求解无线传感器网络定位的半定规划松驰法 被引量：1

1

作者 马宗刚 成央金 +1 位作者 邓胜岳 张美芳 《太原科技大学学报》 2009年第1期72-76,共5页

利用半定规划松驰法对无线传感器网络进行初始定位。由于半定规划松驰内点法产生的解具有高秩性,因此结合梯度局部搜索法,进一步改善半定规划松驰解。计算机仿真结果证明:半定规划松驰方法具有良好的可行性和有效性。

关键词 传感器网络定位 半定规划 松驰 梯度局部搜索

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对1例轿车驾乘关系认定的再分析 被引量：3

2

作者 马宗刚 张琳 《刑事技术》 2009年第5期16-16,共1页

关键词 驾乘关系 安全带 气囊 伤情检验

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求目标控制型线性三级规划的罚函数法 被引量：2

3

作者 邓胜岳 成央金 +1 位作者 龙少华 马宗刚 《湘潭大学自然科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期28-32,共5页

利用对偶理论将目标控制型线性三级规划问题转化成目标控制型线性二级规划问题,通过引入对偶间隙,给出了罚函数的概念,并获得了几个相关的性质,并由此建立了一个求解目标控制型的线性三级规划问题的算法.

关键词 二级规划 三级规划 罚函数

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二层多随从线性规划的几何性质和最优化条件 被引量：4

4

作者 邓胜岳 成央金 马宗刚 《湖南工业大学学报》 2008年第6期6-9,共4页

介绍了二层多随从线性规划中下层随从不合作的模型,在约束集为非空有界的前提下,讨论了可行集的几何性质,并利用线性规划对偶理论的基本性质,得到了两个最优化条件。

关键词 二层线性规划 对偶理论 最优化条件

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Longstaff利率下巨灾债券定价的一种FFT方法——基于广东省1989～2015台风数据的实证分析 被引量：1

5

作者 马宗刚 郑军 +1 位作者 黄金波 袁鲲 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第11期147-156,共10页

传统的保险市场难以满足日益频发的巨灾风险分散需求,巨灾债券作为一种非传统金融创新工具提供了一种新的分散机制,而精准定价则对巨灾债券的成功发行与交易起着关键作用。本文基于风险中性测度技术,在Longstaff随机利率且巨灾风险累积... 传统的保险市场难以满足日益频发的巨灾风险分散需求,巨灾债券作为一种非传统金融创新工具提供了一种新的分散机制,而精准定价则对巨灾债券的成功发行与交易起着关键作用。本文基于风险中性测度技术,在Longstaff随机利率且巨灾风险累积损失服从复合泊松损失条件下,得到了零息票巨灾债券价格公式;进一步结合广东省1989～2015年台风风暴潮灾害损失数据进行实证分析;最后,针对定价公式复杂性,本文利用快速傅里叶变换方法进行数值求解,结果验证了本文所构模型的可行性。本文的研究是希望能为我国发行巨灾债券与风险测度提供一定的理论基础与技术支持。 展开更多

关键词 巨灾债券 随机利率 厚尾分布 快速傅里叶变换 广东台风风暴潮损失

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浅谈交通肇事逃逸案件的现场指挥

6

作者 潘富民 马宗刚 《交通管理》 1998年第6期58-58,共1页

关键词 公路运输 交通事故 肇事逃逸 现场指挥

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双随机复合泊松损失下巨灾债券定价与数值模拟 被引量：6

7

作者 马宗刚 邹新月 马超群 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2016年第10期35-43,共9页

上世纪90年代出现的巨灾债券是以规避巨灾财产损失为目的的新型非传统风险转移金融创新工具之一,在我国有良好的发展前景。本文针对巨灾风险事件呈现出周期性与不规则的上升特征,构建了BDT过程用以刻画巨灾风险的抵达过程,并基于风险中... 上世纪90年代出现的巨灾债券是以规避巨灾财产损失为目的的新型非传统风险转移金融创新工具之一,在我国有良好的发展前景。本文针对巨灾风险事件呈现出周期性与不规则的上升特征,构建了BDT过程用以刻画巨灾风险的抵达过程,并基于风险中性测度技术,在随机利率环境与双随机复合泊松损失条件下,导出了巨灾债券定价公式。进而结合伦敦同业银行拆借利率数据与美国保险服务所提供的PCS损失指数估计并校正了模型参数。最后,通过数值模拟检验了利率风险与巨灾风险如何影响巨灾债券的价格,同时验证了定价模型的可行性。 展开更多

关键词 巨灾债券 双随机泊松过程 BDT强度 广义极值分布

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基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究 被引量：6

8

作者 吴鑫育 马宗刚 +1 位作者 汪寿阳 马超群 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2013年第6期1-10,共10页

本文针对金融资产收益展现出"有偏"及"厚尾"分布特征,引入有偏广义误差分布(SGED)来描述资产收益,继而提出SV-SGED模型对资产收益波动率建模,并以此来测度动态风险值(VaR),进而采用后验测试技术对风险测度模型的精... 本文针对金融资产收益展现出"有偏"及"厚尾"分布特征,引入有偏广义误差分布(SGED)来描述资产收益,继而提出SV-SGED模型对资产收益波动率建模,并以此来测度动态风险值(VaR),进而采用后验测试技术对风险测度模型的精确性进行检验。同时,为了估计SV模型的参数,提出基于有效重要性抽样(EIS)技巧的极大似然(ML)估计方法。最后,给出了基于上证综合指数的实证研究。结果表明,SV-SGED模型比正态分布假定下的SV(SV-N)和广义误差分布假定下的SV(SV-GED)模型具有更好的波动率描述能力,SV-SGED模型展现出比SV-N和SV-GED模型更优越的风险测度能力。 展开更多

关键词 VaR SV模型 有偏广义误差分布 有效重要性抽样 极大似然估计

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基于Vasicek和CIR模型的巨灾风险债券定价 被引量：7

9

作者 马超群 马宗刚 《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2013年第9期33-38,共6页

利用一种简单的套利方法估值巨灾风险债券。首先在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合泊松过程条件下,导出了巨灾风险债券的定价公式。进而使用美国巨灾损失数据估计模型参数。针对定价模型不存在闭式解,采用Panjer递归方法对... 利用一种简单的套利方法估值巨灾风险债券。首先在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合泊松过程条件下,导出了巨灾风险债券的定价公式。进而使用美国巨灾损失数据估计模型参数。针对定价模型不存在闭式解,采用Panjer递归方法对模型进行数值求解。数值结果表明,债券价格随着合约期限的增加而减少,随着门限水平的提高而升高,并且随机利率显著影响了债券价格。 展开更多

关键词 巨灾风险债券 随机利率 Panjer递归方法 PCS损失指数

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随机利率条件下的巨灾风险债券定价研究 被引量：1

10

作者 马超群 马宗刚 张小勇 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2012年第S1期475-480,共6页

本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先,在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下,我们导出巨灾风险债券的定价公式。进而利用美国巨灾损失数据估计模型参数,同时给出了一种混合逼近方法对定价... 本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先,在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下,我们导出巨灾风险债券的定价公式。进而利用美国巨灾损失数据估计模型参数,同时给出了一种混合逼近方法对定价模型进行求解。最后,数值结果表明,在合约期内债券价格随着时间的增加而减少,随着门限水平的提高而升高,并且随机利率显著影响了债券价格。 展开更多

关键词 巨灾风险债券 随机利率 复合非齐次泊松过程 混合逼近方法 PCS损失指数

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基于套利收益的矿产品价格模型构建

11

作者 马林 马超群 马宗刚 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第4期771-777,共7页

在分析矿产品市场上套利机会存在性和套利行为对定价影响的同时,探讨套利收益的变动范围和运动状态及稀缺性在矿产品价格变化状态中的作用,并分别进行模拟检验.在此基础上构建基于套利收益服从跳跃-扩散过程的矿产品价格模型.

关键词 矿产品 套利收益 价格 跳跃-扩散过程

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台风风暴潮债券定价——基于我国沿海1989～2015灾害数据 被引量：8

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作者 马宗刚 马超群 肖时松 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2017年第9期18-26,共9页

随着沿海经济的发展,风暴潮灾害是我国沿海地区面临最主要的自然灾害之一,严重阻碍了经济的可持续发展,而巨灾债券作为一种非传统巨灾风险对冲工具可有效转移巨灾风险。本文基于风险中性测度技术导出了零息票巨灾债券定价公式,并针对重... 随着沿海经济的发展,风暴潮灾害是我国沿海地区面临最主要的自然灾害之一,严重阻碍了经济的可持续发展,而巨灾债券作为一种非传统巨灾风险对冲工具可有效转移巨灾风险。本文基于风险中性测度技术导出了零息票巨灾债券定价公式,并针对重大风暴潮事件造成经济损失的极端特征,采用极值理论中的门限峰值(POT)法研究了风暴潮灾害损失分布的尾部特征。进一步结合我国沿海1989年1月至2015年12月风暴潮直接经济损失数据,研究发现利用门限峰值法重构数据后,广义帕累托分布拟合我国沿海风暴潮损失尾部数据比对数正态、威布尔、伽马等传统厚尾分布拟合效果更好。进而估计并校准了定价模型中的参数,同时给出了一种混合逼近方法对定价模型进行数值求解。最后,数值结果表明巨灾债券价格随着合约期限的增加而减少,随着门限水平的提高而升高,从而验证了定价模型的可行性。 展开更多

关键词 台风债券 极值分布 逼近算法 探索性数据分析

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关于我市最低生活保障工作的调查报告

13

作者 王玉琴 陈传海 +25 位作者 李万鹏 吕明胜 曹友波 王韶云 隋利 刘丹华 刘运龙 解永孚 迟兆强 荆延风 史爱军 丛波 韩敏 张明星 蔡学军 张敬军 赵铁军 曹洪轲 周兴国 马宗刚 聂振勇 高达明 周政 张忠波 孙丽霞 郑晓昕 《鞍山社会科学》 2004年第6期29-30,共2页

领导重视，措施得力。低保基础工作扎实有效。自1996年以来，市委、市政府和民政部门紧密结合鞍山老工业基地的实际情况，按照总体规划，先行试点，分步实施，巩固发展，重在制度建设的工作思路，努力工作，基本建立了全市城市居民最低... 领导重视，措施得力。低保基础工作扎实有效。自1996年以来，市委、市政府和民政部门紧密结合鞍山老工业基地的实际情况，按照总体规划，先行试点，分步实施，巩固发展，重在制度建设的工作思路，努力工作，基本建立了全市城市居民最低生活保障制度体系。去年鞍山市被省政府命名为城市低保规范化管理优胜市。 展开更多

关键词 低保 老工业基地 分步实施 基础工作 鞍山市 规范化管理 最低生活保障工作 城市居民最低生活保障制度 民政部门 省政府

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关于我市养老保险工作的调查报告

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作者 王玉琴 陈传海 +25 位作者 李万鹏 吕明胜 曹友波 王韶云 隋利 刘丹华 刘运龙 解永孚 迟兆强 荆延风 史爱军 丛波 韩敏 张明星 蔡学军 张敬军 赵铁军 曹洪轲 周兴国 马宗刚 聂振勇 高达明 周政 张忠波 郑晓昕 孙丽霞 《鞍山社会科学》 2004年第5期24-26,共3页

自2001年，我市开展城镇职工社会保障体系试点工作以来，各级党委、政府高度重视，始终把养老保险工作作为维护改革发展稳定的大事纳人重要议事日程，从市到县(市)区成立了社会保障工作机构，配备了专兼职从事养老保险工作人员。

关键词 鞍山市 养老保险工作 调查报告 养老金 农村养老保险 企业改革

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