期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
运行和方差控制图的改进 被引量：1
1
作者 杨静 宋向东 +1 位作者 张雪芳 焦博雅 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第8期31-34,共4页
文章根据双边的运行和方差控制图,设计了加入负得分的单边运行和方差控制图,运用马尔科夫链方法研究它的平均链长表现。将新控制图与目前普遍使用的检测过程方差的累积和（CUSUM）控制图平均链长表现相比较,发现其表现不具有明显优越性... 文章根据双边的运行和方差控制图,设计了加入负得分的单边运行和方差控制图,运用马尔科夫链方法研究它的平均链长表现。将新控制图与目前普遍使用的检测过程方差的累积和（CUSUM）控制图平均链长表现相比较,发现其表现不具有明显优越性。然后寻求改进方法,加入初值响应,数值结果证明了其检测效率明显地提高。 展开更多
关键词 运行和 平均链长 马尔科夫链 过程标准差 初值响应 统计过程控制
下载PDF
基于Tsallis分布和更新过程的欧式期权定价 被引量：1
2
作者 焦博雅 王永茂 《数学的实践与认识》 北大核心 2018年第7期95-101,共7页
考虑到股价所具有的均值回复性、长记忆性和收益率尖峰后尾的特征，利用指数0-U过程和Tsallis熵分布分别对传统B-S定价模型的漂移项、随机波动项进行改进，并假设跳跃源服从比泊松过程更一般的更新过程，利用无套利思想和广义Ito公式，... 考虑到股价所具有的均值回复性、长记忆性和收益率尖峰后尾的特征，利用指数0-U过程和Tsallis熵分布分别对传统B-S定价模型的漂移项、随机波动项进行改进，并假设跳跃源服从比泊松过程更一般的更新过程，利用无套利思想和广义Ito公式，给出在股票价格服从一类更新跳一扩散过程下满足的偏微分方程，最后运用Feynman-Kae公式及等价鞅方法，计算欧式期权价格． 展开更多
关键词 期权定价 更新过程 TSALLIS熵 ITO公式 鞅
原文传递
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部