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贝叶斯博弈框架下期权组合套利研究:理论模型与市场数据验证
1
作者 唐铭坤 冯振华 赵贞玉 《南方经济》 CSSCI 北大核心 2023年第4期79-97,113,共20页
期权市场中存在大量的套利手段,现有理论模型多基于完全信息市场假设对套利行为的机理进行描述,且在预测套利利润分布上存在一定不足。为刻画不完全信息市场中期权组合套利行为,文章将传统贝叶斯博弈框架推广为更一般的形式,构建了多个... 期权市场中存在大量的套利手段,现有理论模型多基于完全信息市场假设对套利行为的机理进行描述,且在预测套利利润分布上存在一定不足。为刻画不完全信息市场中期权组合套利行为,文章将传统贝叶斯博弈框架推广为更一般的形式,构建了多个期权组合的贝叶斯博弈模型,探究交易者均衡策略下的套利空间,并分析该套利空间的特征。依照模型,文章证明了在一定参数条件下,即使在参与者各方达到最优策略的条件下,市场上仍然存在套利机会;市场上存在无风险博取超额收益的投资机会;这种机会的利润分布近似帕累托分布。最后,文章用市场数据检验了这些结论。 展开更多
关键词 不完全信息 贝叶斯博弈 期权组合 套利
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致羔羊脑炎粪肠球菌聚集物质Asa1基因的克隆与序列分析 被引量：2
2
作者 王东 唐铭坤 +2 位作者 黄震 周芳永 周霞 《畜牧与兽医》 北大核心 2010年第5期65-68,共4页
以致羔羊脑炎粪肠球菌基因组DNA为模板,PCR扩增聚集物质Asa1基因的部分片段,将PCR产物克隆至pMD19-T载体上,通过PCR和双酶切鉴定后进行序列测定。测定序列与GenBank上已公布的医学临床来源肠球菌聚集物质Asa1基因相应序列的同源性在94%... 以致羔羊脑炎粪肠球菌基因组DNA为模板,PCR扩增聚集物质Asa1基因的部分片段,将PCR产物克隆至pMD19-T载体上,通过PCR和双酶切鉴定后进行序列测定。测定序列与GenBank上已公布的医学临床来源肠球菌聚集物质Asa1基因相应序列的同源性在94%以上。结果表明,兽医临床和医学临床两种来源肠球菌聚集物质基因部分序列同源性极高,提示这两种来源的肠球菌之间存在着一定的联系。 展开更多
关键词 粪肠球菌 聚集物质 序列分析
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信息冲击下股票投资行为稳态均衡:行为金融理论分析与MCMC模拟验证 被引量：2
3
作者 冯振华 唐铭坤 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2021年第5期148-160,共13页
信息冲击对股票投资行为稳态的影响向来都是金融理论研究的重点,但现有理论模型在描述投资行为方面存在局限性,且存在大量不可测定参数。基于以往行为金融理论模型对投资者行为的描述,细化投资者决策的依据,建立一个更加全面的理论模型... 信息冲击对股票投资行为稳态的影响向来都是金融理论研究的重点,但现有理论模型在描述投资行为方面存在局限性,且存在大量不可测定参数。基于以往行为金融理论模型对投资者行为的描述,细化投资者决策的依据,建立一个更加全面的理论模型,并利用数值模拟的方式计算稳态的变化特征,研究发现:投资行为的稳态主要取决于股票价格的均值、变异系数和股票的初态。稳态的形成过程是由惯性正效应行为、惯性负效应行为、心理利得时的风险厌恶行为和心理亏损时的风险偏好行为所共同决定的。按照本模型计算的股票投资行为的稳态可以作为投资风险管理的指标指导投资者的投资决策。此外,模型还为规模效应的成因提供了一个行为金融学角度的经济解释。 展开更多
关键词 行为金融学 稳态均衡 MCMC 规模效应
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