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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究 |
张新军
江良
林琦
宋丽平
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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机构投资者持股会助推企业“漂绿”吗--基于重污染企业社会责任报告披露的实证研究 |
朱福敏
樊昊远
吴恒煜
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《金融经济学研究》
北大核心
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2024 |
0 |
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3
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基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2024 |
0 |
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4
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基于“分解-重组-预测-集成”模式的Heston期权定价模型 |
姚远
张朝阳
赵阳
李艳
李方方
黄蕾
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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5
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“一带一路”倡议与资产误定价 |
毕鹏
杨格
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《财会月刊》
北大核心
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2024 |
0 |
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6
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基于前景理论框架和Heston模型的行为期权定价 |
孙有发
彭文彦
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《广东工业大学学报》
CAS
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2024 |
0 |
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7
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机构投资者退出威胁能有效抑制高管机会主义减持吗? |
陈作华
陈娇娇
许晔
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《证券市场导报》
北大核心
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2024 |
0 |
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8
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区域科技金融发展水平测度与空间分布特征分析——来自河北省的数据 |
王健
陈海霞
刘子园
王魏
丁波
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《科技创业月刊》
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2024 |
0 |
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9
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基于改进Black-Litterman模型的投资组合优化 |
黄羿
蒋文正
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《吉首大学学报(自然科学版)》
CAS
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2024 |
0 |
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10
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极端天气场景下基于天气衍生品的电价风险管理 |
吴忠群
郑瑞锦
徐飞阳
黄韧
董福贵
杨婵
冯潇颍
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《全球能源互联网》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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可变风险溢价结构下跳扩散模型的期权定价 |
朱福敏
周海川
郑尊信
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《证券市场导报》
北大核心
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2024 |
0 |
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12
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碳中和目标下的机构投资者持股偏好研究——来自绿色债券的证据 |
刘斯琴
祁怀锦
刘艳霞
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《证券市场导报》
北大核心
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2024 |
0 |
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分层改革对新三板制造业财务风险的影响机理 |
张晨
崔兆峻
张本照
李博欣
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《会计之友》
北大核心
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2024 |
0 |
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数字金融发展提升“两山”转化水平了吗?——来自西部民族地区的经验证据 |
翟华云
李岱玲
李青原
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《财经问题研究》
北大核心
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2024 |
0 |
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15
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信息披露、趋势噪声交易与价格发现 |
曾庆铎
张强
刘善存
陈彬彬
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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基于注意力机制和特征融合的股票预测方法 |
范辉
朱勇丞
李晋江
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《山东工商学院学报》
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2024 |
0 |
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混合随机波动模型下带随机工资的DC型养老金最优投资策略 |
邵艳宇
夏登峰
费为银
明健
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《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2024 |
0 |
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18
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知识图谱视角下我国股票市场风险传染研究 |
贺毅岳
戴欣远
高妮
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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国有资本授权经营体制改革能提高国企会计信息质量吗? |
綦好东
吕振伟
杨丹
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《证券市场导报》
北大核心
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2024 |
0 |
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20
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企业海外扩张与股票崩盘风险——基于审计质量和企业创新渠道的实证分析 |
龙海明
刘子欣
程谟怡
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《湖南大学学报(社会科学版)》
北大核心
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2024 |
0 |
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