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基于过采样Logistic回归模型的互联网贷款违约预测研究
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作者 孙玮 周嘉莉 《华北理工大学学报(社会科学版)》 2024年第1期54-61,共8页
在持续增长的居民贷款消费需求刺激下,互联网贷款业务的规模呈现出持续快速扩张的发展态势,发挥机器学习模型在个贷违约预测的作用,控制和防范互联网贷款违约风险,具有十分重要的意义。通过对不同数据集的样本特征进行详细分析,构建个... 在持续增长的居民贷款消费需求刺激下,互联网贷款业务的规模呈现出持续快速扩张的发展态势,发挥机器学习模型在个贷违约预测的作用,控制和防范互联网贷款违约风险,具有十分重要的意义。通过对不同数据集的样本特征进行详细分析,构建个人信用风险评估指标体系,利用具有普适性特征和可解释性特征的Logistic回归模型对个贷违约进行预测。针对原始数据集存在不平衡样本的问题,分别采用过采样和欠采样的重抽样方法获得平衡样本集,调整正则化惩罚力度,选择最优结果的参数来进行建模,得到模型预测结果。最后对如何防范互联网贷款违约风险提出了相关建议。 展开更多
关键词 过采样 LOGISTIC回归模型 互联网贷款 违约预测
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银行互联网贷款发展加剧了系统性风险吗?——兼论互联网贷款新规效用
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作者 何剑 王雨薇 王心怡 《征信》 2024年第3期62-73,共12页
互联网贷款作为商业银行数字化转型的核心业务,是防范化解系统性风险不容忽视的重点领域。以2017—2022年中国23家上市商业银行季度数据为研究样本,探究互联网贷款对系统性风险的影响和作用机制。研究发现,商业银行互联网贷款业务发展... 互联网贷款作为商业银行数字化转型的核心业务,是防范化解系统性风险不容忽视的重点领域。以2017—2022年中国23家上市商业银行季度数据为研究样本,探究互联网贷款对系统性风险的影响和作用机制。研究发现,商业银行互联网贷款业务发展加剧了系统性风险;投向行业集中度强化了互联网贷款对系统性风险负向溢出效应,银行多元化经营则减弱了此影响;互联网贷款新规的实施有效抑制了互联网贷款对系统性风险的加剧作用。 展开更多
关键词 互联网贷款 系统性风险 投向行业集中度 差异化监管
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互联网贷款助力解决中小微企业融资难问题
3
作者 李玉珂 《商业观察》 2024年第8期84-87,共4页
互联网贷款具有渠道、效率、成本和信息四方面优势,与中小微企业具有天然的协同合作优势。基于“长尾”理论的基础,通过对互联网这一中介缓解中小微企业融资难题的可行性进行分析,可以得到:中小微企业作为融资的长尾,互联网的存在就成... 互联网贷款具有渠道、效率、成本和信息四方面优势,与中小微企业具有天然的协同合作优势。基于“长尾”理论的基础,通过对互联网这一中介缓解中小微企业融资难题的可行性进行分析,可以得到:中小微企业作为融资的长尾,互联网的存在就成了中小微企业融资难的救星。但是,互联网贷款的发展也存在技术风险、信用风险、法律风险等传统风险,这就需要通过创新管控技术提升风控的能力和建立征信系统,提高服务效率等多措并举,切实帮助中小微企业解决融资难题。 展开更多
关键词 中小微企业 互联网贷款 融资约束 “长尾”理论
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关系型、交易型互联网贷款的信贷风险对比研究 被引量:3
4
作者 钟世和 苗文龙 《西安交通大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2017年第6期18-26,共9页
基于波尔顿等的互联网贷款理论模型,以阿里小贷、Kabbage公司、P2P贷款公司为研究对象,检验了关系型与交易型互联网贷款的信贷风险差异。理论和案例研究表明:属于关系型互联网贷款的阿里小贷和Kabbage公司,形成了基于电子商务的互联网... 基于波尔顿等的互联网贷款理论模型,以阿里小贷、Kabbage公司、P2P贷款公司为研究对象,检验了关系型与交易型互联网贷款的信贷风险差异。理论和案例研究表明:属于关系型互联网贷款的阿里小贷和Kabbage公司,形成了基于电子商务的互联网贷款模式,其优势在于动态、连续、充分地掌握了电商的经济行为和资信状况,能迅速准确评估电商的信用风险;而属于交易型互联网贷款的P2P贷款公司,其实质是传统信贷业务的简单互联网化,不仅无助于化解信息不对称引发的信贷风险,而且叠加了网络非面对面识别的风险。因此,应参照银行业监管规则,针对关系型互联网贷款和交易型互联网贷款的风险特征,制定切实可行的监管细则,实现互联网贷款在风险可控范围内的可持续发展。 展开更多
关键词 互联网贷款 交易型互联网贷款 关系型互联网贷款 信贷风险 银行监管
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地方法人银行互联网贷款业务合规争议点释疑
5
作者 刘伟明 《金融理论与教学》 2023年第2期56-60,共5页
地方法人银行互联网贷款业务存在合规争议的部分集中体现在跨区经营信贷业务的认定、信贷核心业务环节的范围以及贷款用途合规性等三个方面。对上述三个问题在实务中存在的争议以及背后涉及的相关政策存在的问题进行了详细分析,并指出... 地方法人银行互联网贷款业务存在合规争议的部分集中体现在跨区经营信贷业务的认定、信贷核心业务环节的范围以及贷款用途合规性等三个方面。对上述三个问题在实务中存在的争议以及背后涉及的相关政策存在的问题进行了详细分析,并指出了地方法人银行在互联网贷款业务合规管理方面应采取的有效应对措施。 展开更多
关键词 地方法人银行 互联网贷款 跨区经营 信贷核心业务环节 贷款用途
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关于商业银行互联网贷款内部审计的研究
6
作者 焦燕生 《全国流通经济》 2023年第23期185-188,共4页
商业银行互联网贷款随着大数据及人工智能的不断发展,长尾客群需求显现并带动业务日益增长。但由于互联网贷款客群准入门槛低叠加互联网虚拟特性,商业银行互联网贷款的风险管理面临着更大的挑战。内部审计作为商业银行风险的再监督者,... 商业银行互联网贷款随着大数据及人工智能的不断发展,长尾客群需求显现并带动业务日益增长。但由于互联网贷款客群准入门槛低叠加互联网虚拟特性,商业银行互联网贷款的风险管理面临着更大的挑战。内部审计作为商业银行风险的再监督者,需要逐步从传统内部审计向数字化审计转型,并通过开展互联网贷款风险管理、第三方合作机构、客户敏感信息等内容的审计,以有效监督、管理互联网贷款风险,协助商业银行有序发展互联网贷款业务。 展开更多
关键词 商业银行 互联网贷款 内部审计 风险管理
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基于银行视角的农户互联网贷款产品设计模型研究——以阳江市某银行“海洋渔业贷”为例
7
作者 谭嘉宁 林俞君 《山西农经》 2023年第6期183-185,共3页
文章通过对阳江市某银“行海洋渔业贷”的产品设计方案进行案例研究,构建了农户互联网贷款产品的5W1H设计模型。研究发现,对于农户互联网贷款产品设计来说,技术设计层面已经成熟,最大的问题在于难以通过线上操作直接获取可靠数据,仍需... 文章通过对阳江市某银“行海洋渔业贷”的产品设计方案进行案例研究,构建了农户互联网贷款产品的5W1H设计模型。研究发现,对于农户互联网贷款产品设计来说,技术设计层面已经成熟,最大的问题在于难以通过线上操作直接获取可靠数据,仍需依赖线下的社会网络关系进行信息搜集和实地调查。基于以上问题,现在的农户互联网贷款主要有两种产品策略,一是通过将委托代理关系切入农村社会网络来实现信息对称和契约执行,二是嵌入农业供应链交易环节提供金融服务。 展开更多
关键词 农户贷款 互联网贷款 5W1H 设计模型 社会网络
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商业银行互联网贷款风险管控体系化建设研究
8
作者 方婧 《时代金融》 2023年第12期40-42,共3页
商业银行相比互联网金融公司,在互联网贷款风险管控方面存在天然的劣势,面对海量商业银行未曾介入过的风险客群,由于信息不对称,风险管控难度大。但由于市场竞争日益激烈,商业银行又不得不广泛开展普惠小微业务的互联网贷款。本文根据... 商业银行相比互联网金融公司,在互联网贷款风险管控方面存在天然的劣势,面对海量商业银行未曾介入过的风险客群,由于信息不对称,风险管控难度大。但由于市场竞争日益激烈,商业银行又不得不广泛开展普惠小微业务的互联网贷款。本文根据商业银行的风险偏好,系统梳理了互联网贷款开展所需的风险管控体系,为商业银行互联网贷款风险管控体系建设提供借鉴,以促进商业银行互联网贷款稳健发展,更好地服务实体经济。 展开更多
关键词 风险管控 互联网贷款 商业银行 稳健发展 小微业务 服务实体经济 信息不对称 市场竞争
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商业银行互联网贷款反欺诈风险管控机制建设研究
9
作者 方婧 《时代金融》 2023年第9期43-45,共3页
互联网贷款的黑产已经形成分工明确的上下游产业链,互通有无。而商业银行互联网贷款的反欺诈工作相对割裂,往往一个机构需要面对专注于整个黑色产业链,在处置时效和处置专业能力上处于相对劣势。本文对商业银行互联网贷款的反欺诈技术... 互联网贷款的黑产已经形成分工明确的上下游产业链,互通有无。而商业银行互联网贷款的反欺诈工作相对割裂,往往一个机构需要面对专注于整个黑色产业链,在处置时效和处置专业能力上处于相对劣势。本文对商业银行互联网贷款的反欺诈技术运用情况进行检视,提出商业银行互联网贷款反欺诈风险管控机制建议。 展开更多
关键词 商业银行 上下游产业链 互联网贷款 相对劣势 反欺诈 风险管控机制 黑色产业链 分工明确
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金融科技背景下中小银行互联网贷款风险管理研究
10
作者 王高峰 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2023年第3期0025-0028,共4页
近年来,随着信息技术和金融一体化的深入,金融科技逐渐应用于金融业的各个领域,我国互联网贷款规模呈现出高增长态势。相关数据显示,截至2021,互联网消费金融贷款已超过2.3万亿元。与传统贷款方式不同,互联网贷款面临与互联网漏洞相关... 近年来,随着信息技术和金融一体化的深入,金融科技逐渐应用于金融业的各个领域,我国互联网贷款规模呈现出高增长态势。相关数据显示,截至2021,互联网消费金融贷款已超过2.3万亿元。与传统贷款方式不同,互联网贷款面临与互联网漏洞相关的信息安全风险、与虚拟金融系统相关的信用风险、与信贷快速增长相关的流动性风险等。整合金融、科技和相关信息工具的应用,实施有效的企业风险管理,已成为商业银行网络借贷业务未来发展的主要方向之一。本文在相关理论基础上,针对中小银行的网络风险控制产品,探讨了如何平衡网络业务的发展和风险控制。分析中小银行在互联网贷款风险控制面临的问题和风险,将有助于根据金融科技和风险管理的利弊制定后续战略。根据对中小银行网络贷款风险管理的研究,本文提出了微观、系统和宏观层面的策略,并提出了有效的措施和建议。 展开更多
关键词 中小商业银行 互联网贷款 风险管理
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互联网贷款监管存在的问题与对策研究 被引量:3
11
作者 陈洪亮 常晶 《吉林金融研究》 2019年第12期27-29,共3页
近年来,互联网金融技术的快速发展,互联网贷款的发展也随之而来。但是由于我国的互联网贷款的监管与互联网贷款发展的速度不匹配,使得监管存在着一定的空白区域,法律监管体系的缺失、主体的缺位、信息披露的不规范,消费者权益难维护等... 近年来,互联网金融技术的快速发展,互联网贷款的发展也随之而来。但是由于我国的互联网贷款的监管与互联网贷款发展的速度不匹配,使得监管存在着一定的空白区域,法律监管体系的缺失、主体的缺位、信息披露的不规范,消费者权益难维护等问题凸现出来。本文在对我国互联网贷款发展的现状进行分析,提出面临的监管问题,借鉴国外的经验,提出加强我国互联网贷款监管的政策建议。 展开更多
关键词 互联网贷款 监管
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互联网贷款产品的证券化设计——基于阿里巴巴1号专项集合计划的案例
12
作者 陈冬 《财会通讯(中)》 北大核心 2017年第3期99-103,共5页
基于大数据和相应的数据处理技术,小额贷款在电商平台上全面焕发出新的光彩,阿里巴巴、京东、苏宁和腾讯等互联网巨头纷纷建立自己的小贷公司。本文首先分析我国传统资产证券化的模式,然后说明国内互联网贷款资产证券化面临的主要风险... 基于大数据和相应的数据处理技术,小额贷款在电商平台上全面焕发出新的光彩,阿里巴巴、京东、苏宁和腾讯等互联网巨头纷纷建立自己的小贷公司。本文首先分析我国传统资产证券化的模式,然后说明国内互联网贷款资产证券化面临的主要风险及操作障碍,最后以阿里巴巴1号专项集合计划作为切入点,分析该计划的运作模式以及在实际操作中的相应风险,从微观上分析其如何克服互联网贷款产品资产证券化中产生的各种问题。 展开更多
关键词 阿里小贷 资产证券化 互联网贷款
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互联网贷款欺诈的形成机理与量化评估 被引量:1
13
作者 武建奇 何姝 《技术经济与管理研究》 北大核心 2020年第11期80-84,共5页
随着互联网信贷业务的发展和信用风险评估体系的不断完善,欺诈风险成为阻碍互联网信贷业务发展的一个主要因素。文章整理了互联网信贷欺诈风险的表现形式,梳理了欺诈风险的形成过程,认为信贷机构要防控欺诈风险应针对欺诈风险特点,从欺... 随着互联网信贷业务的发展和信用风险评估体系的不断完善,欺诈风险成为阻碍互联网信贷业务发展的一个主要因素。文章整理了互联网信贷欺诈风险的表现形式,梳理了欺诈风险的形成过程,认为信贷机构要防控欺诈风险应针对欺诈风险特点,从欺诈酝酿、欺诈发生、欺诈传播的必备条件入手,建立欺诈风险评估体系,并采用实证分析法,通过真实业务案例和数据,构建基于CBiForest欺诈风险评估模型的一种比较优秀的量化评估方法,为互联网信贷机构防控欺诈风险提供参考。 展开更多
关键词 互联网贷款 欺诈风险 量化评估 人工智能 反欺诈
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互联网贷款对金融结构的影响浅析 被引量:1
14
作者 李红霞 《青海金融》 2020年第11期47-50,共4页
近年来,我国金融发展与互联网科技不断融合,推动商业银行大量开展互联网贷款业务,对金融机构发展、金融结构、区域金融运行等的影响日渐凸显。本文分析了商业银行互联网贷款的三种模式,梳理了监管部门关于互联网贷款的监管思路和要求,... 近年来,我国金融发展与互联网科技不断融合,推动商业银行大量开展互联网贷款业务,对金融机构发展、金融结构、区域金融运行等的影响日渐凸显。本文分析了商业银行互联网贷款的三种模式,梳理了监管部门关于互联网贷款的监管思路和要求,深入分析了互联网贷款对金融结构产生的六个方面的影响,并提出建立互联网贷款专项统计制度、建立互联网贷款宏观审慎监管制度、鼓励商业银行大力发展互联网直贷业务等政策建议。 展开更多
关键词 互联网贷款 监管 金融结构
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银行互联网贷款发展透析——以青岛地区为例 被引量:1
15
作者 刘艳青 《商业经济》 2021年第2期184-185,共2页
现代信息技术簇生了银行互联网贷款的快速发展,在支持小微企业融资、提升普惠金融服务质效等方面发挥了积极作用。但随着网贷事件频发,业务发展过程中暴露出诸多风险隐患,使得银行开展互联网贷款面临较大的挑战。通过以青岛地区银行互... 现代信息技术簇生了银行互联网贷款的快速发展,在支持小微企业融资、提升普惠金融服务质效等方面发挥了积极作用。但随着网贷事件频发,业务发展过程中暴露出诸多风险隐患,使得银行开展互联网贷款面临较大的挑战。通过以青岛地区银行互联网贷款发展为例,在分析其现状的基础上,总结了发展的主要特点及存在的问题隐患,进而提出针对性发展建议,以期对实际业务有所借鉴。 展开更多
关键词 银行 互联网贷款 发展特点 问题隐患 措施
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中小银行互联网贷款业务的回顾与展望 被引量:1
16
作者 马克俊 《中国集体经济》 2021年第18期86-87,共2页
近年来,信息技术的快速发展使互联网贷款呈爆发之势。一方面,大量中小银行参与其中并逐渐形成四种业务类型;另一方面,综合融资成本过高、暴力催收、贷款资金用途监管不严等问题也相继暴露。《商业银行互联网贷款管理暂行办法》出台后,... 近年来,信息技术的快速发展使互联网贷款呈爆发之势。一方面,大量中小银行参与其中并逐渐形成四种业务类型;另一方面,综合融资成本过高、暴力催收、贷款资金用途监管不严等问题也相继暴露。《商业银行互联网贷款管理暂行办法》出台后,商业银行有望主导互联网贷款业务。国有大行纷纷入场的同时,中小银行为应对同业压力需不断加大科技投入并保持本土化特色。 展开更多
关键词 中小银行 互联网贷款 金融科技
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互联网贷款的个人信用风险评价方法研究
17
作者 李焱文 王纯洁 《科技与金融》 2020年第7期74-79,共6页
随着金融科技快速发展,互联网贷款在满足小微金融需求方面日益重要,2020年5月9日,银保监会发布《商业银行互联网贷款管理办法》(征求意见稿),借款者信用风险备受关注。如何在移动互联网背景下,有效评估借款者个人信用风险具有较大挑战... 随着金融科技快速发展,互联网贷款在满足小微金融需求方面日益重要,2020年5月9日,银保监会发布《商业银行互联网贷款管理办法》(征求意见稿),借款者信用风险备受关注。如何在移动互联网背景下,有效评估借款者个人信用风险具有较大挑战。从个人信用风险的“评价框架、评价要素和评价模型”三个方面,结合互联网大数据的技术特征,进行了系统研究,为互联网贷款的个人信用风险评价提供理论和实务建议。 展开更多
关键词 贷款管理办法 个人信用风险 信用风险评价 征求意见稿 借款者 互联网贷款 小微金融 评价框架
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农户对互联网贷款意愿的调查分析——以江苏省射阳县农户为例
18
作者 朱青 《时代金融》 2016年第17期60-61,共2页
随着现在经济的信息化程度越来越高,互联网贷款技术已经愈发成熟。农户的贷款作为农村金融发展的重要组成部分,多年来一直为农户提高自身生活水平,并为推动我国农村经济的发展做出了重大的贡献。本研究以江苏省盐城市射阳县农户贷款意... 随着现在经济的信息化程度越来越高,互联网贷款技术已经愈发成熟。农户的贷款作为农村金融发展的重要组成部分,多年来一直为农户提高自身生活水平,并为推动我国农村经济的发展做出了重大的贡献。本研究以江苏省盐城市射阳县农户贷款意向为研究对象,通过文献分析、实地考察和问卷调查,对农户使用互联网贷款的意愿的影响因素进行研究。在实地问卷调查的基础上,对因素进行描述分析,并通过Logistic模型得出最主要的影响因素,得出结论并为互联网贷款的的发展提出一些建议。 展开更多
关键词 互联网贷款 农户 意愿
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偏远地区地方法人银行互联网贷款发展路径思考
19
作者 廉辉 《质量与市场》 2021年第1期144-146,共3页
为适应经济金融数字化转型发展的新形势,商业银行的核心贷款业务开始加快向线上互联网贷款转型,提升了金融服务的快捷性和普惠性。但与此同时,也带来了新的风险。尤其是偏远地区地方法人银行,受科技水平较弱、规模偏小等多种因素制约,... 为适应经济金融数字化转型发展的新形势,商业银行的核心贷款业务开始加快向线上互联网贷款转型,提升了金融服务的快捷性和普惠性。但与此同时,也带来了新的风险。尤其是偏远地区地方法人银行,受科技水平较弱、规模偏小等多种因素制约,互联网贷款存在异地贷款占比过高、个人征信获取渠道分散、风险管理不审慎、综合成本过高等问题,风险隐患较大。本文通过新疆哈密地区地方法人银行的互联网贷款业务调查,查找问题、分析原因、寻找对策,为偏远地区地方法人银行互联网贷款健康发展提供参考。 展开更多
关键词 法人银行 互联网贷款 偏远地区
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