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基于均值-VaR的投资组合最优化 被引量：23
1
作者 荣喜民 武丹丹 张奎廷 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2005年第5期96-103,共8页
利用均值-VaR方法,提出了有交易费用存在时的最优投资组合模型。通过求解均值-方差模型来研究均值-VaR模型的有效前沿,并指出在收益率的分布为正态分布的假设下,均值-VaR模型的有效集是均值-方差有效前沿的子集。有关全局最小VaR的存在... 利用均值-VaR方法,提出了有交易费用存在时的最优投资组合模型。通过求解均值-方差模型来研究均值-VaR模型的有效前沿,并指出在收益率的分布为正态分布的假设下,均值-VaR模型的有效集是均值-方差有效前沿的子集。有关全局最小VaR的存在性的分析显示在选择VaR的置信水平时必须非常小心。最后给出了应用均值-VaR模型的实例分析。 展开更多
关键词 均值-方差 均值-VAR 有效前沿 交易费用 全局最小投资组合
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基于构件的服务模型形式化语义描述
2
作者 侯金奎 王磊 张奎廷 《华中科技大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第S2期1-5,共5页
为解决服务系统描述和构建过程中服务的组合和验证等方面的问题,以范畴理论为基础,引入进程代数,为服务系统的架构模型提出了一种形式化的语义描述方法.整个服务结构模型通过由服务标志和标志态射构成的范畴图表来描述,态射用来表示服... 为解决服务系统描述和构建过程中服务的组合和验证等方面的问题,以范畴理论为基础,引入进程代数,为服务系统的架构模型提出了一种形式化的语义描述方法.整个服务结构模型通过由服务标志和标志态射构成的范畴图表来描述,态射用来表示服务规范之间的关系,余极限用来描述服务的层次组合.以此为基础,进一步从服务端口、结构和行为等方面对服务的组合、分解以及精化过程所中应保持的语义特性进行了分析.实例研究表明:该框架不仅能在抽象层次上支持服务系统的建模和分析,而且还可通过映射抽象模型到实现技术来支持服务组合,可以很好地分析需求分解和服务组合的正确性,可用于指导服务系统的描述和构建. 展开更多
关键词 服务系统 服务组合 形式化语义 体系架构模型 范畴理论
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