约束线性模型异常值检验 被引量：2

1

作者 虞克明 王静龙 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1994年第4期416-420,共5页

本文讨论了带约束线性模型的数据删除模型和均值漂移模型，得到了带约束情况下上述两个模型的统计量之间的关系，建立了相应的异常值检验统计量及性质．

关键词 线性模型 参数估计 异常值检验

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基于MH算法的贝叶斯分位自回归模型 被引量：13

2

作者 曾惠芳 朱慧明 +1 位作者 李素芳 虞克明 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期88-92,共5页

针对时间序列分布特征多样性的问题,不考虑序列本身的分布特征而选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.利用Metropolis-Hastings算法模拟参数的后验边缘分布,解决了参数估计过程遇到的高维数值积分的问题.仿真... 针对时间序列分布特征多样性的问题,不考虑序列本身的分布特征而选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.利用Metropolis-Hastings算法模拟参数的后验边缘分布,解决了参数估计过程遇到的高维数值积分的问题.仿真分析中,参数的迭代轨迹是收敛的,说明MH抽样有效地模拟了参数的后验边缘分布;并且应用该方法估计出了不同分位数下模型参数的后验均值,标准差,MC误差和95%的置信区间.非对称和局部持续性数据的数值模拟,证实了贝叶斯分位自回归模型可以更全面有效地描述滞后变量对响应变量变化范围和条件分布形状的影响. 展开更多

关键词 时间序列分析 分位数 AR模型 贝叶斯方法 仿真

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基于多阶段预报分布的贝叶斯多变量均值向量监控模型 被引量：5

3

作者 朱慧明 管皓云 +2 位作者 林静 虞克明 曾昭法 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期82-86,共5页

针对现有质量控制方法中没有考虑数据信息连续应用及参数不确定性风险问题,通过贝叶斯方法引入多元质量控制模型的参数先验信息,根据模型预报分布,以及多元t分布与F分布之间的关系,构造基于F统计量的贝叶斯均值向量控制限;当生产过程处... 针对现有质量控制方法中没有考虑数据信息连续应用及参数不确定性风险问题,通过贝叶斯方法引入多元质量控制模型的参数先验信息,根据模型预报分布,以及多元t分布与F分布之间的关系,构造基于F统计量的贝叶斯均值向量控制限;当生产过程处于稳定控制状态时,利用前一阶段参数后验分布作为下一个阶段参数先验分布,建立序贯贝叶斯均值向量控制方法,从而解决过程控制的数据信息连续应用及参数不确定性风险问题. 展开更多

关键词 质量管理 过程控制 贝叶斯分析 预警线 多元T分布

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基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用 被引量：7

4

作者 朱慧明 李峰 +1 位作者 杨锦明 虞克明 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期2479-2482,共4页

我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模... 我国的金融时间序列存在普遍的波动性现象,而波动性又存在尖峰厚尾现象。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,然后构造基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,最后利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性的方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰后尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。 展开更多

关键词 SV-T模型 仿真 贝叶斯推断 GIBBS抽样 蒙特卡罗方法

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基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制方法研究 被引量：4

5

作者 朱慧明 黄超 +2 位作者 虞克明 刘再华 赵锐 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期83-87,共5页

针对自回归移动平均过程中控制变量的观测值并不具有相互独立性,引入贝叶斯分析方法研究过程质量控制问题.通过模型结构的贝叶斯分析,利用残差序列建立了基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制模型,解决了观察数据相关条件下的过程质... 针对自回归移动平均过程中控制变量的观测值并不具有相互独立性,引入贝叶斯分析方法研究过程质量控制问题.通过模型结构的贝叶斯分析,利用残差序列建立了基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制模型,解决了观察数据相关条件下的过程质量监控问题.仿真分析结果表明:贝叶斯ARMA质量控制方法能够有效地避免了在受控状态下使用常规控制图造成的漏发或虚发报警现象,解决了自回归移动平均过程情况下的质量控制问题. 展开更多

关键词 质量控制 时间序列分析 ARMA模型 贝叶斯方法 仿真

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基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析 被引量：4

6

作者 朱慧明 李素芳 +2 位作者 虞克明 曾慧芳 林静 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期88-92,共5页

通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数... 通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度. 展开更多

关键词 随机波动模型 时间序列分析 贝叶斯方法 GIBBS抽样 仿真

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分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析 被引量：6

7

作者 许启发 刘曦 +1 位作者 蒋翠侠 虞克明 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2018年第4期472-487,共16页

为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系,将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下,提出了分位数向量自回归分布滞后模型:QVARDL(p, q),给出其数学表示、参数估计、滞后阶数选择、脉冲响应分析等一整套建模方法.选取世界范围... 为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系,将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下,提出了分位数向量自回归分布滞后模型:QVARDL(p, q),给出其数学表示、参数估计、滞后阶数选择、脉冲响应分析等一整套建模方法.选取世界范围内主要国家(地区)资本市场作为研究对象,将建立的模型与方法应用于解释美国次贷危机的影响,结果表明:美国次贷危机在世界范围内产生了深远影响,但对不同国家(地区)的资本市场在影响程度、影响方式、响应时期等方面有着不同的表现.这一发现,有助于理解美国次贷危机的传播规律. 展开更多

关键词 分位数自回归 分位数向量自回归 分位数脉冲响应 自回归分布滞后 金融风险

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基于M-H抽样算法的贝叶斯Probit分位回归模型研究 被引量：3

8

作者 朱慧明 李荣 +1 位作者 曾昭法 虞克明 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期98-102,共5页

针对Probit分位回归在参数随机化条件下的建模问题,提出基于Metropolis-Hastings算法的贝叶斯Probit分位回归模型.通过分析Probit分位回归模型结构,选择模型的先验分布,运用M-H算法进行参数估计.利用Monte Carlo仿真技术,得到不同分位... 针对Probit分位回归在参数随机化条件下的建模问题,提出基于Metropolis-Hastings算法的贝叶斯Probit分位回归模型.通过分析Probit分位回归模型结构,选择模型的先验分布,运用M-H算法进行参数估计.利用Monte Carlo仿真技术,得到不同分位点模型参数后验分布,同时用贝叶斯probit分位回归与分位回归方法和光滑分位回归方法对模型参数估计进行比较分析.研究结果表明:贝叶斯Probit分位回归模型可以更全面描述离散选择变量的影响,能够得到更加准确有效的参数估计. 展开更多

关键词 仿真 PROBIT模型 贝叶斯方法 分位回归 离散选择

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基于多阶段抽样的贝叶斯序贯过程质量监控分析 被引量：4

9

作者 朱慧明 李素芳 虞克明 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第8期8-12,共5页

文章针对参数随机化情况下的质量控制问题,提出了新的过程质量方法。通过质量控制模型的统计结构分析,研究了Jeffreys先验分布下参数的后验分布和贝叶斯估计,据此构造了具有预警线的过程样本均值-标准差监控图,以及贝叶斯过程能力指数... 文章针对参数随机化情况下的质量控制问题,提出了新的过程质量方法。通过质量控制模型的统计结构分析,研究了Jeffreys先验分布下参数的后验分布和贝叶斯估计,据此构造了具有预警线的过程样本均值-标准差监控图,以及贝叶斯过程能力指数评价模型;然后,将过程状态稳定的模型参数后验分布作为下一阶段的参数先验分布,进行样本数据信息融合、模型迭代更新,建立了基于共轭先验分布的贝叶斯序贯均值–标准差监控和贝叶斯动态过程能力指数估计模型。研究结果表明:与现有的统计过程质量控制方法比较,贝叶斯序贯过程质量监控方法能够融合产品质量指标的历史信息,及时更新过程控制限,动态监控过程质量波动。 展开更多

关键词 质量控制 贝叶斯方法 预报分布 控制限 预警限

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新疆区域经济差异及其影响因素分析 被引量：5

10

作者 谭斌 王菲 虞克明 《西部论坛》 2012年第5期79-87,共9页

采用洛伦茨曲线、基尼系数、泰尔指数、非参数分析法及Shorrocks转换矩阵对1978—2009年新疆区域经济差异进行分析,结果表明新疆区域经济发展水平差异呈逐渐加大的趋势,其主要是由于新疆不同区域间发展不平衡造成的;同时,新疆区域经济... 采用洛伦茨曲线、基尼系数、泰尔指数、非参数分析法及Shorrocks转换矩阵对1978—2009年新疆区域经济差异进行分析,结果表明新疆区域经济发展水平差异呈逐渐加大的趋势,其主要是由于新疆不同区域间发展不平衡造成的;同时,新疆区域经济发展的不平衡是在区域经济格局越来越稳定的惯性中发生的。根据对新疆区域经济差异影响因素的分析,应加大对新疆固定资产投资,并注意投资区域布局的合理化;加快新疆教育事业发展,努力实现教育与经济的协调发展;加快新疆产业结构的调整,推进产业结构的合理化和高级化。 展开更多

关键词 区域经济差异 洛伦茨曲线 基尼系数 泰尔指数 非参数分析 Kernel密度估计 Shorrocks转换 矩阵 广义矩阵估计 区域经济格局

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基于二元选择分位数回归的上市公司信用评估 被引量：2

11

作者 蒋翠侠 黄韵华 +1 位作者 许启发 虞克明 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期998-1003,共6页

二元选择分位数回归是二元选择均值回归在分位数框架下的推广,能够更好地揭示解释变量对响应变量在不同分位点处的异质影响,从而可以更加准确地描述与预测二元选择行为。文章基于二元选择分位数回归建立了上市公司信用评估方法,通过数... 二元选择分位数回归是二元选择均值回归在分位数框架下的推广,能够更好地揭示解释变量对响应变量在不同分位点处的异质影响,从而可以更加准确地描述与预测二元选择行为。文章基于二元选择分位数回归建立了上市公司信用评估方法,通过数值模拟和实证研究,对二元选择分位数回归与二元选择均值回归的信用评估能力进行了比较。研究结果表明,无论样本内还是样本外,二元选择分位数回归均能够更加准确地评估上市公司的信用状况。 展开更多

关键词 信用评估 分位数回归 二元选择 受试者工作特征曲线

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基于最优化算法的众数回归理论及其在收入分配中的应用 被引量：3

12

作者 田茂茜 虞克明 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第11期118-128,共11页

经典众数回归模型可以准确刻画因变量条件众数与自变量之间的关系,是均值回归和分位数回归模型的重要补充。本文提出使用遗传算法、模拟退火算法等最优化算法估计经典众数回归模型系数向量,并给出了相应的统计检验方法,弥补了经典众数... 经典众数回归模型可以准确刻画因变量条件众数与自变量之间的关系,是均值回归和分位数回归模型的重要补充。本文提出使用遗传算法、模拟退火算法等最优化算法估计经典众数回归模型系数向量,并给出了相应的统计检验方法,弥补了经典众数回归模型由于缺少渐进理论而无法给出显著性检验方法的缺陷。在实证分析中,本文利用众数回归分析方法研究了中国城镇居民的收入影响因素,发现城镇居民中占最大比例的群体的教育收益率仅为3.3%,远低于均值回归和中位数回归10%的教育收益率;经验年限拐点为11年,远低于均值回归和中位数回归22年的拐点;对于占最大比例的群体而言,签有劳动合同者的收入比没有签订劳动合同者的收入高15%左右。最后,本文基于上述结果从教育、技术培训、法律等方面给出了调节贫富差距的政策建议。 展开更多

关键词 众数回归模型 遗传算法 模拟退火算法 收入

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基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整检验 被引量：1

13

作者 朱慧明 李素芳 +1 位作者 曾惠芳 虞克明 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期52-64,共13页

针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整VAR模型,运用ACE算法进行变量变换,结合参数的完全条件分布设计G ibbs抽样方案,进行贝叶斯非线性协整检验,并利... 针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整VAR模型,运用ACE算法进行变量变换,结合参数的完全条件分布设计G ibbs抽样方案,进行贝叶斯非线性协整检验,并利用Monte Carlo仿真研究了贝叶斯非线性协整方法的检验势,发现贝叶斯非线性协整比经典Johansen法具有更高更稳健的检验势;同时,对中国城市和农村居民消费价格指数序列进行实证分析.研究结果表明:贝叶斯非线性协整方法解决了模型中参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提高了估计的精确度和检验的准确性. 展开更多

关键词 协整 非线性 非参数 贝叶斯分析 MONTE Carlo仿真

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新型绝热吸声材料——泡沫玻璃 被引量：2

14

作者 项桦太 虞克明 陈华臻 《施工技术》 CAS 北大核心 2001年第3期26-28,共3页

阐述泡沫玻璃的特点和性能指标 ,泡沫玻璃在绝热工程和吸声隔声工程中的应用。

关键词 建筑材料 泡沫玻璃 绝热 吸声 导热系数

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基于贝叶斯滤波的股指动态结构特征研究 被引量：1

15

作者 郝立亚 朱慧明 虞克明 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2011年第6期147-156,共10页

针对股指波动所具有的动态结构信息特征,在状态空间建模理论的框架下,将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程,同时在观测方程中考虑极值点的影响,构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型。针对传统的MCMC方法对该类模型... 针对股指波动所具有的动态结构信息特征,在状态空间建模理论的框架下,将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程,同时在观测方程中考虑极值点的影响,构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型。针对传统的MCMC方法对该类模型估计时效率低下的缺陷,设计了基于序贯Monte Carlo方法的贝叶斯滤波算法进行仿真分析,并且从算法效率和准确性方面对两种方法进行了比较。通过对沪深300股指波动的实证研究表明:对于一类非线性非高斯状态空间模型,贝叶斯滤波算法在保证估计精度的同时较MCMC方法更加有效率,能够有效刻画股指波动的动态结构特征。 展开更多

关键词 仿真分析 随机波动 贝叶斯方法 滤波

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房地产业与银行业股票的相关性研究 被引量：2

16

作者 田茂茜 虞克明 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第9期166-169,共4页

在给定概率水平下,为了描述具有尖峰、肥尾、有偏等特性的金融变量之间的非线性相依结构,给出了能够准确刻画金融变量上述特性的非对称Laplace分布,首次推导出了以该分布为边际分布,联合分布由高斯Copula建立的非线性分位数回归模型。... 在给定概率水平下,为了描述具有尖峰、肥尾、有偏等特性的金融变量之间的非线性相依结构,给出了能够准确刻画金融变量上述特性的非对称Laplace分布,首次推导出了以该分布为边际分布,联合分布由高斯Copula建立的非线性分位数回归模型。实证表明:高斯Copula非线性分位数回归模型能够更全面准确的描述房地产业与银行业股票收益率之间的风险相关关系,对于预测收益率和防范金融风险具有十分重要的意义。 展开更多

关键词 高斯Copula 非线性分位数回归 非对称LAPLACE分布

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基于Gibbs抽样的贝叶斯超高频金融数据协整关系研究

17

作者 李素芳 朱慧明 +1 位作者 虞克明 郝立亚 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第10期40-44,共5页

针对传统协整检验不能适用于具有随机性特征的超高频金融数据的问题,构建贝叶斯超高频金融数据协整模型,结合参数的后验条件分布设计Gibbs抽样方案,提出基于超高频金融数据的贝叶斯协整检验方法,并利用中国股市超高频金融数据进行实证... 针对传统协整检验不能适用于具有随机性特征的超高频金融数据的问题,构建贝叶斯超高频金融数据协整模型,结合参数的后验条件分布设计Gibbs抽样方案,提出基于超高频金融数据的贝叶斯协整检验方法,并利用中国股市超高频金融数据进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯方法把参数看作随机变量的思想适合超高频数据随机性的特点,贝叶斯超高频数据协整方法能够不断更新参数信息,避免了OLS估计的有偏性问题,可以得到更符合实际的结论。 展开更多

关键词 协整 超高频数据 贝叶斯分析 GIBBS抽样

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众数测算的一种新方法及其应用

18

作者 田茂茜 虞克明 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第5期18-22,共5页

针对传统众数估计值会因为组距的改变而不稳定,在已有的半极差(样本)众数估计方法上,提出多比例极差(样本)众数估计新方法。模拟研究显示,相对于半极差(样本)众数估计方法,该方法估计结果更稳定、准确。在实证分析中,基于2014、2015年... 针对传统众数估计值会因为组距的改变而不稳定,在已有的半极差(样本)众数估计方法上,提出多比例极差(样本)众数估计新方法。模拟研究显示,相对于半极差(样本)众数估计方法,该方法估计结果更稳定、准确。在实证分析中,基于2014、2015年国家一体化住户调查数据,使用新方法计算了新疆兵团居民人均可支配收入众数。结果表明,众数可以作为居民人均可支配收入平均数、中位数的有益补充,众数在政府统计中的推广及应用具有一定的可行性与必要性。 展开更多

关键词 众数 半极差众数 半样本众数 多比例极差众数 多比例极差众数

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LMS方法及其在流量数据中的应用

19

作者 苏宇楠 虞克明 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2019年第6期94-106,共13页

LMS模型是分析生长发育最常用的方法之一。本文详细阐述了LMS模型的构造原理;基于流量数据提出了费希尔信息矩阵与惩罚贝叶斯后验对数似然算法两种模型算法;利用中国健康营养调查(CHNS)1989-2011年中9年的流量数据,以所提出的LMS曲线算... LMS模型是分析生长发育最常用的方法之一。本文详细阐述了LMS模型的构造原理;基于流量数据提出了费希尔信息矩阵与惩罚贝叶斯后验对数似然算法两种模型算法;利用中国健康营养调查(CHNS)1989-2011年中9年的流量数据,以所提出的LMS曲线算法为基础,通过计算BMI(Body Mass Index)绘制生长发育曲线研究我国青少年儿童生长发育情况和中年人健康问题。研究结果表明:1989-2011年间,我国0~18岁年龄段青少年儿童BMI中位数提高5%左右,生长发育高峰期有提前趋势;中年人群BMI中位数提高了10%左右,2000年后55周岁以上中年人体质差异有增大趋势。 展开更多

关键词 Box-Cox变换 年龄参考曲线 惩罚贝叶斯后验似然

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选择题的概率分析

20

作者 章家顺 虞克明 《阜阳师范学院学报（自然科学版）》 1995年第1期19-24,共6页

本文针对目前考试中广泛采用的选择题的主要类型及评分标准,用概率方法分析随机猜测对考试结果的影响,并为出试题人员制定合理的评分标准提供科学依据。

关键词 选择题 概率分析 标准化考试 考试

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