中国股市超高频持续期序列长记忆性研究 被引量：13

1

作者 耿克红 张世英 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第2期7-13,共7页

针对股市超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并设计了一类基于混沌禁忌遗传算法的谱似然函数模型参数估计方法,通过Monte Carlo模拟实验,验证了方法的可行性。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频数据,分别建立了... 针对股市超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并设计了一类基于混沌禁忌遗传算法的谱似然函数模型参数估计方法,通过Monte Carlo模拟实验,验证了方法的可行性。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。 展开更多

关键词 长记忆性 长记忆随机条件持续期模型 混沌禁忌遗传算法 谱似然估计

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SCD模型与ACD模型比较研究 被引量：9

2

作者 耿克红 张世英 《管理学报》 CSSCI 2008年第1期44-48,117,共6页

针对近几年在研究金融市场超高频序列时出现的ACD模型和SCD模型,先从理论上探讨了ACD模型、SCD模型与ARMA模型之间的关系,指出两类模型均可转化为ARMA模型,具有一定的相通性;然后实证比较了两类模型的自相关函数对实际数据自相关系数的... 针对近几年在研究金融市场超高频序列时出现的ACD模型和SCD模型,先从理论上探讨了ACD模型、SCD模型与ARMA模型之间的关系,指出两类模型均可转化为ARMA模型,具有一定的相通性;然后实证比较了两类模型的自相关函数对实际数据自相关系数的刻画能力,以及利用基于随机模拟的似然比检验方法,从实证角度比较两类模型对持续期序列的拟合优度,得出在拟合金融市场超高频持续期数据时,SCD模型比ACD模型更具有优势。 展开更多

关键词 ACD模型 SCD模型 离散指数 自相关函数 拟合优度

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基于主成分逻辑回归方法的财务失败预测模型 被引量：5

3

作者 耿克红 李忠民 《河北工业大学学报》 CAS 2005年第2期53-57,共5页

建立了可用于预测财务失败的主成分逻辑回归分析模型,该模型一方面通过主成分的选取不但提取了对财务失败预测有重要影响的信息,而且避免了变量之间所反映信息的重叠;另一方面,通过与主成分分析模型比较,发现该模型比主成分分析模型有... 建立了可用于预测财务失败的主成分逻辑回归分析模型,该模型一方面通过主成分的选取不但提取了对财务失败预测有重要影响的信息,而且避免了变量之间所反映信息的重叠;另一方面,通过与主成分分析模型比较,发现该模型比主成分分析模型有着较高的拟合效果,且达到了至少与主成分分析模型相同的预测能力. 展开更多

关键词 财务失败 预测 主成分分析 逻辑回归分析 主成分逻辑回归模型

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金融市场超高频时间序列ACD-GARCH-V模型研究 被引量：5

4

作者 耿克红 张世英 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第4期81-83,共3页

金融市场超高频时间序列建模是目前金融计量经济学研究的热点。该文在已有研究的基础上,建立了ACD-GARCH-V模型,通过实证分析考察了超高频交易量变化率及交易持续期对金融产品收益率和波动性的影响。

关键词 超高频时间序列 超高频交易量 ACD—GARCH—V模型

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超高频数据下金融市场持续期序列模型述评 被引量：4

5

作者 耿克红 张世英 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第4期182-192,共11页

鉴于针对超高频数据统计建模能够有效弥补传统相同时间间隔数据统计建模的不足,而且有助洞悉金融市场微观结构,近年来,对金融市场超高频数据的研究已成为金融计量学一个全新的研究领域。本文总结了近十年来超高频数据下金融市场持续期... 鉴于针对超高频数据统计建模能够有效弥补传统相同时间间隔数据统计建模的不足,而且有助洞悉金融市场微观结构,近年来,对金融市场超高频数据的研究已成为金融计量学一个全新的研究领域。本文总结了近十年来超高频数据下金融市场持续期序列建模及其参数估计方法的发展及主要成果,对这些持续期模型及其参数估计方法进行了比较,并指出现在和未来该研究领域研究所面临的主要课题。 展开更多

关键词 超高频数据 持续期 ACD模型 SCD模型

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上市公司财务失败预测模型的预测能力比较 被引量：4

6

作者 耿克红 李占省 《山西财经大学学报》 CSSCI 2006年第5期129-133,共5页

通过实证分析,建立了判别分析模型、主成分模型、主成分逻辑回归模型以及基于快速BP算法的ANN仿真模型四种财务失败预测模型,并对它们的预测能力进行了比较。结果表明,这四种方法都可以用来进行财务失败预测,但预测的效果是有差异的,基... 通过实证分析,建立了判别分析模型、主成分模型、主成分逻辑回归模型以及基于快速BP算法的ANN仿真模型四种财务失败预测模型,并对它们的预测能力进行了比较。结果表明,这四种方法都可以用来进行财务失败预测,但预测的效果是有差异的,基于快速BP算法的ANN仿真模型是最有效的一种方法。 展开更多

关键词 财务失败预测模型 主成分分析 主成分逻辑回归 快速BP神经网络

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基于快速BP算法的ANN模型在财务失败预测上的应用 被引量：2

7

作者 耿克红 李忠民 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》 2005年第6期66-69,共4页

对企业财务状况的正确判断关系着企业的生存和发展,因此建立合理的财务失败预测模型是财务研究的热点。在企业财务失败预测模型中引入基于快速BP算法的人工神经网络,克服了标准BP算法的不足,比Fisher判别分析模型有着更强的预测能力。

关键词 财务失败 快速BP算法 人工神经网络模型 FISHER判别分析

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风险偏好下的设备更新决策 被引量：1

8

作者 耿克红 李忠民 《甘肃科学学报》 2003年第2期122-125,共4页

　近年来实物期权开始被引入到风险投资决策中.在吸收前人成果的基础上,尝试把实物期权(realoption)引入到风险偏好下的设备更新决策中.通过实例分析,为具有风险偏好的决策者在设备更新决策时提供了理论依据和基础.

关键词 设备更新 风险偏好 实物期权

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金融市场超高频交易量时间序列模型构建

9

作者 耿克红 张世英 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第15期4-5,共2页

关键词 金融市场 交易量 模型构建 时间序列 金融计量经济学 时间间隔 交易频率 交易数据

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可能出现新型设备条件下农业机械设备更新决策新方法

10

作者 耿克红 李占省 《中国农机化》 2006年第6期62-64,共3页

该文尝试把实物期权理论引入到农业机械设备的更新决策中。通过实例分析,发现比传统的设备更新决策方法更能正确评估方案的价值,体现了权变管理的思想,有利于增加农民收入。

关键词 设备更新 净现值法 实物期权

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中国股市超高频持续期序列长记忆性研究 被引量：1

11

作者 张世英 耿克红 《山西财经大学学报》 CSSCI 2007年第5期103-107,共5页

文章针对股票市场的超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并给出了模型参数的极大谱似然函数估计方法。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频持续期数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随... 文章针对股票市场的超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并给出了模型参数的极大谱似然函数估计方法。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频持续期数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。 展开更多

关键词 超高频持续期 长记忆性 长记忆随机条件持续期模型 谱似然函数

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构皮滩混凝土双曲拱坝坝体温度仿真计算与分析

12

作者 李占省 耿克红 《水利水电技术》 CSCD 北大核心 2006年第8期29-31,共3页

采用三维有限元法对构皮滩混凝土双曲拱坝坝体温度进行计算,坝体个别坝段最高温度高于设计允许温度,中期通水冷却结束后坝体温度均降低到了冬季允许的最高温度22℃以下,后期通水冷却结束后坝体温度降低到了接缝灌浆温度,验证了温控措施... 采用三维有限元法对构皮滩混凝土双曲拱坝坝体温度进行计算,坝体个别坝段最高温度高于设计允许温度,中期通水冷却结束后坝体温度均降低到了冬季允许的最高温度22℃以下,后期通水冷却结束后坝体温度降低到了接缝灌浆温度,验证了温控措施的可行性。 展开更多

关键词 坝体最高温度 坝体温度场 构皮滩双曲拱坝

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福建海域海上风能资源开发的难点与建议 被引量：6

13

作者 耿克红 《海峡科学》 2011年第7期46-47,共2页

福建海域受"狭管效应"影响,风能资源丰富,但也受各种制约因素及台风等恶劣海洋水文气象条件影响,面临着可开发海域少、施工条件困难、成本高、效率低等迫切需要解决的重大问题。

关键词 福建 海上风能 资源开发

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隔河岩水库入库径流随机描述的方法和结果分析

14

作者 陈洋波 陈安勇 +1 位作者 张文选 耿克红 《葛洲坝水电工程学院学报》 1995年第4期37-42,共6页

本文以皮-Ⅲ型曲线描述径流独立条件下隔河岩水库的径流理论频率曲线,分别以矩法和极大似然率法对理论频率曲线进行了分析计算,并对计算结果进行了假设检验。计算结果表明,隔河岩水库入库径流随机分布符合皮-Ⅲ型分布,极大似然率法的计... 本文以皮-Ⅲ型曲线描述径流独立条件下隔河岩水库的径流理论频率曲线,分别以矩法和极大似然率法对理论频率曲线进行了分析计算,并对计算结果进行了假设检验。计算结果表明,隔河岩水库入库径流随机分布符合皮-Ⅲ型分布,极大似然率法的计算结果优于矩法的计算结果。 展开更多

关键词 水库 径流 概率分布函数 矩法 极大似然率法

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抽水蓄能电站发展的政策瓶颈与建议 被引量：3

15

作者 耿克红 《能源与环境》 2011年第5期25-26,共2页

随着我国电力产业的发展,加快建设一批与电力装机容量相匹配的抽水蓄能电站,有助于保障电力系统的安全、稳定和经济运行,但目前还存在一定的政策瓶颈问题亟需解决。

关键词 抽水蓄能电站 政策瓶颈 建议

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