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量子幅度估计算法在期权定价中的应用实证研究
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作者 量子算法在资产管理领域的应用研究课题组 吴永飞 +1 位作者 王彦博 关杏元 《中国金融电脑》 2022年第4期25-28,共4页
衍生品定价一直是金融市场研究的焦点。通常解法是通过简化场景来处理,例如,传统欧式期权可使用Black-Scholes-Merton(B-S-M)模型直接得到解析解,或是通过蒙特卡洛(Monte Carlo)抽样得到期望数值解。鉴于只有少量金融衍生产品可以直接... 衍生品定价一直是金融市场研究的焦点。通常解法是通过简化场景来处理,例如,传统欧式期权可使用Black-Scholes-Merton(B-S-M)模型直接得到解析解,或是通过蒙特卡洛(Monte Carlo)抽样得到期望数值解。鉴于只有少量金融衍生产品可以直接求得解析解,大多数产品往往是通过在不确定性分布(如正态或对数正态分布)中重复多次随机抽样来进行数值求解。 展开更多
关键词 期权定价 金融衍生产品 金融市场研究 欧式期权 对数正态分布 蒙特卡洛 随机抽样 衍生品定价
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