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带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法 被引量：7
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作者 徐承龙 邬凯乐 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第7期976-979,共4页
利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如α-分位数期权,部分观察期回望期权等.
关键词 回望期权 定价公式 偏微分方程边值问题 FOURIER变换
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