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基于DGC-t-MSV模型的国际航运市场和国际贸易市场波动溢出效应
1
作者
董善华
汪健
吴慧媚
《上海海事大学学报》
北大核心
2022年第4期99-104,共6页
为研究国际航运市场和国际贸易市场的联动性和波动溢出效应,选用宁波出口集装箱运价指数(Ningbo containerized freight index,NCFI)和中国出口贸易总额数据,考虑两个数据序列的尖峰厚尾特征,构建引入t分布的带格兰杰因果关系(Granger c...
为研究国际航运市场和国际贸易市场的联动性和波动溢出效应,选用宁波出口集装箱运价指数(Ningbo containerized freight index,NCFI)和中国出口贸易总额数据,考虑两个数据序列的尖峰厚尾特征,构建引入t分布的带格兰杰因果关系(Granger causality,GC)检验的动态条件相关系数多元随机波动(dynamic conditional correlation-multiple stochastic volatility,DCC-MSV)模型,记为DGC-t-MSV模型。研究发现:均值溢出方面,NCFI和中国出口贸易总额的波动持续性较强,两个市场都对自身前期波动的依赖性较高,波动集聚性明显;两个市场之间呈时变正相关关系,总体相关性不高,但后期有动态上升的趋势;波动溢出方面,NCFI对中国出口贸易总额存在显著的单向格兰杰因果关系以及单向的波动溢出效应,NCFI是波动溢出的源头。
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关键词
宁波
出口
集装箱运价指数(NCFI)
中国出口贸易总额
波动溢出效应
DGC-t-MSV模型
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职称材料
题名
基于DGC-t-MSV模型的国际航运市场和国际贸易市场波动溢出效应
1
作者
董善华
汪健
吴慧媚
机构
宁波航运交易所航运大数据中心
出处
《上海海事大学学报》
北大核心
2022年第4期99-104,共6页
文摘
为研究国际航运市场和国际贸易市场的联动性和波动溢出效应,选用宁波出口集装箱运价指数(Ningbo containerized freight index,NCFI)和中国出口贸易总额数据,考虑两个数据序列的尖峰厚尾特征,构建引入t分布的带格兰杰因果关系(Granger causality,GC)检验的动态条件相关系数多元随机波动(dynamic conditional correlation-multiple stochastic volatility,DCC-MSV)模型,记为DGC-t-MSV模型。研究发现:均值溢出方面,NCFI和中国出口贸易总额的波动持续性较强,两个市场都对自身前期波动的依赖性较高,波动集聚性明显;两个市场之间呈时变正相关关系,总体相关性不高,但后期有动态上升的趋势;波动溢出方面,NCFI对中国出口贸易总额存在显著的单向格兰杰因果关系以及单向的波动溢出效应,NCFI是波动溢出的源头。
关键词
宁波
出口
集装箱运价指数(NCFI)
中国出口贸易总额
波动溢出效应
DGC-t-MSV模型
Keywords
Ningbo containerized freight index(NCFI)
China export trade volume
volatility spillover effect
DGC-t-MSV model
分类号
F551 [经济管理—产业经济]
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作者
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1
基于DGC-t-MSV模型的国际航运市场和国际贸易市场波动溢出效应
董善华
汪健
吴慧媚
《上海海事大学学报》
北大核心
2022
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