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量子计算在亚式外汇期权定价中的应用
1
作者 马曙光 袁勋 《中国货币市场》 2023年第9期43-46,共4页
一、亚式外汇期权及其传统定价方法简介亚式外汇期权是较为常见的奇异衍生品,其价值与挂钩汇率在观察期内价格的平均值有关。由于汇率价格平均值的波动率通常比汇率价格自身的波动率更低,亚式外汇期权的价格也通常比欧式外汇期权更低。... 一、亚式外汇期权及其传统定价方法简介亚式外汇期权是较为常见的奇异衍生品,其价值与挂钩汇率在观察期内价格的平均值有关。由于汇率价格平均值的波动率通常比汇率价格自身的波动率更低,亚式外汇期权的价格也通常比欧式外汇期权更低。对于期权买方而言,亚式期权是一种成本较低的汇率风险对冲工具。根据《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》(汇发[2022]15号),中国外汇交易中心已于2022年6月13日起在银行间市场新增了亚式外汇期权产品。 展开更多
关键词 亚式外汇期权 外汇市场 汇率风险 亚式期权 银行间市场 量子计算 波动率 定价方法
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MC方差减小技术在算术平均亚式外汇期权定价中的应用
2
作者 傅毅 张寄洲 翁泽南 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2013年第8期15-22,共8页
建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型.由于其定价问题求解十分困难,运用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟,有效地减小了模拟方差,得到了期权定价问题的数值结果.
关键词 PDE 亚式外汇期权 随机利率 随机波动率 蒙特卡罗方法 方差减小
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