通方式 转弯半径 复杂环境 工业现场
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Optimum Consecutive Preventive Maintenance Scheduling Model Considering Reliability 被引量:3
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作者 LIU Gehui LONG Xiangyu +2 位作者 TONG Shuo ZHANG Rui CHEN Shaokuan 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2019年第4期490-495,共6页
As an effective means for improving system condition and reducing failures, a reasonable preventive maintenance scheduling guarantees the stability and safety of the system. This paper studies a consecutive maintenanc... As an effective means for improving system condition and reducing failures, a reasonable preventive maintenance scheduling guarantees the stability and safety of the system. This paper studies a consecutive maintenance scheduling problem for single-component systems with imperfect maintenance, and an optimum model with minimum reliability constraint for minimal cost rate is developed based on the renewal theory. The agebased and reliability-based maintenance strategies are modeled and compared according to a numerical example based on the degradation data of the actual system, which also verifies the optimality of the reliability-based strategy. At last, the influence of some key parameters is discussed by sensitive analysis. 展开更多
关键词 RELIABILITY imperfect maintenance maintenance SCHEDULING sensitivity analysis COST RATE
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