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我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验
被引量：
35
1
作者
赵进文
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2004年第5期34-40,共7页
本文以中国大连商品交易所数据为例,分析了中国期货市场与国际期货市场的接轨程度和关联度,表明中国期货市场已基本具备市场的有效性,并形成了价格自我约束机制。最后,给出了模型结果的政策启示与几点建议。
关键词
关联度
期货与现货价格
扩展Dickey—Fuller检验统计量
两步engle—granger协整回归
I(0)序列与I(1)序列
协
整
关系
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职称材料
股指期货对于股指现货价格发现功能的研究——基于沪深300指数期货
2
作者
王冬
《经济研究导刊》
2014年第29期221-222,共2页
自2010年4月16日正式在中国金融期货交易所上市交易以来,沪深300指数期货一直备受人们关注。在分析期货市场对于现货市场价格发现功能的理论基础上,采用沪深300指数以及沪深300指数期货的真实数据,通过ADF单位根检验、EG两步法协整检验...
自2010年4月16日正式在中国金融期货交易所上市交易以来,沪深300指数期货一直备受人们关注。在分析期货市场对于现货市场价格发现功能的理论基础上,采用沪深300指数以及沪深300指数期货的真实数据,通过ADF单位根检验、EG两步法协整检验、Granger因果检验等一系列计量方法的应用,最终验证我国沪深300指数期货对于现货市场具有价格发现能力。
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关键词
沪深300指数
沪深300指数期货
线性
回归
模型
ADF单位根检验
EG
两
步
法
协
整
检验
granger
因果检验
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职称材料
我国货币乘数稳定性的实证分析
被引量：
20
3
作者
黄燕芬
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2006年第3期31-37,共7页
本文首次用国际通行的方法对我国的基础货币数据进行调整,并在此基础上用现代计量经济学的协整方法对我国货币乘数的稳定性进行实证检验。本文采用的Johansen协整检验以及Engle-Granger两步法的分析结果均显示,基础货币与货币供应量之...
本文首次用国际通行的方法对我国的基础货币数据进行调整,并在此基础上用现代计量经济学的协整方法对我国货币乘数的稳定性进行实证检验。本文采用的Johansen协整检验以及Engle-Granger两步法的分析结果均显示,基础货币与货币供应量之间不存在协整关系,即我国的货币乘数不稳定。因此,我国央行目前采用的以货币供应量和基础货币作为货币政策的中介指标和操作指标这一框架,缺乏计量经济学的实证支持。
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关键词
调
整
的基础货币
货币乘数Johansen
协
整
检验
engle
—granger
两
步
法
原文传递
题名
我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验
被引量：
35
1
作者
赵进文
机构
东北财经大学统计系
出处
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2004年第5期34-40,共7页
基金
国家社科基金项目"复杂数据的统计诊断方法及其应用"(批准号:02BTJ002)的研究成果之一
文摘
本文以中国大连商品交易所数据为例,分析了中国期货市场与国际期货市场的接轨程度和关联度,表明中国期货市场已基本具备市场的有效性,并形成了价格自我约束机制。最后,给出了模型结果的政策启示与几点建议。
关键词
关联度
期货与现货价格
扩展Dickey—Fuller检验统计量
两步engle—granger协整回归
I(0)序列与I(1)序列
协
整
关系
Keywords
degree of association
futures price & spot price
augmented Dickey - Fuller test statistic
two - stage
engle
granger
co - integration regression
Ⅰ(0)& Ⅰ(1)series
co - integration relationship
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
股指期货对于股指现货价格发现功能的研究——基于沪深300指数期货
2
作者
王冬
机构
首都经济贸易大学经济学院
出处
《经济研究导刊》
2014年第29期221-222,共2页
文摘
自2010年4月16日正式在中国金融期货交易所上市交易以来,沪深300指数期货一直备受人们关注。在分析期货市场对于现货市场价格发现功能的理论基础上,采用沪深300指数以及沪深300指数期货的真实数据,通过ADF单位根检验、EG两步法协整检验、Granger因果检验等一系列计量方法的应用,最终验证我国沪深300指数期货对于现货市场具有价格发现能力。
关键词
沪深300指数
沪深300指数期货
线性
回归
模型
ADF单位根检验
EG
两
步
法
协
整
检验
granger
因果检验
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国货币乘数稳定性的实证分析
被引量：
20
3
作者
黄燕芬
机构
中国人民大学公共管理学院
出处
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2006年第3期31-37,共7页
文摘
本文首次用国际通行的方法对我国的基础货币数据进行调整,并在此基础上用现代计量经济学的协整方法对我国货币乘数的稳定性进行实证检验。本文采用的Johansen协整检验以及Engle-Granger两步法的分析结果均显示,基础货币与货币供应量之间不存在协整关系,即我国的货币乘数不稳定。因此,我国央行目前采用的以货币供应量和基础货币作为货币政策的中介指标和操作指标这一框架,缺乏计量经济学的实证支持。
关键词
调
整
的基础货币
货币乘数Johansen
协
整
检验
engle
—granger
两
步
法
Keywords
Adjusted Monetary Base
Money Multiplier
Johansen Co-integration Test
engle
-
granger
Two-Step Procedure for Co-integration
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国期货市场与国际期货市场关联度分析与协整检验
赵进文
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2004
35
下载PDF
职称材料
2
股指期货对于股指现货价格发现功能的研究——基于沪深300指数期货
王冬
《经济研究导刊》
2014
0
下载PDF
职称材料
3
我国货币乘数稳定性的实证分析
黄燕芬
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2006
20
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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