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中国原油期货价格波动时段特征分析及预测
1
作者 任和 徐建军 +2 位作者 崔淼森 陈述 陈荣达 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第4期1043-1056,共14页
关于原油期货价格波动率的预测研究主要集中在国外市场,中国原油期货合约在一个交易日内被分为3个交易时段,这与国外市场有着很大的不同。交易时间分段可能使中国市场上波动率的结构与国外存在差异。通过异质自回归已实现波动率(HAR-RV... 关于原油期货价格波动率的预测研究主要集中在国外市场,中国原油期货合约在一个交易日内被分为3个交易时段,这与国外市场有着很大的不同。交易时间分段可能使中国市场上波动率的结构与国外存在差异。通过异质自回归已实现波动率(HAR-RV)模型框架与半秒钟采样频率的高频期货合约交易数据,对价格波动率的结构特征及预测问题进行研究。研究验证了中国市场上预测的时间尺度由日缩小到交易时段尺度的可行性,发现了中国原油期货价格波动率有时段波动的特征,且时段特征的加入显著提高模型的预测性能。此外,研究还发现,预测时间尺度的缩小促进已实现波动序列平稳性的改善,发展了非平稳时序下HAR-RV模型研究问题,波动率的预测结果可为投资者和管理者对中国原油期货市场设计出更为精准的风险管理工具。 展开更多
关键词 中国原油期货 异质自回归已实现波动率模型 时段特征 预测 高频数据
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厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量 被引量：8
2
作者 陈荣达 王泽 +3 位作者 李泽西 王聪聪 余乐安 何牧原 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第3期46-55,共10页
本文研究风险因子多元厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量问题.用多元t-Copula分布来描述标的资产收益率分布的厚尾性,同时将三步重要抽样技术发展到基多元t-Copula分布的资产组合模型中,拓宽和丰富了信用资产组合风险度量模型.同时... 本文研究风险因子多元厚尾分布情形下的信用资产组合风险度量问题.用多元t-Copula分布来描述标的资产收益率分布的厚尾性,同时将三步重要抽样技术发展到基多元t-Copula分布的资产组合模型中,拓宽和丰富了信用资产组合风险度量模型.同时,并运用了非线性优化技术中的Levenberg-Marquardt算法来解决重要抽样技术中风险因子期望向量估计.模拟结果表明该算法比普通Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差,从而更精确地估计出信用投资组合损失分布的尾部概率或给定置信度下组合VaR值. 展开更多
关键词 资产组合 厚尾分布 结构模型 重要抽样技术
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基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型 被引量：4
3
作者 陈荣达 马庆国 孙元 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2009年第3期115-119,84,共6页
为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,本文将重要抽样技术发展到多元t-分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,通过对市场变量回报分布进行概率测度的指数变化,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事... 为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,本文将重要抽样技术发展到多元t-分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,通过对市场变量回报分布进行概率测度的指数变化,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Monte Carlo模拟计算工作量,更精确地估计出组合的损失概率。数值结果表明该算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差。 展开更多
关键词 外汇期权 多元t-分布 MONTE CARLO模拟 重要抽样技术
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可违约零息债券风险综合度量Monte Carlo方法 被引量：8
4
作者 陈荣达 陆金荣 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第4期88-98,共11页
可违约零息债券同时面临着违约风险和市场风险(利率风险)这两类主要风险.相对于传统的不同类风险独立度量方法,也不同于割裂两类风险再进行加总或通过Copula函数关联,本文在信用风险强度定价模型的基础上,同时考虑信用风险、市场风险和... 可违约零息债券同时面临着违约风险和市场风险(利率风险)这两类主要风险.相对于传统的不同类风险独立度量方法,也不同于割裂两类风险再进行加总或通过Copula函数关联,本文在信用风险强度定价模型的基础上,同时考虑信用风险、市场风险和两类风险之间的相关关系,建立了计算可违约零息债券综合风险VaR的Monte Carlo方法,得出同一个风险计算期下反映两类风险的损失分布和同一个某置信度的损失分布的分位点,进而能求得风险综合VaR值,这样可在同一个框架下同时捕捉可违约零息债券的两类风险,这里,给出了MonteCarlo模拟方法具体技术细节,包括违约时间和基础状态向量过程的模拟.最后运用本文的风险综合度量模型对短期融资券的综合风险进行计算,得出风险综合VaR值,并与利率风险独立度量VaR值和信用风险独立度量VaR值进行比较分析. 展开更多
关键词 违约强度 风险综合度量 MONTE CARLO模拟 VaR 可违约零息债券
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基于灰色关联度的温州产业结构合理化评估 被引量：15
5
作者 陈荣达 楼远 《财经论丛（浙江财经学院学报）》 CSSCI 北大核心 2006年第2期35-38,共4页
产业结构合理化是经济发展的本质特征,也是促进经济持续、稳定、协调发展的关键。本文利用灰色理论中的灰色关联分析方法,对温州地区产业结构进行了实例分析,并对温州地区产业结构合理化进行了综合评价。
关键词 灰色关联度 产业结构合理化 评估
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基于多元t-分布的外汇期权市场风险非线性VaR度量模型 被引量：4
6
作者 陈荣达 王韬 肖德云 《管理工程学报》 CSSCI 2006年第1期58-61,共4页
主要研究当汇率回报呈多元t-分布时,对于外汇期权非线性头寸的VaR(Value at Risk)度量的问题。在推导出多个外汇期权的投资组合的二次近拟的矩母函数表达式基础上,本文使用傅里叶变换、切比雪夫不等式、数值转换计算求出投资组合的VaR的... 主要研究当汇率回报呈多元t-分布时,对于外汇期权非线性头寸的VaR(Value at Risk)度量的问题。在推导出多个外汇期权的投资组合的二次近拟的矩母函数表达式基础上,本文使用傅里叶变换、切比雪夫不等式、数值转换计算求出投资组合的VaR的值,并和基于多元正态分布Cornish-Fisher模型以及基于Delta-正态模型计算所得的VaR值了进行比较。这种方法克服了厚尾分布的VaR计算的困难。 展开更多
关键词 外汇期权 VAR 厚尾分布 多元t-分布 矩母函数
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外汇期权敏感性分析 被引量：3
7
作者 陈荣达 肖德云 《武汉理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期134-136,共3页
由于对外汇期权套期保值,需要了解各种因素对外汇期权价格的影响程度,为此对外汇期权的3个参数(Delta、Gamma、Theta)进行了深入的分析,并用这些金融参数从不同角度来描述外汇期权和含期权的投资组合的风险特征,同时给出相应的经济意义... 由于对外汇期权套期保值,需要了解各种因素对外汇期权价格的影响程度,为此对外汇期权的3个参数(Delta、Gamma、Theta)进行了深入的分析,并用这些金融参数从不同角度来描述外汇期权和含期权的投资组合的风险特征,同时给出相应的经济意义以及如何利用这3个敏感性金融参数进行套期保值。 展开更多
关键词 外汇期权 套期保值 敏感性分析
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基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型 被引量：2
8
作者 陈荣达 吕轶 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第3期72-82,共11页
高维期权组合VaR值的计算时间和计算工作量随着市场风险因子维数的增加而迅速增加.为此,引入投影降维技术,用少数几个风险因子来解释高维期权组合总的风险,并结合快速卷积方法,建立了基于投影降维技术的市场风险因子呈厚尾分布情形下的... 高维期权组合VaR值的计算时间和计算工作量随着市场风险因子维数的增加而迅速增加.为此,引入投影降维技术,用少数几个风险因子来解释高维期权组合总的风险,并结合快速卷积方法,建立了基于投影降维技术的市场风险因子呈厚尾分布情形下的期权组合非线性VaR模型,达到减少计算时间和计算工作量的目的,同时期权组合价值变化的信息又没有太大的损失.数值结果表明,投影降维技术能够达到与快速卷积方法、Monte-Carlo方法差不多的估算精度,而计算效率明显优于快速卷积方法、Monte-Carlo方法,计算时间和计算工作量明显减少. 展开更多
关键词 期权组合 非线性VaR 投影降维技术 快速卷积方法 T分布
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两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法 被引量：5
9
作者 陈荣达 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2005年第1期94-97,共4页
引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型(简称DGT模型),分别运用了Cornish-Fisher方法、Fourier-Inversion方法来计算外汇期权组合的风险度,并且对各自估计出的结果进行了比较分析,结果表明C... 引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型(简称DGT模型),分别运用了Cornish-Fisher方法、Fourier-Inversion方法来计算外汇期权组合的风险度,并且对各自估计出的结果进行了比较分析,结果表明Cornish-Fisher方法计算简单,且能很快地计算出结果,而Fourier-Inversion比Cornish-Fisher方法更合理地度量VaR值,是一个较好的度量外汇期权风险的方法. 展开更多
关键词 外汇期权 VAR Delta-Gamma-Theta模型 Comish-Fisher方法 Fourier-Inversion方法
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基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型 被引量：6
10
作者 陈荣达 《运筹与管理》 CSCD 2006年第3期137-140,共4页
主要研究汇率回报呈厚尾分布的外汇期权定价问题。本文利用t—分布能捕获汇率回报序列厚尾特征的优势,推导出基于t—分布外汇期权定价模型的解析表达式,即对外汇期权定价模型———BSGK模型进行了修正,同时应用矩估计法估计出的t—分布... 主要研究汇率回报呈厚尾分布的外汇期权定价问题。本文利用t—分布能捕获汇率回报序列厚尾特征的优势,推导出基于t—分布外汇期权定价模型的解析表达式,即对外汇期权定价模型———BSGK模型进行了修正,同时应用矩估计法估计出的t—分布的自由度用于该定价模型的计算,最后基于t—分布的外汇期权定价模型和BSGK外汇期权定价模型进行了比较分析。 展开更多
关键词 外汇期权 厚尾分布 T-分布 矩估计法
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基于ECM的Granger因果检验框定依赖实证分析 被引量：2
11
作者 陈荣达 《武汉理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期146-148,共3页
将协整理论中的基于ECM的Granger因果关系检验用来检验股票市场是否存在框定依赖,然后对我国股票市场是否存在框定依赖进行实证研究。结果表明我国投资者也表现出心理账户的一个重要特征———框定依赖。该模型还可以进一步检验变量之... 将协整理论中的基于ECM的Granger因果关系检验用来检验股票市场是否存在框定依赖,然后对我国股票市场是否存在框定依赖进行实证研究。结果表明我国投资者也表现出心理账户的一个重要特征———框定依赖。该模型还可以进一步检验变量之间的因果关系是长期或短期的因果关系。 展开更多
关键词 框定依赖 心理账户 GRANGER因果检验 协整理论
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外汇期权市场风险多维非线性VaR度量模型发展
12
作者 陈荣达 王韬 《经济师》 北大核心 2004年第9期20-20,共1页
对外汇期权市场风险多维非线性VaR度量是一个具有挑战性的统计问题。文章对外汇期权市场风险多维非线性VaR度量模型进行了研究 ,分析了它的各种计量模型 ,并对这些模型进行了归类总结。最后 ,提出了外汇期权多维非线性VaR模型研究存在... 对外汇期权市场风险多维非线性VaR度量是一个具有挑战性的统计问题。文章对外汇期权市场风险多维非线性VaR度量模型进行了研究 ,分析了它的各种计量模型 ,并对这些模型进行了归类总结。最后 ,提出了外汇期权多维非线性VaR模型研究存在的问题。 展开更多
关键词 外汇期权 市场风险 多雏非线性VaR
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基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型
13
作者 陈荣达 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第1期106-112,共7页
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数... 为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数值结果表明,重要抽样技术算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效;而重要抽样技术和分层抽样技术相结合算法比重要抽样技术算法更有效地减少模拟所要估计的组合损失概率的方差,有着更高的计算效率。 展开更多
关键词 外汇期权组合 Delta—Gamma—Theta模型 MONTE CARLO模拟 重要抽样 分层抽样
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基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型
14
作者 陈荣达 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第1期68-72,88,共6页
为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的期望向量和协方差矩阵,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Mo... 为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,通过改变市场变量回报分布的期望向量和协方差矩阵,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Monte Carlo模拟计算工作量,更精确地估计出组合的损失概率,而组合的损失概率是计算组合损失分布的分位点(VaR值)的必备条件。模拟结果表明,该算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差。 展开更多
关键词 外汇期权组合 Delta-Gamma-Theta模型 MONTECARLO模拟 重要抽样技术
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基于BP神经网络的引进项目效益综合评价 被引量：4
15
作者 陈荣达 黎放 牟亚莉 《海军工程大学学报》 CAS 2002年第3期64-66,共3页
一种新的基于BP神经网络方法用于综合评价引进项目的经济效益 .计算结果表明 ,与层次分析法相比较 ,这种方法可以作为研究此类问题的新途径 .
关键词 BP神经网络 引进项目 经济效益 综合评价 层次分析法
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中药中微量元素测定的研究进展 被引量：85
16
作者 王刚 陈荣达 林炳承 《药物分析杂志》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期151-155,共5页
1 前言 中药是我国传统医学的瑰宝。在我国,中药的使用已经有2000多年的历史。近年来,随着人们对中药需求的不断增加,中药的研究也逐渐成为热点。中药的有效成分主要是有机化合物,如生物碱、皂苷、黄酮、有机酸等,此外,还含有许多无机成... 1 前言 中药是我国传统医学的瑰宝。在我国,中药的使用已经有2000多年的历史。近年来,随着人们对中药需求的不断增加,中药的研究也逐渐成为热点。中药的有效成分主要是有机化合物,如生物碱、皂苷、黄酮、有机酸等,此外,还含有许多无机成分,即包含有许多微量元素和宏量元素。中药中目前所发现的微量元素大致分为必需元素、非必需元素以及有害元素3类。其中必需元素有Mn、Fe、Co、Zn、Cu、Ni、Mo、I、V、Cr、F、Sr、Se、 展开更多
关键词 中药 微量元素 测定 研究进展
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猪粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)基因的克隆和序列分析及其基因表达 被引量：10
17
作者 舒邓群 茆达干 +3 位作者 曹少先 吴志敏 陈荣达 杨利国 《江西农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期234-240,共7页
采取三元杂交猪的外周血,提取单核细胞总RNA,采用RT-PCR克隆猪粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)cDNA(GenBank登录号为DQ108393)。以pcDNA3.1(-)为质粒载体,构建猪GM-CSF基因真核表达质粒pGM-CSF,对克隆片段进行测序,并进行不同物种... 采取三元杂交猪的外周血,提取单核细胞总RNA,采用RT-PCR克隆猪粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)cDNA(GenBank登录号为DQ108393)。以pcDNA3.1(-)为质粒载体,构建猪GM-CSF基因真核表达质粒pGM-CSF,对克隆片段进行测序,并进行不同物种间同源性的比较。将重组质粒转染COS-7细胞,Western blotting鉴定表达蛋白的特异性。序列分析表明,GM-CSF的cDNA开放阅读框为435 bp,编码144个氨基酸和大部分信号肽,与用作PCR引物设计的参考序列比较,其核苷酸的同源性为97.5%,氨基酸的同源性为95.1%,同绵羊、人、牛、小鼠和犬的GM-CSF序列比较,其核苷酸的同源性分别为86.2%、80.5%、81.7%、69.7%和81.8%,氨基酸的同源性分别为78.5%、71.3%、70.3%、55.9%和71.5%。Western blotting证实目的基因可以在真核细胞中特异性的表达GM-CSF蛋白。以上结果表明,猪的GM-CSF基因被成功克隆,它存在着种属特异性。这为进一步研究该基因的生物学作用特别是利用GM-CSF增强DNA疫苗的免疫效果奠定了基础。 展开更多
关键词 猪 粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子 基因克隆 序列分析 基因表达
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粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子与生长抑素融合表达质粒对断奶仔猪生长及相关激素的影响 被引量：10
18
作者 舒邓群 茆达干 +2 位作者 陈荣达 吴志敏 杨利国 《南京农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期92-96,共5页
选择40头断奶的长大二元杂交仔猪,随机分为4组,每组10头,公母各半,其中Ⅰ组为对照组,Ⅱ-Ⅳ组分别口服以减毒沙门氏菌为载体的DNA疫苗pcS/2SS、pGM-CSF/SS和pGM-CSF＋pcS/2SS,分析这些DNA疫苗对断奶仔猪的生产性能和相关激素分泌的影响... 选择40头断奶的长大二元杂交仔猪,随机分为4组,每组10头,公母各半,其中Ⅰ组为对照组,Ⅱ-Ⅳ组分别口服以减毒沙门氏菌为载体的DNA疫苗pcS/2SS、pGM-CSF/SS和pGM-CSF＋pcS/2SS,分析这些DNA疫苗对断奶仔猪的生产性能和相关激素分泌的影响。结果显示,与Ⅱ组和Ⅳ组相比,Ⅲ组平均日增重分别提高了8.37%（P〉0.05）和17.2%（P〈0.05）,饲料利用率分别提高了14.8%和6.7%。Ⅱ组、Ⅲ组和Ⅳ组血浆中GH的含量有升高的趋势。Ⅱ组IGF-Ⅰ的含量一直处于较高的水平,Ⅲ和Ⅳ组在第2周后处于较低的分泌水平,Ⅲ组IGF-Ⅰ的峰值高于其他组。Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ组T3的含量呈下降的趋势,而Ⅲ组呈上升趋势,免疫后第8周,Ⅲ组的T3分泌水平显著高于Ⅱ和Ⅳ组（P〈0.05）,而与对照组差异不显著。Ⅰ组T4的含量不断降低,而Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ组有不断升高的趋势,Ⅱ组和Ⅲ组T4的分泌一直保持在较高的水平。上述结果表明,粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）对SS DNA疫苗有一定的免疫增强作用,pGM-CSF/SS的免疫效果要优于pGM-CSF＋pcS/2SS共免疫。 展开更多
关键词 粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF) 生长抑素(SS) 生长激素(GH) IGF-Ⅰ 仔猪
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混合泊松违约强度下信用资产组合风险度量 被引量：3
19
作者 陈荣达 虞欢欢 +3 位作者 余乐安 李泽西 金骋路 林博 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第12期54-69,共16页
基于共同风险因子的相依关系转换为不同资产的违约示性函数的相依关系来刻画的思想,利用参数为Gamma分布线性组合的Poisson分布来描述不同资产的违约示性函数的相依关系,建立基于混合泊松分布的信用资产组合多因子的风险度量模型,并引... 基于共同风险因子的相依关系转换为不同资产的违约示性函数的相依关系来刻画的思想,利用参数为Gamma分布线性组合的Poisson分布来描述不同资产的违约示性函数的相依关系,建立基于混合泊松分布的信用资产组合多因子的风险度量模型,并引入重要抽样技术到模型进行有效数值模拟计算,拓宽和丰富信用资产组合风险度量模型.进一步地,结合中国金融市场四个产业的数据把混合泊松分布应用到实证研究中.在模型的构建过程中,首先运用经典的结构模型和期权定价公式估计单个债务人的动态违约概率;再利用单资产动态违约概率得到混合泊松模型下每个资产的动态泊松强度;接着结合共同风险因子的值求得资产不同的因子载荷系数,该因子载荷系数反映了不同资产间的相依结构程度;最后,把重要抽样技术发展到混合泊松模型中,对由不同产业组成的信用资产组合的损失分布进行有效Monte Carlo模拟.模拟结果表明该算法比普通Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差. 展开更多
关键词 信用资产组合风险 混合泊松模型 结构模型 MONTE CARLO模拟 重要抽样技术
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粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子与生长抑素融合表达基因疫苗的免疫对断奶仔猪某些代谢物浓度的影响 被引量：4
20
作者 舒邓群 陈荣达 +2 位作者 茆达干 吴志敏 杨利国 《江西农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第4期693-696,共4页
选择40头断奶的长×大二元杂交仔猪，随机分为4组，每组10头，公母各半。其中1组为对照组。2～4组分别口服以减毒沙门氏菌为载体的基因疫苗pcS／2SS、pGM—CSF／SS和pCM—CSF＋pcS／2SS。研究这些基因疫苗对断奶仔猪血浆代谢物浓度... 选择40头断奶的长×大二元杂交仔猪，随机分为4组，每组10头，公母各半。其中1组为对照组。2～4组分别口服以减毒沙门氏菌为载体的基因疫苗pcS／2SS、pGM—CSF／SS和pCM—CSF＋pcS／2SS。研究这些基因疫苗对断奶仔猪血浆代谢物浓度的影响。结果显示。对照组和pcS／2SS基因疫苗免疫组仔猪血浆葡萄糖浓度没有明显变化，pGM—CSF＋pcS／2SS免疫组呈现下降的趋势。融合表达质粒pGM—CSF／SS的免疫则可提高血浆葡萄糖的浓度；血浆游离脂肪酸的分泌水平各免疫组间无明显差异；血浆尿素氮的浓度pGM—CSF／SS免疫组有上升的趋势。在第2周、4周和6周血浆尿素氮的浓度高于其它3个组（P〉0．05）。pcS／2SS免疫组则随免疫时间的延长而逐渐下降。对照组和pGM—CSF＋pcS／2SS免疫组一直保持比较平稳的态势。结果表明。GM—CSF提高了SS基因疫苗的免疫效果。pGM—CSF／SS要优于pGM—CSF＋pcS／2SS共同免疫。 展开更多
关键词 粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子 生长抑素 融合表达质粒DNA疫苗 代谢物
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