期刊导航
期刊开放获取
重庆大学
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
5
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
上证股市收益的长期记忆:基于V/S的经验分析
被引量：
24
1
作者
何兴强
李仲飞
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2006年第12期47-54,共8页
运用V/S分析考察我国股市收益的长期记忆效应,分别诊断上证A、B股市日收益总体样本的长期记忆效应,在运用ICSS方法探测方差漂移突变划分股票市场阶段性的基础上诊断股市收益不同阶段的长期记忆效应,并考察随机抽取的部分个股.研究表明:...
运用V/S分析考察我国股市收益的长期记忆效应,分别诊断上证A、B股市日收益总体样本的长期记忆效应,在运用ICSS方法探测方差漂移突变划分股票市场阶段性的基础上诊断股市收益不同阶段的长期记忆效应,并考察随机抽取的部分个股.研究表明:上证A、B股市收益总体样本都不存在显著的长期记忆,B股市场的长期记忆效应相对更显著;A、B股市场收益分别发生了两次和四次显著的方差漂移突变;A股收益在每一阶段都不存在显著的长期记忆,B股收益在某些阶段却存在显著的长期记忆.对随机抽取的10只个股的考察,发现只有1只股票的收益序列存在显著的长期记忆,B股收益的长期记忆效应相对比A股显著.
展开更多
关键词
股票市场
长期记忆
重标方差(
v/
s
)
迭代累计平方和(IC
s
s
)
原文传递
铁路路基沉降变形趋势的综合检验分析
被引量：
13
2
作者
鞠兴华
杨晓华
张莎莎
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期132-137,共6页
为综合掌握路基沉降的变形过程,基于路基沉降的现场监测数据,提出下述方案：应用重标方差（V/S）分析、曼-肯德尔（M-K）检验和斯皮尔曼秩相关系数（SR）3种方法检验判断路基的整体变形和阶段性变形趋势。研究结果表明：在整体变形趋势...
为综合掌握路基沉降的变形过程,基于路基沉降的现场监测数据,提出下述方案：应用重标方差（V/S）分析、曼-肯德尔（M-K）检验和斯皮尔曼秩相关系数（SR）3种方法检验判断路基的整体变形和阶段性变形趋势。研究结果表明：在整体变形趋势的判断中,用这3种方法均得出路基沉降变形呈增长趋势,具有较好的一致性;在阶段性变形趋势的判断中,各阶段变形趋势存在差异,但也均呈持续增长趋势,与整体变形趋势结果相同,进一步验证了3种方法的可靠性和适用性。
展开更多
关键词
铁路路基
重标方差(
v/
s
)分析
曼-肯德尔(M-K)检验
斯皮尔曼秩相关系数(
s
R)检验
变形趋势判断
原文传递
股市收益和波动性长期记忆的国际比较——基于V/S的经验证据
被引量：
2
3
作者
何兴强
周开国
《国际贸易问题》
CSSCI
北大核心
2006年第5期108-113,共6页
现有研究运用经典和修正R/S分析探讨我国股票市场的长期记忆效应。本文运用更为稳健的V/S分析,对比研究上证股市和另外7个国家和地区的股票市场,分别诊断各股市日收益和周收益、及三种典型度量的收益波动的长期记忆效应。研究表明:股市...
现有研究运用经典和修正R/S分析探讨我国股票市场的长期记忆效应。本文运用更为稳健的V/S分析,对比研究上证股市和另外7个国家和地区的股票市场,分别诊断各股市日收益和周收益、及三种典型度量的收益波动的长期记忆效应。研究表明:股市日收益和周收益序列都不存在显著的长期记忆;三种典型度量的收益波动普遍存在显著的长期记忆;日收益波动比周收益波动的长期记忆更显著。
展开更多
关键词
股票市场
收益
波动
长期记忆
重标方差(
v/
s
)
原文传递
金融危机前后中美铜期货市场的长程相关性对比
被引量：
2
4
作者
黄飞雪
金建东
《中大管理研究》
2010年第3期109-123,共15页
本文针对金融危机前后中美铜期货市场的长程相关性特征,提出采用V/S与R/S方法分析,通过截取2006年9月15日至2010年6月11日(以2008年9月15日为金融危机前后的分界点)上海与纽约期货交易所铜期货的日收益率与波动率的数据进行实证,结果发...
本文针对金融危机前后中美铜期货市场的长程相关性特征,提出采用V/S与R/S方法分析,通过截取2006年9月15日至2010年6月11日(以2008年9月15日为金融危机前后的分界点)上海与纽约期货交易所铜期货的日收益率与波动率的数据进行实证,结果发现:(1)金融危机前后中国铜期货日收益率都具有长程相关性,而美国铜期货的日收益率金融危机前不具有长程相关性,金融危机后具有长程相关性;(2)金融危机前后中国铜期货日波动率都具有长程相关性,而美国铜期货的日波动率金融危机前不具有长程相关性,金融危机后具有长程相关性。这表明上海铜期货市场的效率有待提高;纽约铜期货市场的效率在金融危机后也降低了。原因可能在于监管部门"有形之手"的过多干预,因此把握监管调控之"度"非常重要。
展开更多
关键词
铜期货
长程相关性
重标极差(R
/s
)
重标方差(
v/
s
)
下载PDF
职称材料
上证综指收益率的长记忆研究
5
作者
张志朝
陈年红
《广西财经学院学报》
2009年第1期68-71,共4页
运用一种新的非参数统计方法即重标方差V/S分析方法考察上证股市收益的长期记忆效应,该方法比R/S分析与修正的R/S分析更稳健。研究表明:上证股市总体样本日、周收益率的Hurst指数均小于0.5,即不存在显著的长记忆效应,呈现反持续性。
关键词
v/
s
长记忆性
重标方差R
/s
HUR
s
T指数
下载PDF
职称材料
题名
上证股市收益的长期记忆:基于V/S的经验分析
被引量：
24
1
作者
何兴强
李仲飞
机构
中山大学岭南学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2006年第12期47-54,共8页
基金
国家自然科学基金(70471018
70518001)
高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267200504)
文摘
运用V/S分析考察我国股市收益的长期记忆效应,分别诊断上证A、B股市日收益总体样本的长期记忆效应,在运用ICSS方法探测方差漂移突变划分股票市场阶段性的基础上诊断股市收益不同阶段的长期记忆效应,并考察随机抽取的部分个股.研究表明:上证A、B股市收益总体样本都不存在显著的长期记忆,B股市场的长期记忆效应相对更显著;A、B股市场收益分别发生了两次和四次显著的方差漂移突变;A股收益在每一阶段都不存在显著的长期记忆,B股收益在某些阶段却存在显著的长期记忆.对随机抽取的10只个股的考察,发现只有1只股票的收益序列存在显著的长期记忆,B股收益的长期记忆效应相对比A股显著.
关键词
股票市场
长期记忆
重标方差(
v/
s
)
迭代累计平方和(IC
s
s
)
Keywords
s
tock market
long- term memory
re
s
caled
variance
（
v/
s
）
iterated cumulati
v
e
s
um of
s
quare
s
（IC
s
s
）
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
铁路路基沉降变形趋势的综合检验分析
被引量：
13
2
作者
鞠兴华
杨晓华
张莎莎
机构
长安大学公路学院
陕西铁路工程职业技术学院建筑工程系
出处
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第3期132-137,共6页
基金
国家自然科学基金资助(51209006)
陕西省教育厅专项科研项目(15JK1169)
文摘
为综合掌握路基沉降的变形过程,基于路基沉降的现场监测数据,提出下述方案：应用重标方差（V/S）分析、曼-肯德尔（M-K）检验和斯皮尔曼秩相关系数（SR）3种方法检验判断路基的整体变形和阶段性变形趋势。研究结果表明：在整体变形趋势的判断中,用这3种方法均得出路基沉降变形呈增长趋势,具有较好的一致性;在阶段性变形趋势的判断中,各阶段变形趋势存在差异,但也均呈持续增长趋势,与整体变形趋势结果相同,进一步验证了3种方法的可靠性和适用性。
关键词
铁路路基
重标方差(
v/
s
)分析
曼-肯德尔(M-K)检验
斯皮尔曼秩相关系数(
s
R)检验
变形趋势判断
Keywords
railway
s
ubgrade
re
s
caled
variance
s
tati
s
tic （
v/
s
） analy
s
i
s
Mann-Kendall（M-K） te
s
t
s
pearman＇
s
Rho（
s
R） te
s
t
deformation trend judgment
分类号
X913.4 [环境科学与工程—安全科学]
TU443 [建筑科学—岩土工程]
原文传递
题名
股市收益和波动性长期记忆的国际比较——基于V/S的经验证据
被引量：
2
3
作者
何兴强
周开国
机构
中山大学岭南学院
出处
《国际贸易问题》
CSSCI
北大核心
2006年第5期108-113,共6页
基金
国家自然科学基金项目(70471018)
高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267)
国家自然科学基金重点项目(10131030)的资助。
文摘
现有研究运用经典和修正R/S分析探讨我国股票市场的长期记忆效应。本文运用更为稳健的V/S分析,对比研究上证股市和另外7个国家和地区的股票市场,分别诊断各股市日收益和周收益、及三种典型度量的收益波动的长期记忆效应。研究表明:股市日收益和周收益序列都不存在显著的长期记忆;三种典型度量的收益波动普遍存在显著的长期记忆;日收益波动比周收益波动的长期记忆更显著。
关键词
股票市场
收益
波动
长期记忆
重标方差(
v/
s
)
Keywords
s
tock market
Return
s
v
olatility
Long-term memory
Re
s
caled
variance
（
v/
s
）
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
金融危机前后中美铜期货市场的长程相关性对比
被引量：
2
4
作者
黄飞雪
金建东
机构
大连理工大学经济系
出处
《中大管理研究》
2010年第3期109-123,共15页
基金
教育部人文社会科学研究项目基金资助(09YJC790025)
大连理工大学软件+X研究基金项目资助(DUT842301)
文摘
本文针对金融危机前后中美铜期货市场的长程相关性特征,提出采用V/S与R/S方法分析,通过截取2006年9月15日至2010年6月11日(以2008年9月15日为金融危机前后的分界点)上海与纽约期货交易所铜期货的日收益率与波动率的数据进行实证,结果发现:(1)金融危机前后中国铜期货日收益率都具有长程相关性,而美国铜期货的日收益率金融危机前不具有长程相关性,金融危机后具有长程相关性;(2)金融危机前后中国铜期货日波动率都具有长程相关性,而美国铜期货的日波动率金融危机前不具有长程相关性,金融危机后具有长程相关性。这表明上海铜期货市场的效率有待提高;纽约铜期货市场的效率在金融危机后也降低了。原因可能在于监管部门"有形之手"的过多干预,因此把握监管调控之"度"非常重要。
关键词
铜期货
长程相关性
重标极差(R
/s
)
重标方差(
v/
s
)
Keywords
copper future
s
, long-term correlation, re
s
caled range （R
/s
）, re
s
caled
variance
（
v/
s
）
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F724.5 [经济管理—产业经济]
F713.35 [经济管理—产业经济]
下载PDF
职称材料
题名
上证综指收益率的长记忆研究
5
作者
张志朝
陈年红
机构
安徽财经大学
出处
《广西财经学院学报》
2009年第1期68-71,共4页
基金
国家社科基金(06BTJ007)阶段性成果
文摘
运用一种新的非参数统计方法即重标方差V/S分析方法考察上证股市收益的长期记忆效应,该方法比R/S分析与修正的R/S分析更稳健。研究表明:上证股市总体样本日、周收益率的Hurst指数均小于0.5,即不存在显著的长记忆效应,呈现反持续性。
关键词
v/
s
长记忆性
重标方差R
/s
HUR
s
T指数
Keywords
R
/s
long memory
resealed variance v/s
Hur
s
t Exponent
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
上证股市收益的长期记忆:基于V/S的经验分析
何兴强
李仲飞
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2006
24
原文传递
2
铁路路基沉降变形趋势的综合检验分析
鞠兴华
杨晓华
张莎莎
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2018
13
原文传递
3
股市收益和波动性长期记忆的国际比较——基于V/S的经验证据
何兴强
周开国
《国际贸易问题》
CSSCI
北大核心
2006
2
原文传递
4
金融危机前后中美铜期货市场的长程相关性对比
黄飞雪
金建东
《中大管理研究》
2010
2
下载PDF
职称材料
5
上证综指收益率的长记忆研究
张志朝
陈年红
《广西财经学院学报》
2009
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
