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基于广义Hurst指数和蚁群优化算法的配对交易策略研究
1
作者 孙景云 马小雯 《兰州财经大学学报》 2024年第1期88-100,共13页
以上海期货交易所的8种金属类期货为研究对象,首先结合传统协整理论和一阶矩广义Hurst指数方法筛选出具有较强均值回复特性的期货对作为最优配对组合,然后对选出的最优配对组合设计交易策略,利用蚁群智能优化算法确定多空交易的最优开... 以上海期货交易所的8种金属类期货为研究对象,首先结合传统协整理论和一阶矩广义Hurst指数方法筛选出具有较强均值回复特性的期货对作为最优配对组合,然后对选出的最优配对组合设计交易策略,利用蚁群智能优化算法确定多空交易的最优开仓阈值。在实证回测阶段,对历史数据采用滑动窗口方法进行多次样本内及样本外回测,并与基于均值和标准差的传统固定阈值策略进行对比。结果发现,螺纹钢-热卷、热卷-铝期货配对为不同样本期下的最佳配对组合。从交易效果看,采用蚁群智能优化算法所确定的上、下开仓阈值策略相比于传统阈值策略,在多空交易中获得了更高的年化收益率和夏普比率。 展开更多
关键词 协整理论 广义HURST指数 蚁群优化算法 多空交易
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基于通货膨胀风险和Heston随机波动率下的最优资产配置 被引量:7
2
作者 孙景云 郑军 张玲 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期148-155,共8页
本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产... 本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产。首先建立了基于均值-方差框架下的最优投资组合问题,然后将原问题进行转换,利用随机动态规划方法和对偶Lagrangian原理,获得了均值-方差准则下的有效投资策略以及有效前沿的解析表达形式,最后对相关参数的敏感性进行了分析。 展开更多
关键词 均值-方差准则 通胀指数债券 HJB方程 对偶Lagrangian原理 有效前沿
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甲状腺病人术后抽搐的原因分析与护理 被引量:6
3
作者 孙景云 庞楠 姜牡丹 《护理研究(下旬版)》 2009年第1期241-242,共2页
关键词 甲状腺病人 抽搐 原因分 甲状旁腺功能低下 护理 甲状腺术后 手足麻木 低钙血症
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超声引导射频消融术治疗肝癌的观察与护理32例 被引量:9
4
作者 孙景云 张霞 王晶 《中国实用护理杂志(下旬版)》 2004年第1期17-18,共2页
关键词 超声引导 射频消融术 治疗 肝癌 护理 临床资料
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我国保险公司保费收入的时间序列预测 被引量:4
5
作者 孙景云 田丽娜 +1 位作者 李碧琦 刘玉胜 《甘肃科学学报》 2011年第4期143-147,共5页
采用时间序列分析方法,分别对我国保险业两大主要保险公司——中国人寿和中国人保公司寿险和财险业2004年8月~2010年8月的保费收入数据进行建模分析,建立了ARIMA乘积季节模型,并利用所建模型进行预测,结果显示,该模型有较好的预测效果... 采用时间序列分析方法,分别对我国保险业两大主要保险公司——中国人寿和中国人保公司寿险和财险业2004年8月~2010年8月的保费收入数据进行建模分析,建立了ARIMA乘积季节模型,并利用所建模型进行预测,结果显示,该模型有较好的预测效果,为我国保险公司保费收入的监管和使用提供了理论参考. 展开更多
关键词 保费收入 ARIMA乘积季节模型 预测
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基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析 被引量:3
6
作者 孙景云 李永军 田丽娜 《甘肃科学学报》 2013年第3期142-145,共4页
对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分... 对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分布的假设下,比较相应的VaR估计值,最后得出当收益分布为广义误差分布时,用VaR-EGARCH模型能更好的刻画豆粕期货的市场风险. 展开更多
关键词 豆粕期货 风险价值 VaR-GARCH模型族 广义误差分布
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带有免赔额调整的车险奖惩系统及其最优自留额 被引量:2
7
作者 孙景云 黄彦彦 +1 位作者 李碧琪 刘玉胜 《经济数学》 2012年第1期30-33,共4页
考虑了带有免赔额调整的车险奖惩系统.利用无差别原理,将奖惩系统惩罚等级中增收保费的部分或全部用添加免赔额的方式替代,给出了替代后奖惩系统最优自留额的递推计算公式.最后,给出一个例子并分析了免赔额与平均最优自留额的关系.
关键词 奖惩系统 无差别原理 免赔额 最优自留额
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乳腺癌术后两种负压引流效果观察 被引量:1
8
作者 孙景云 王江滨 李挥 《护理研究(中旬版)》 2008年第2期430-431,共2页
关键词 乳腺癌术后 负压引流管 引流效果 手术创面 淋巴管损伤 切口不愈合 恶性肿瘤 身心健康
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带有Poisson跳的股票价格模型下权益指数年金的定价 被引量:1
9
作者 孙景云 李永军 林杉山 《甘肃科学学报》 2010年第1期130-133,共4页
考虑了在死亡风险情况下,当股票指数服从Poisson跳扩散过程,缴费方式为等额年缴型的权益指数年金,给出了在简单点对点指数计算方法下该年金的定价公式.
关键词 权益指数年金 参与率 简单点对点法 POISSON跳
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原发性肝癌病人连续区域化疗的护理
10
作者 孙景云 张雪松 立波 《现代护理》 2003年第11期845-845,共1页
目的 总结原发性肝癌(PHC)病人连续区域化疗的临床疗效。方法 对17例PHC病人应用三氧化砷联合应用电动微量注射泵和体内留置化疗泵进行治疗及观察。护理要点在于全过程防渗漏,防堵,防返流,防感染。结果 PHC病人在经过4个疗程后,均有不... 目的 总结原发性肝癌(PHC)病人连续区域化疗的临床疗效。方法 对17例PHC病人应用三氧化砷联合应用电动微量注射泵和体内留置化疗泵进行治疗及观察。护理要点在于全过程防渗漏,防堵,防返流,防感染。结果 PHC病人在经过4个疗程后,均有不同程度改善,对患者的生存期及生存质量有积极意义。结论 区域化疗具有毒副作用低,创伤小,痛苦少,是化疗的有效方法之一。 展开更多
关键词 原发性肝癌 连续区域化疗 护理 三氧化砷 电动微量注射泵
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应用灭菌王术中冲洗慢性脓胸胸腔的体会
11
作者 孙景云 候玉燕 +2 位作者 张景华 焦秀华 李爽 《黑龙江医学》 1996年第12期40-41,共2页
关键词 慢性脓胸 灭菌王 术中冲洗 金黄色葡萄球菌 手术室 哈尔滨医科大学 临床医学院 绿脓杆菌 溶血性链球菌 肠杆菌
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基于网络搜索信息的多模态数据驱动航空客流集成预测 被引量:2
12
作者 孙景云 于婷 何林芸 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2023年第3期155-162,共8页
为了对机场旅客吞吐量进行更高精度的预测,提出了一种基于网络搜索信息的“分解-重构-集成”组合预测新方法。首先,采用平均影响值和时差相关分析法对机场旅客吞吐量相关的网络搜索关键词进行筛选,合成综合搜索指数。其次,利用改进的自... 为了对机场旅客吞吐量进行更高精度的预测,提出了一种基于网络搜索信息的“分解-重构-集成”组合预测新方法。首先,采用平均影响值和时差相关分析法对机场旅客吞吐量相关的网络搜索关键词进行筛选,合成综合搜索指数。其次,利用改进的自适应白噪声完备集合经验模态分解(ICEEMDAN)方法分别将机场旅客吞吐量和综合搜索指数分解为若干子模态序列,依据子序列的样本熵值重构为高、中、低频序列。以搜索指数中的不同频率成分作为辅助输入信息,分别对机场旅客吞吐量的高频和中频序列采用麻雀搜索算法优化的BP神经网络(SSA-BP)模型进行预测,而低频序列采用自回归分布滞后模型进行预测,最后将不同频率序列预测值用SSA-BP模型进行综合集成得到最终的预测值。通过实证发现,该组合预测新方法能显著提高预测的精度,并表现出较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 机场旅客吞吐量预测 网络搜索信息 麻雀搜索算法 ICEEMDAN分解
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基于Markov-ADC模型的星座覆盖性能分析
13
作者 孙景云 张国亭 +2 位作者 柳震 郭洁 王进 《中国空间科学技术》 CSCD 北大核心 2023年第5期24-34,共11页
星座覆盖性能是通信、导航、遥感星座提供服务的基础,是评价星座系统效能或健康状态的重要指标之一。在研究低轨大型星座覆盖性能分析需求的基础上,提出基于ADC(availability,dependability,capability,可用度、可信度和星座能力)星座... 星座覆盖性能是通信、导航、遥感星座提供服务的基础,是评价星座系统效能或健康状态的重要指标之一。在研究低轨大型星座覆盖性能分析需求的基础上,提出基于ADC(availability,dependability,capability,可用度、可信度和星座能力)星座健康状态评估模型。利用全概率公式并结合单星可用度计算星座初始状态概率,考虑单星故障率和修复率提出星座状态转移概率计算方法,基于覆盖重数、重访间隔、平均单日星座-目标连接数、全覆盖所需时长四个指标参数建立星座覆盖性能指标体系,分别使用客观赋权法和主观赋权法对指标参数赋予权重值,通过仿真分析,得到星座的健康状态值,为星座的设计、优化、维修等问题提供依据。 展开更多
关键词 星座 覆盖 效能评估 马尔科夫 ADC
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雷公藤等10种植物分得49种内生真菌的发酵提取物杀虫活性研究 被引量:5
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作者 孙景云 杨中铎 于海涛 《中医药学报》 CAS 2016年第6期9-12,共4页
目的:从植物源内生真菌提取物中筛选杀虫活性较高菌株,获得高效的植物源杀虫剂。方法:组织切片法、平板划线法、小型发酵、萃取、回流提取、玻片浸渍法、点滴法。结果:经初筛、复筛测定了10种植物分得49种内生真菌的71个发酵提取物的杀... 目的:从植物源内生真菌提取物中筛选杀虫活性较高菌株,获得高效的植物源杀虫剂。方法:组织切片法、平板划线法、小型发酵、萃取、回流提取、玻片浸渍法、点滴法。结果:经初筛、复筛测定了10种植物分得49种内生真菌的71个发酵提取物的杀虫活性,表明各种提取物对朱砂叶螨、桃粉蚜均有不同程度的触杀作用,其中乌头中分得的内生真菌发酵提取物活性相对较高,有6株内生真菌(0.5 mg/m L)对朱砂叶螨的24 h致死率接近50%。在供试的提取物中,WT-S-18对朱砂叶螨有较强的杀虫活性,其48 h的LD50计算值为0.418 2 mg/m L。结论:该研究为进一步纯化新型植物源杀虫物质并确定其分子结构提供了实验依据,从而为开发其应用前景及发现新的杀虫活性先导化合物奠定了基础。 展开更多
关键词 植物源 内生真菌 提取物 朱砂叶螨 桃粉蚜 杀虫活性 杀虫剂
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微创TLIF在老年腰椎退行性病变患者中的应用及其对凝血指标的影响 被引量:7
15
作者 李明 张英华 +3 位作者 孙景云 贾堂宏 鞠亮 黄寿国 《山东医药》 CAS 北大核心 2016年第45期89-91,共3页
目的评价微创经椎间孔后路减压椎间植骨融合内固定术(TLIF)在老年腰椎退行性病变中的应用效果及其对DVT的影响。方法老年腰椎退行性病变患者163例,分别采用了微创TLIF(微创TLIF组)和开放TLIF(开放TLIF组)术式,检测其术前24 h内、术后24 ... 目的评价微创经椎间孔后路减压椎间植骨融合内固定术(TLIF)在老年腰椎退行性病变中的应用效果及其对DVT的影响。方法老年腰椎退行性病变患者163例,分别采用了微创TLIF(微创TLIF组)和开放TLIF(开放TLIF组)术式,检测其术前24 h内、术后24 h、术后7 d的凝血酶原时间、血浆纤维蛋白原水平、血浆D二聚体水平,平均随访了12个月,于术后第2周、第12个月分析随访结果,并采用ODI评分、VAS评估手术效果。结果微创TLIF组术后第2周、第12个月时腰背痛VAS明显低于开放TLIF组(P均<0.05);术后第2周、第12个月两组之间ODI评分比较,P均<0.05。两组术后不同时间凝血酶原时间、血浆纤维蛋白原水平、血浆D二聚体水平比较,P均<0.05,上述指标术前两组间比较,P均﹥0.05。结论微创TLIF治疗老年腰椎病患者效果优于传统开放TLIF,可明显改善患者临床症状,并降低凝血酶原时间、血浆纤维蛋白原水平、血浆D二聚体水平。 展开更多
关键词 腰椎退行性病变 微创经椎间孔后路减压椎间植骨融合内固定术 凝血酶原时间 血浆纤维蛋白原水平 血浆D二聚体
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妊高征对胎儿生长发育的影响及婴儿生后护理对策 被引量:3
16
作者 孙景云 效香 +2 位作者 尹彦红 刘翠翠 李若群 《护士进修杂志》 北大核心 2000年第8期618-619,共2页
为探讨妊娠高血压综合征 (妊高征 )对胎儿生长发育的影响 ,对 45例妊高征所生小儿进行了头围、体重、身长三项指标的检测 ,并对小儿生后制定了护理对策。结果显示 ,妊高症对胎儿体重生长有明显影响 ,小儿生后经合理护理及喂养 ,一年后... 为探讨妊娠高血压综合征 (妊高征 )对胎儿生长发育的影响 ,对 45例妊高征所生小儿进行了头围、体重、身长三项指标的检测 ,并对小儿生后制定了护理对策。结果显示 ,妊高症对胎儿体重生长有明显影响 ,小儿生后经合理护理及喂养 ,一年后随访其生长发育基本正常。 展开更多
关键词 妊娠高血压综合征 胎儿 生长发育 婴儿 护理
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正念训练对乳腺癌患者术后不良心理及生活质量的影响 被引量:38
17
作者 周方慧 孙景云 《解放军护理杂志》 CSCD 2015年第7期21-23,共3页
目的探讨正念训练对乳腺癌患者术后不良心理、睡眠质量及生活质量的影响。方法便利抽样法选取2013年3月至2014年9月哈尔滨医科大学附属第一医院甲乳外科收治的乳腺癌术后患者68例为研究对象,按其入院先后将其分为正念训练组(观察组)和... 目的探讨正念训练对乳腺癌患者术后不良心理、睡眠质量及生活质量的影响。方法便利抽样法选取2013年3月至2014年9月哈尔滨医科大学附属第一医院甲乳外科收治的乳腺癌术后患者68例为研究对象,按其入院先后将其分为正念训练组(观察组)和常规护理组(对照组),每组34例,分别给予正念训练和常规护理。两组患者均进行7d护理,护理结束后评定两组患者不良心理、睡眠质量,并对两组患者随访3个月,比较两组患者生活质量。结果干预7d后,观察组患者焦虑、抑郁情绪评分均优于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.01)。观察组患者睡眠质量、睡眠时间、入睡时间、睡眠深度及催眠药物评分均低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.01)。观察组患者生理功能、生理职能、健康状况、社会职能及情感职能评分均高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.01)。结论乳腺癌患者术后进行正念训练可减轻患者不良心理,提高睡眠质量和生活质量,具有较高临床应用价值。 展开更多
关键词 正念训练 乳腺癌 不良心理 睡眠质量 生活质量
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基于最小跳数的星座网络拓扑抗毁性分析
18
作者 孙景云 张国亭 +1 位作者 柳震 王进 《无线电通信技术》 2023年第5期891-896,共6页
随着航天技术的发展与人类对太空的不断探索与利用,大规模低轨星座已成为国内外航天领域的重要热点。星座网络拓扑分析研究对星座运维管控、网络协议开发、业务能力评估等具有重要意义。为评估星座网络拓扑结构发生变化后依然具备网络... 随着航天技术的发展与人类对太空的不断探索与利用,大规模低轨星座已成为国内外航天领域的重要热点。星座网络拓扑分析研究对星座运维管控、网络协议开发、业务能力评估等具有重要意义。为评估星座网络拓扑结构发生变化后依然具备网络传输能力,提出了一种基于最小跳数的星座网络拓扑抗毁性分析方法。用邻接矩阵描述星座网络拓扑,并给出邻接矩阵性质判断网络拓扑的连通性;定义最小跳数路由区域,划定网络拓扑分析范围;通过邻接矩阵性质计算节点和链路的介数值,分析部分节点和链路受损对网络拓扑的影响;对网络拓扑中失效过程进行仿真验证,证明了节点或链路的重要性以及对网络拓扑的影响关系。 展开更多
关键词 星座 网络拓扑 最小跳数 抗毁性
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常数分红策略下Erlang(2)常利率风险模型的分红折现函数 被引量:2
19
作者 项明寅 孙景云 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第11期164-166,共3页
文章考虑了在常数分红策略下,索赔来到时间为Erlang(2)分布的常利率风险模型的分红折现期望值函数,得到了关于该函数的一个满足相应边界条件的二阶齐次积分微分方程,并将其转化为Volterra方程,最后给出当索赔额为指数分布时,分红函数满... 文章考虑了在常数分红策略下,索赔来到时间为Erlang(2)分布的常利率风险模型的分红折现期望值函数,得到了关于该函数的一个满足相应边界条件的二阶齐次积分微分方程,并将其转化为Volterra方程,最后给出当索赔额为指数分布时,分红函数满足一个三阶变系数齐次微分方程。 展开更多
关键词 Erlang(2)分布 积分微分方程 常数分红策略 分红折现期望值函数
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70种内生真菌提取物对桃粉蚜和朱砂叶螨杀虫活性 被引量:1
20
作者 孙景云 杨中铎 于海涛 《农业工程》 2016年第3期113-116,共4页
从内生真菌发酵提取物中筛选高效的微生物源杀虫剂,分别采用玻片浸渍法和点滴法,经初筛、复筛测定了9种植物分得44种内生真菌的70个发酵提取物对朱砂叶螨、桃粉蚜的杀虫活性。结果表明,各种提取物(2 mg/mL)对桃粉蚜有较高致死率,0.5 mg... 从内生真菌发酵提取物中筛选高效的微生物源杀虫剂,分别采用玻片浸渍法和点滴法,经初筛、复筛测定了9种植物分得44种内生真菌的70个发酵提取物对朱砂叶螨、桃粉蚜的杀虫活性。结果表明,各种提取物(2 mg/mL)对桃粉蚜有较高致死率,0.5 mg/mL对朱砂叶螨24 h的触杀作用不明显,48 h致死率均有不同程度提高,其中6株内生真菌的发酵提取物具有较高的杀虫活性,分别是CQ-5、CQ-8、DLD-2、GT-10、GWT-1和JK-2。本研究在供试的提取物中筛选出高活性菌株MQZ-4-L,其对朱砂叶螨有较强的杀虫活性,48 h的LD50计算值为0.482 9 mg/mL。该研究结果为发现新的杀虫活性先导化合物提供了依据。 展开更多
关键词 内生真菌 提取物 朱砂叶螨 桃粉蚜 杀虫活性
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