-
题名风险的三维熵式度量法在国债投资组合中的应用研究
被引量：1
- 1
-
-
作者
王晓芳
王永宁
-
机构
西安交通大学经济与金融学院
-
出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2010年第2期134-136,共3页
-
基金
国家社会科学基金资助项目(08BJY153)
-
文摘
投资国债存在利率风险。本文引入三维熵式度量法对利率风险进行评价,该方法可满足投资者根据自己对风险的喜好和厌恶程度进行不同的风险排序,弥补了传统风险度量法假设利率恒定不变和一维评价的不足之处,利用该模型选出的国债在一定条件下可以达到最大收益和最小风险的目的,可为投资者进行国债投资组合提供很好的投资依据。
-
关键词
国债
利率风险
三维熵式度量法
-
Keywords
treasure bond
interest rate risk
three -dimension entropy measurement method
-
分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
-
-
题名先验信息不同确定性条件下的风险型投资决策
- 2
-
-
作者
陈嘉立
李学建
-
机构
广东工业大学管理学院
-
出处
《财会月刊（中）》
2010年第10期66-68,共3页
-
文摘
本文围绕先验信息的不确定性程度,将风险型投资决策分为先验信息完全确定、先验信息部分确定和先验信息完全不确定三种类型,分别进行投资决策分析研究。
-
关键词
风险型投资决策
先验信息
期望收益
极大熵准则
风险的三维熵式度量法
-
分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
-
-
题名对先验信息不同完整度下的风险型决策探究
- 3
-
-
作者
张贺嘉
-
机构
浙江财经大学会计学院
-
出处
《市场周刊·理论版》
2021年第6期89-91,共3页
-
文摘
文章分析了三种不同完整度先验信息下的各种决策分析方法,着重介绍了通过风险的三维熵式度量法来计算完全无先验信息情况下的决策问题。 在分析过程中综合考虑了风险型决策的不同评价标准,并结合两个案例进行归纳。
-
关键词
先验概率
风险型决策
贝叶斯决策
风险的三维熵式度量法
-
分类号
C934
[经济管理—管理学]
-
