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题名基于沪铜期货的套期保值比率与效率比较的实证分析
被引量：1
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作者
陈青
夏佑涛
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机构
西南财经大学统计学院
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出处
《金融发展研究》
2009年第8期62-64,共3页
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文摘
本文以沪铜期货的多头套期保值为研究对象,分别利用OLS模型、ECM模型和GARCH模型对一月期铜和三月期铜的套期保值比例及保值效果进行了分析,发现OLS模型对一月期铜的套期保值效果要优于其他模型的保值效果,而ECM模型和GARCH模型在三月期铜的套期保值方面显示的效果更好。这说明在一般情况下,具有动态特征的计量模型适合于较长的期货合约,其套期保值效果更好。
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关键词
套期保值
套期保值比率
GARCH模型
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Keywords
hedging, hedge ratio, GARCH model
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分类号
F835.9
[经济管理—金融学]
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题名上证地产股指节日效应实证分析
被引量：6
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作者
陈青
夏佑涛
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机构
西南财经大学统计学院
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出处
《重庆工商大学学报（西部论坛）》
2009年第3期103-105,共3页
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文摘
采用虚拟变量回归方法对上证地产股市这一个别板块的节日效应进行检验,结果表明地产股指不具有普遍的节日效应,除春节前效应显著外,其他节日效应均不明显;利用Levene检验对地产股指收益率的方差进行分析,结果表明各个节日之间的风险差异较小。
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关键词
地产股指
节日效应
虚拟变量回归
Levene检验
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Keywords
real estate stock index
holiday effect
dummy variable regression
Levene test
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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题名人民币升值态势下的投资选择
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作者
夏佑涛
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机构
西南财经大学统计学院
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出处
《时代金融》
2011年第3X期45-45,共1页
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文摘
本文首先通过对人民币汇率变化预期内外影响因素的分析确定了人民币汇率升值的预期的判断,接着依据判断分析了人民币汇率升值因素对证券市场的影响,最后提出了在人民币升值态势下的证券投资选择。
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关键词
人民币
汇率
预期
证券市场投资选择
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分类号
F832.6
[经济管理—金融学]
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