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基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
被引量：
26
1
作者
苟红军
陈迅
花拥军
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2015年第1期183-193,共11页
基于巴塞尔协议和商业银行风险管理新视角,本文运用GARCH-EVT-COPULA模型构建了GARCHEVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两种方法,对美元、欧元、日元和港元四种人民币汇率的等权重投资组合风险进行了度量,优化了极值分布作为COP...
基于巴塞尔协议和商业银行风险管理新视角,本文运用GARCH-EVT-COPULA模型构建了GARCHEVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两种方法,对美元、欧元、日元和港元四种人民币汇率的等权重投资组合风险进行了度量,优化了极值分布作为COPULA函数边际分布的多序列超阈值比例确定方法,并与历史模拟法、正态方法、蒙特卡罗方法三种传统方法和单用极值方法度量的VaR进行了比较并作返回检验。结果表明:GARCH-EVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两种方法符合巴塞尔协议的内部模型法(I--)对商业银行风险管理的要求,而且估计结果优于其他四种方法,其中,GARCH-EVT-Gaussian-COPULA方法的估计结果比GARCH-EVT-t-COPULA方法更有利于节省商业银行的经济资本。
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关键词
GARCH-EVT-COPULA
外汇
投资组合
在险价值(VaR)
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职称材料
商业银行跨境贸易人民币结算业务研究
被引量：
6
2
作者
苟红军
陈迅
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2013年第1期52-57,共6页
本文基于SWOT方法对跨境贸易人民币结算进行分析,研究表明,商业银行开展跨境贸易人民币结算业务的优势在于我国日益增长的经济实力、金融市场体系相对稳定、居民和非居民对人民币国际结算需求明显;劣势在于境外人民币流通渠道有限、金...
本文基于SWOT方法对跨境贸易人民币结算进行分析,研究表明,商业银行开展跨境贸易人民币结算业务的优势在于我国日益增长的经济实力、金融市场体系相对稳定、居民和非居民对人民币国际结算需求明显;劣势在于境外人民币流通渠道有限、金融市场发展不够、企业选用人民币结算存在障碍。开展跨境贸易人民币结算业务有利于提升人民币的国际地位,有利于中国银行业的发展。我国商业银行应加强与境外金融机构合作,深入挖掘目标客户需求,充分利用政策创新业务,防范跨境业务风险,推进跨境贸易人民币结算业务实现又好又快地发展。
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关键词
商业银行
跨境贸易人民币结算
人民币国际化
SWOT方法
原文传递
商业银行分支机构企业网银业务发展研究
被引量：
1
3
作者
苟红军
陈迅
桂柱
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2013年第7期70-75,共6页
本文从业务发展的视角,以某商业银行分行为例,分析商业银行分支机构企业网上银行业务的现状和存在的问题,并据此从理念、机制、营销和服务四个方面,提出商业银行分支机构企业网上银行业务的发展路径:一是理念先行、逐层推进,率先抓好各...
本文从业务发展的视角,以某商业银行分行为例,分析商业银行分支机构企业网上银行业务的现状和存在的问题,并据此从理念、机制、营销和服务四个方面,提出商业银行分支机构企业网上银行业务的发展路径:一是理念先行、逐层推进,率先抓好各级领导者的培训和思想教育;二是机制引导、系统推进,以完善企业网上银行考核体系为抓手,调动全员营销积极性;三是分层营销、重点推进,带动客户规模和质量的双提升;四是服务客户、全面推进,完善企业网上银行业务售后服务体系,推动员工结构从"金字塔型"向"橄榄型"转变。
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关键词
商业银行
分支机构
企业网上银行业务
原文传递
工商银行个人网上银行业务发展问题研究
4
作者
苟红军
陈迅
郭保华
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2010年第3期40-45,共6页
随着互联网的日益普及和网民的日益增多,巨大的在线金融需求推动了国内个人网上银行业务的快速发展。本文以工商银行个人网上银行业务发展为切入点,运用最优控制和比较分析等方法,对效益成本、业务考核和安全技术三个影响个人网上银行...
随着互联网的日益普及和网民的日益增多,巨大的在线金融需求推动了国内个人网上银行业务的快速发展。本文以工商银行个人网上银行业务发展为切入点,运用最优控制和比较分析等方法,对效益成本、业务考核和安全技术三个影响个人网上银行业务发展的主要问题进行探析。结果表明:采取单项产品核算控制策略,有助于实现个人网上银行业务效益成本的精细化管理;采取质量导向业务考核策略,合理设定关键指标权重,有利于构建科学的个人网上银行业务考核体系;采取优化提升安全技术策略,开发个人网上银行业务专有客户端,能有效提升银行的服务能力和效率。
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关键词
工商银行
网上银行
最优控制
效益成本
业务考核
安全技术
原文传递
以色列LORA近程弹道导弹发展与性能分析
5
作者
吕琳琳
苟红军
何楠
《飞航导弹》
北大核心
2021年第5期40-42,共3页
LORA近程弹道导弹是以色列重要的近程精确打击武器,具有优越的快速响应能力和较高的命中精度,可从发射车、水面舰艇等多平台发射,未来将成为以色列突破周边防空反导系统、威慑中东各国的重要利器。简要梳理了以色列LORA近程弹道导弹的...
LORA近程弹道导弹是以色列重要的近程精确打击武器,具有优越的快速响应能力和较高的命中精度,可从发射车、水面舰艇等多平台发射,未来将成为以色列突破周边防空反导系统、威慑中东各国的重要利器。简要梳理了以色列LORA近程弹道导弹的发展历程及其飞行试验情况。详细介绍了LORA陆基机动发射型导弹系统的组成及功能。在此基础上,深入分析了其性能特点。
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关键词
近程弹道导弹
精确打击武器
飞行试验
多平台发射
原文传递
题名
基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
被引量：
26
1
作者
苟红军
陈迅
花拥军
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2015年第1期183-193,共11页
基金
教育部人文社会科学基金资助项目(10XJA630003)
文摘
基于巴塞尔协议和商业银行风险管理新视角,本文运用GARCH-EVT-COPULA模型构建了GARCHEVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两种方法,对美元、欧元、日元和港元四种人民币汇率的等权重投资组合风险进行了度量,优化了极值分布作为COPULA函数边际分布的多序列超阈值比例确定方法,并与历史模拟法、正态方法、蒙特卡罗方法三种传统方法和单用极值方法度量的VaR进行了比较并作返回检验。结果表明:GARCH-EVT-Gaussian-COPULA和GARCH-EVT-t-COPULA两种方法符合巴塞尔协议的内部模型法(I--)对商业银行风险管理的要求,而且估计结果优于其他四种方法,其中,GARCH-EVT-Gaussian-COPULA方法的估计结果比GARCH-EVT-t-COPULA方法更有利于节省商业银行的经济资本。
关键词
GARCH-EVT-COPULA
外汇
投资组合
在险价值(VaR)
Keywords
GARCH-EVT-COPULA
foreign exchange
portfolio
VaR
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
商业银行跨境贸易人民币结算业务研究
被引量：
6
2
作者
苟红军
陈迅
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2013年第1期52-57,共6页
文摘
本文基于SWOT方法对跨境贸易人民币结算进行分析,研究表明,商业银行开展跨境贸易人民币结算业务的优势在于我国日益增长的经济实力、金融市场体系相对稳定、居民和非居民对人民币国际结算需求明显;劣势在于境外人民币流通渠道有限、金融市场发展不够、企业选用人民币结算存在障碍。开展跨境贸易人民币结算业务有利于提升人民币的国际地位,有利于中国银行业的发展。我国商业银行应加强与境外金融机构合作,深入挖掘目标客户需求,充分利用政策创新业务,防范跨境业务风险,推进跨境贸易人民币结算业务实现又好又快地发展。
关键词
商业银行
跨境贸易人民币结算
人民币国际化
SWOT方法
Keywords
commercial bank
RMB settlement of cross-border trade
RMB internationalization
SWOT method
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
商业银行分支机构企业网银业务发展研究
被引量：
1
3
作者
苟红军
陈迅
桂柱
机构
重庆大学经济与工商管理学院
中国工商银行重庆永川支行
出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2013年第7期70-75,共6页
文摘
本文从业务发展的视角,以某商业银行分行为例,分析商业银行分支机构企业网上银行业务的现状和存在的问题,并据此从理念、机制、营销和服务四个方面,提出商业银行分支机构企业网上银行业务的发展路径:一是理念先行、逐层推进,率先抓好各级领导者的培训和思想教育;二是机制引导、系统推进,以完善企业网上银行考核体系为抓手,调动全员营销积极性;三是分层营销、重点推进,带动客户规模和质量的双提升;四是服务客户、全面推进,完善企业网上银行业务售后服务体系,推动员工结构从"金字塔型"向"橄榄型"转变。
关键词
商业银行
分支机构
企业网上银行业务
Keywords
commercial bank
branch
corporate internet banking business
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
F724.6 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
工商银行个人网上银行业务发展问题研究
4
作者
苟红军
陈迅
郭保华
机构
重庆大学经济与工商管理学院
中国工商银行重庆市分行电子银行部
出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2010年第3期40-45,共6页
文摘
随着互联网的日益普及和网民的日益增多,巨大的在线金融需求推动了国内个人网上银行业务的快速发展。本文以工商银行个人网上银行业务发展为切入点,运用最优控制和比较分析等方法,对效益成本、业务考核和安全技术三个影响个人网上银行业务发展的主要问题进行探析。结果表明:采取单项产品核算控制策略,有助于实现个人网上银行业务效益成本的精细化管理;采取质量导向业务考核策略,合理设定关键指标权重,有利于构建科学的个人网上银行业务考核体系;采取优化提升安全技术策略,开发个人网上银行业务专有客户端,能有效提升银行的服务能力和效率。
关键词
工商银行
网上银行
最优控制
效益成本
业务考核
安全技术
Keywords
ICBC
E-banking
optimal control
cost effectiveness
business assessment
security technology
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
以色列LORA近程弹道导弹发展与性能分析
5
作者
吕琳琳
苟红军
何楠
机构
[
[
出处
《飞航导弹》
北大核心
2021年第5期40-42,共3页
文摘
LORA近程弹道导弹是以色列重要的近程精确打击武器,具有优越的快速响应能力和较高的命中精度,可从发射车、水面舰艇等多平台发射,未来将成为以色列突破周边防空反导系统、威慑中东各国的重要利器。简要梳理了以色列LORA近程弹道导弹的发展历程及其飞行试验情况。详细介绍了LORA陆基机动发射型导弹系统的组成及功能。在此基础上,深入分析了其性能特点。
关键词
近程弹道导弹
精确打击武器
飞行试验
多平台发射
分类号
TJ761.3 [兵器科学与技术—武器系统与运用工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
苟红军
陈迅
花拥军
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2015
26
下载PDF
职称材料
2
商业银行跨境贸易人民币结算业务研究
苟红军
陈迅
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2013
6
原文传递
3
商业银行分支机构企业网银业务发展研究
苟红军
陈迅
桂柱
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2013
1
原文传递
4
工商银行个人网上银行业务发展问题研究
苟红军
陈迅
郭保华
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2010
0
原文传递
5
以色列LORA近程弹道导弹发展与性能分析
吕琳琳
苟红军
何楠
《飞航导弹》
北大核心
2021
0
原文传递
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