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题名基于多种保险业务和竞争的鲁棒最优再保险
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作者
杨鹏
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机构
西安财经大学数学学院
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出处
《运筹学学报（中英文）》
CSCD
北大核心
2024年第2期103-116,共14页
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基金
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(No.2023-JC-YB-002)
教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(No.21XJC910001)。
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文摘
本文基于均值-方差准则,研究了一个保险公司与一个再保险公司之间竞争下的鲁棒最优再保险问题。保险公司经营n种相依保险业务,它对每种保险业务购买再保险来减少索赔风险。通过相对业绩,本文量化了保险公司与再保险公司之间的竞争。保险公司的目标是,在最坏市场情形下,给定终端财富的均值时,选择最优再保险策略使其面临的风险最小。通过应用随机控制和随机动态规划理论,建立了Hamilton-J acob-Bellman-Isaacs (HJBI)方程。进而,通过求解HJBI方程,并利用拉格朗日对偶理论,本文得到了鲁棒最优再保险策略的解析解。最终,通过数值实验解释了模型参数对鲁棒最优再保险策略和有效前沿的影响。研究结果可以指导保险公司在经营多种保险业务时,采取最优再保险策略,使其面临的风险最小。
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关键词
竞争
相依性
再保险
随机控制
HJBI方程
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Keywords
competition
dependence
reinsurance
stochastic control
HJBI equation
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
O0225
[理学]
F840
[经济管理—保险]
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