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中国债市情绪指数的构建和应用 被引量：1
1
作者 杨为敎 王开 黄在鹂 《清华金融评论》 2020年第2期75-79,共5页
本文选取了国债期货、利率债、信用债三大类指标,采用主成分分析法构造了日度频率的中国债市情绪指数,该指数能够说明价格因素、货币当局流动性净投放因素对国债收益率波动无法解释的部分。情绪指数和名义经济增速、消费价格指标关联最... 本文选取了国债期货、利率债、信用债三大类指标,采用主成分分析法构造了日度频率的中国债市情绪指数,该指数能够说明价格因素、货币当局流动性净投放因素对国债收益率波动无法解释的部分。情绪指数和名义经济增速、消费价格指标关联最紧密。指数突破至小概率的区间皆和政策或风险事件催生的市场恐慌情绪有关’降准和降息往往伴生着债市情绪的积极化。 展开更多
关键词 国债期货 经济增速 净投放 国债收益率 主成分分析法 消费价格 债市 情绪指数
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