期刊导航
期刊开放获取
重庆大学
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
隐式双离散方法定价Merton跳扩散期权模型
被引量：
1
1
作者
豆铨煜
殷俊锋
甘小艇
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期302-308,共7页
构造隐式双离散方法定价Merton跳扩散模型下的欧式和美式期权.给出了该离散方法的稳定性分析.数值实验表明,所构造的方法是有效稳健的,比显式格式具有明显的优势.
关键词
隐式双离散
merton
跳扩散期权模型
稳定性
下载PDF
职称材料
题名
隐式双离散方法定价Merton跳扩散期权模型
被引量：
1
1
作者
豆铨煜
殷俊锋
甘小艇
机构
同济大学数学科学学院
楚雄师范学院数学与统计学院
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期302-308,共7页
基金
国家自然科学基金(No:11271289)
中央高校基本科研业务费专项资金
文摘
构造隐式双离散方法定价Merton跳扩散模型下的欧式和美式期权.给出了该离散方法的稳定性分析.数值实验表明,所构造的方法是有效稳健的,比显式格式具有明显的优势.
关键词
隐式双离散
merton
跳扩散期权模型
稳定性
Keywords
implicit double di
s
cretization
merton＇s jumpdiffusion options model
s
tability
分类号
O241.8 [理学—计算数学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
隐式双离散方法定价Merton跳扩散期权模型
豆铨煜
殷俊锋
甘小艇
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
