基于风险调整资本回报率模型的互联网金融网贷风险定价研究——以新巴塞尔协议为视角 被引量：3

1

作者 熊正德 张秋萍 熊一鹏 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2017年第5期159-164,共6页

基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人... 基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人违约行为有显著影响;Logistic风险评估模型能较好地预测网贷违约概率,其线性变换得到的信用评分卡准确性较高;基于新巴塞尔协议的RAROC模型适用于互联网金融网贷,且比网贷平台现行的固定利率定价模式更具灵活性和风险敏感性,有利于提升网贷定价质量。 展开更多

关键词 互联网金融网贷 风险评估 风险定价 RAROC模型 新巴塞尔协议

原文传递

深圳股票市场多标度分形特征研究 被引量：5

2

作者 谢赤 熊一鹏 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2005年第1期53-55,共3页

对股票市场进行定量研究 ,前提是对于股票市场收益序列的各种分布特征进行准确的刻画 ,这是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础 ,而股市收益序列往往表现出丰富、复杂的特性。运用标度函数和多标度分形频谱等方法对股市收益序... 对股票市场进行定量研究 ,前提是对于股票市场收益序列的各种分布特征进行准确的刻画 ,这是分析资本资产定价、金融风险防范等问题的基础 ,而股市收益序列往往表现出丰富、复杂的特性。运用标度函数和多标度分形频谱等方法对股市收益序列的真实特性进行研究 ,通过构建资产收益率多标度分形模型 。 展开更多

关键词 MMAR 标度函数 分割函数 多标度频谱

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引入WFCM算法能提高信用违约测度模型准确率吗?——以沪深A股制造业上市公司为样本的实证研究 被引量：5

3

作者 熊正德 张帆 熊一鹏 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2018年第1期147-153,共7页

选取沪深A股上市的制造业公司财务变量构建信用风险评价体系,在利用因子分析法对其进行维数约简后,采用数据挖掘技术和统计学方法对信用违约概率测度作了有价值的探索。模型包含两个阶段,聚类阶段采用加权模糊C均值聚类(WFCM)算法将样... 选取沪深A股上市的制造业公司财务变量构建信用风险评价体系,在利用因子分析法对其进行维数约简后,采用数据挖掘技术和统计学方法对信用违约概率测度作了有价值的探索。模型包含两个阶段,聚类阶段采用加权模糊C均值聚类(WFCM)算法将样本聚成同质的类,使同簇样本更具代表性;违约测度阶段应用Logistic回归方法分别对不同组样本进行测度。实证结果表明:在Logistic模型中引入WFCM算法能显著提高预测样本的违约概率测度准确率;对于样本总体与ST企业而言,其违约预测准确率比Logistic模型分别提高了10.7%和20%;ROC检验结果也说明WFCM-Logistic模型具有更强适用性。 展开更多

关键词 违约预测 加权模糊C均值聚类 LOGISTIC模型 信用评级

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深圳股票市场股票收益率稳态特征研究 被引量：1

4

作者 熊正德 熊一鹏 《湖南财经高等专科学校学报》 2005年第3期23-25,共3页

对深圳股票市场的股票收益率进行了稳定分布的拟合,运用McCulloch方法和Koutrouvelis方法进行参数估计检验。得出结论:深圳股票市场收益率分布的特征参数α=1.38～1.49,具有明显尖峰态。均值参数δ>0,表明股票市场收益率呈正偏。偏... 对深圳股票市场的股票收益率进行了稳定分布的拟合,运用McCulloch方法和Koutrouvelis方法进行参数估计检验。得出结论:深圳股票市场收益率分布的特征参数α=1.38～1.49,具有明显尖峰态。均值参数δ>0,表明股票市场收益率呈正偏。偏斜参数β>0,表明股票收益率分布右偏,呈现右厚尾特征。稳定分布比正态分布更好地拟合深圳股票市场收益率。 展开更多

关键词 股票收益率 稳定分布 厚尾 尖峰态

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关于股票市场收益率曲线特征分析方法综述

5

作者 熊正德 熊一鹏 《当代经济管理》 2005年第3期138-141,共4页

本文对股票市场收益率曲线表现出来的尖峰、厚尾、非对称性、波动的长期记忆等分布特征相关理论的产生、发展及最新研究成果进行了综述,并对捕捉、描述这些特征的模型的发展创新进行了介绍,最后对概率密度函数的选择进行了比较分析。

关键词 股市收益率 尖峰 厚尾 非对称性 长期记忆 MMAR Pearson第Ⅳ类

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江西省科技特派员制度实践与对策研究 被引量：1

6

作者 谢阳志 熊一鹏 王莉 《科技广场》 2023年第2期5-10,共6页

本文根据江西省推行科技特派员制度以来的科技特派员选派、政策保障情况,分析了江西省科技特派员工作开展过程中部门协同机制、绩效评价体系、科技特派员培训和有偿服务机制等方面存在的问题,并提出针对性的意见建议。

关键词 科技特派员制度 实践分析 乡村振兴

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互联网金融网贷客户违约风险研究进展 被引量：2

7

作者 熊亚骅 熊一鹏 李婷 《金融经济（下半月）》 2015年第6期70-73,共4页

本论文从互联网金融的新模式及其重大影响切入,以P2P网络借贷为落脚点,系统研究了互联网金融网贷的信用机理、理论基础、影响因子、风险模型等问题,着重揭示P2P网络借贷的内在风险,对促进互联网金融的持续健康发展,具有重要的理论意义... 本论文从互联网金融的新模式及其重大影响切入,以P2P网络借贷为落脚点,系统研究了互联网金融网贷的信用机理、理论基础、影响因子、风险模型等问题,着重揭示P2P网络借贷的内在风险,对促进互联网金融的持续健康发展,具有重要的理论意义和实际应用价值。 展开更多

关键词 互联网金融 P2P网贷 违约风险

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中国第三产业各行业就业潜力的实证研究 被引量：9

8

作者 叶明霞 陈锦华 熊一鹏 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2007年第2期117-120,共4页

以投入产出法为基础,建立了行业总产出乘数、直接就业系数、综合就业系数、向后关联系数、向前关联系数和成本利税率等评价第三产业就业潜力的相关指标,相关实证结果表明批发贸易和餐饮以及交通运输邮电业是影响就业增加的关键行业。

关键词 就业潜力 投入产出法 影响力系数

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股票市场收益序列尖峰和非对称特征研究 被引量：1

9

作者 万军 熊一鹏 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第3期76-79,共4页

基于Pearson分布,运用一种新的检验方法Rao Score检验对股票市场19只个股进行实证研究的结果表明,H0:δ=0假设通常被拒绝,股票市场尖峰和非对称性普遍存在。

关键词 股市收益率 尖峰 非对称性 Pearson第Ⅳ类 RS检验

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FreeRTOS多任务调度机制在监控单元中的应用 被引量：12

10

作者 熊一鹏 岳伟 《单片机与嵌入式系统应用》 2021年第9期64-66,共3页

本文设计了基于FreeRTOS系统多任务调度机制的监控单元,该单元硬件由嵌入式STM32等模块构成,软件方面采用FreeRTOS系统多任务调度的方式,以简化系统流程和提高系统的可靠性。所设计的监测单元可实现故障诊断、数据监控、以太网通信等功... 本文设计了基于FreeRTOS系统多任务调度机制的监控单元,该单元硬件由嵌入式STM32等模块构成,软件方面采用FreeRTOS系统多任务调度的方式,以简化系统流程和提高系统的可靠性。所设计的监测单元可实现故障诊断、数据监控、以太网通信等功能,最后通过上位机与串口助手验证其结果。 展开更多

关键词 FREERTOS 多任务调度 监控单元 STM32

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天气风险管理策略分析 被引量：2

11

作者 胡爱军 祝燕德 +1 位作者 何逸 熊一鹏 《经济地理》 CSSCI 北大核心 2006年第S1期326-328,共3页

以一般风险的定义和分类原则为指导,创新地把天气风险分为天气灾害风险、一般天气风险、气候变化风险三类,分别给出了严格的界定,并以天气风险发生概率和对目标影响程度作为维度绘制了天气风险坐标图,在此基础上详细分析了相应的天气风... 以一般风险的定义和分类原则为指导,创新地把天气风险分为天气灾害风险、一般天气风险、气候变化风险三类,分别给出了严格的界定,并以天气风险发生概率和对目标影响程度作为维度绘制了天气风险坐标图,在此基础上详细分析了相应的天气风险管理策略。 展开更多

关键词 天气风险 风险控制 风险转移

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一种基于FatFs的监控数据管理方法 被引量：3

12

作者 王喜亮 岳伟 熊一鹏 《单片机与嵌入式系统应用》 2022年第2期68-71,共4页

本文基于SD Card的存储特性,以STM32F746为运行环境,详细阐述了产品运用过程中的监控数据管理方法,利用FatFs文件系统实现数据的高效有序存储与检索。该方法适用于各类轨道交通电器产品的数据管理,对产品的状态监控、故障诊断和维护保... 本文基于SD Card的存储特性,以STM32F746为运行环境,详细阐述了产品运用过程中的监控数据管理方法,利用FatFs文件系统实现数据的高效有序存储与检索。该方法适用于各类轨道交通电器产品的数据管理,对产品的状态监控、故障诊断和维护保养提供了一定的支持。 展开更多

关键词 FATFS 监控数据 数据管理 STM32F746

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论非灾难性天气风险管理 被引量：5

13

作者 胡爱军 祝燕德 +1 位作者 熊一鹏 何逸 《金融经济》 2007年第1X期110-111,共2页

关键词 风险管理 天气条件 现金流 风险控制 标的资产 金融工程 风险保险 市场风险 赔付率 气象科技信息

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一种新的预布线方法在地铁客室控制柜上的应用研究

14

作者 卢奎 张优 熊一鹏 《技术与市场》 2020年第9期45-46,共2页

基于城轨地铁项目宁波4号线客室控制柜进行布线工艺研发,并在南宁4号线、深圳8号线、长沙5号线及昆明4号线等项目客室控制柜产品上推广应用,提出一种改变传统客室控制柜布线思路的工艺方法,将“柜内布线”整体转变为“柜外布线”,并与... 基于城轨地铁项目宁波4号线客室控制柜进行布线工艺研发,并在南宁4号线、深圳8号线、长沙5号线及昆明4号线等项目客室控制柜产品上推广应用,提出一种改变传统客室控制柜布线思路的工艺方法,将“柜内布线”整体转变为“柜外布线”,并与传统预布线工艺思路有了本质的区别。 展开更多

关键词 客室控制柜 传统 改变

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宏观压力测试下商业银行零售信贷产品PD 模型预测研究 被引量：4

15

作者 熊一鹏 熊正德 姚柱 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第7期13-22,共10页

通过将宏观经济指标与商业银行零售信贷产品住房按揭PD构建宏观变量预测模型,得到预测显著的GDP、CPI、HPI等三个宏观经济指标,再观察其不同滞后阶数组合VAR模型的AICC值,最终选取宏观经济因子高阶项构建回归方程和进行压力测试。研究... 通过将宏观经济指标与商业银行零售信贷产品住房按揭PD构建宏观变量预测模型,得到预测显著的GDP、CPI、HPI等三个宏观经济指标,再观察其不同滞后阶数组合VAR模型的AICC值,最终选取宏观经济因子高阶项构建回归方程和进行压力测试。研究结果发现:从施压时点开始,不同压力情景下PD均开始缓慢增长趋势,其中重度情景下PD增幅最大。说明使用宏观经济因子的阶乘能更好捕捉上述特征,PD预测模型能准确描述风险传导过程,此举可有效帮助商业银行加强零售信贷领域风险管理。 展开更多

关键词 宏观变量 VAR模型 PD模型 压力测试 新资本协议

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我国外汇市场与股票市场间波动溢出效应实证研究——基于小波多分辨的多元BEKK-GARCH(1,1)模型分析 被引量：48

16

作者 熊正德 文慧 熊一鹏 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第4期30-38,共9页

汇率机制和股权分置改革加强了我国汇市与股市一体化程度,近期人民币升值压力不断演化和几大经济危机爆发进一步增强了两个市场间的关联性。本文采用小波多分辨分析与多元BEKK-GARCH(1,1)模型相结合方式研究了国内汇市与股市之间的波动... 汇率机制和股权分置改革加强了我国汇市与股市一体化程度,近期人民币升值压力不断演化和几大经济危机爆发进一步增强了两个市场间的关联性。本文采用小波多分辨分析与多元BEKK-GARCH(1,1)模型相结合方式研究了国内汇市与股市之间的波动溢出关系,实证结果不仅表明两大市场存在显著的波动溢出效应,还发现在不同交易周期下存在着不同的波动溢出效应,短期来看股市向汇市有单向传递效应,随周期变长发展为双向溢出,其中又以汇市向股市波动溢出效应更为显著,长期则仅有小幅度溢出效应存在于股市向汇市波动传递过程中。 展开更多

关键词 外汇市场 股票市场 波动溢出效应 小波多分辨 多元BEKK—GARCH(1 1)

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基于有序logistic模型的互联网金融客户违约风险研究 被引量：13

17

作者 熊正德 刘臻煊 熊一鹏 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2017年第8期29-38,共10页

随着互联网金融的兴起,互联网网贷业务在迅猛发展的同时也面临违约风险严重的行业现实。立足网贷平台投资者利益最大化视角,关注客户还款行为的差异,将客户由"违约"与"不违约"两类细分为"提前结清"、&qu... 随着互联网金融的兴起,互联网网贷业务在迅猛发展的同时也面临违约风险严重的行业现实。立足网贷平台投资者利益最大化视角,关注客户还款行为的差异,将客户由"违约"与"不违约"两类细分为"提前结清"、"当前正常"、"可疑"、"损失"四类,构造出信用状态转移方程,反向推测每类客户的潜在违约概率,利用有序多分类logistic模型及ROC检验进行网贷客户违约预测实证研究。结果显示,模型在客户违约预测方面,尤其针对"当前正常"和"可疑"两类客户,具有更高的准确率。 展开更多

关键词 互联网金融 违约预测 有序logistic模型 ROC检验

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天气衍生产品与天气风险管理 被引量：1

18

作者 祝燕德 胡爱军 +1 位作者 何逸 熊一鹏 《气象软科学》 2008年第1期94-105,共12页

本文介绍了天气衍生品的概念、原理、特点、主要种类，阐述了天气指数主要构建过程，以案例的形式介绍了天气衍生品进行天气风险管理方法，然后分析了国外天气衍生品市场发展现状，提出了我国发展天气衍生品市场的重要前景以及需要解决... 本文介绍了天气衍生品的概念、原理、特点、主要种类，阐述了天气指数主要构建过程，以案例的形式介绍了天气衍生品进行天气风险管理方法，然后分析了国外天气衍生品市场发展现状，提出了我国发展天气衍生品市场的重要前景以及需要解决的主要问题。 展开更多

关键词 风险管理方法 天气指数 衍生产品 市场发展 衍生品 构建过程

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经济发展与天气风险管理

19

作者 祝燕德 胡爱军 +1 位作者 何逸 熊一鹏 《气象软科学》 2007年第4期75-84,共10页

本文简单介绍了天气灾害对全球经济的影响以及保险抗御天气灾害中发挥的作用，着重对比分析了国内外利用保险转移天气灾害风险存在的差距，以及现在天气保险发展的新动态，提出我国在面临严重的气象灾害的情况下，应该积极发展灾害保险... 本文简单介绍了天气灾害对全球经济的影响以及保险抗御天气灾害中发挥的作用，着重对比分析了国内外利用保险转移天气灾害风险存在的差距，以及现在天气保险发展的新动态，提出我国在面临严重的气象灾害的情况下，应该积极发展灾害保险，推广风险共保计划，同时对于一般天气风险，也可以尝试发展天气保险产品，拓宽天气风险管理市场。 展开更多

关键词 天气灾害 风险管理 经济发展 灾害保险 全球经济 灾害风险 气象灾害 保险产品

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