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我国股指期货与股指现货联动性的实证研究——基于价格先行性、波动先行性与无套利性视角
被引量：
6
1
作者
杨瑞杰
张向丽
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》
CSSCI
北大核心
2016年第2期89-100,共12页
一直以来,有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性,通常只研究价格因素或是波动因素,且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细;此外,均未考虑无套利性这一重要特点。本文作者采用中证500ETF及其对应的中证500...
一直以来,有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性,通常只研究价格因素或是波动因素,且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细;此外,均未考虑无套利性这一重要特点。本文作者采用中证500ETF及其对应的中证500股指期货和上证50ETF及其对应的上证50股指期货高频数据对价格先行性、波动先行性、无套利性三个方面进行了系统性的研究。结果表明:我国股指期货对股指现货有明显的价格先行性和波动先行性,且当它们的对应标的为大盘股时,价格先行性和波动先行性更为明显;我国股指期货与股指现货的无套利性较弱,但是当它们的对应标的为大盘股时,无套利性略好。
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关键词
股指期货
股指现货
价格先行性
波动
先行性
无套利性
原文传递
题名
我国股指期货与股指现货联动性的实证研究——基于价格先行性、波动先行性与无套利性视角
被引量：
6
1
作者
杨瑞杰
张向丽
机构
新疆财经大学金融学院
新疆财经大学会计学院
出处
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》
CSSCI
北大核心
2016年第2期89-100,共12页
文摘
一直以来,有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性,通常只研究价格因素或是波动因素,且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细;此外,均未考虑无套利性这一重要特点。本文作者采用中证500ETF及其对应的中证500股指期货和上证50ETF及其对应的上证50股指期货高频数据对价格先行性、波动先行性、无套利性三个方面进行了系统性的研究。结果表明:我国股指期货对股指现货有明显的价格先行性和波动先行性,且当它们的对应标的为大盘股时,价格先行性和波动先行性更为明显;我国股指期货与股指现货的无套利性较弱,但是当它们的对应标的为大盘股时,无套利性略好。
关键词
股指期货
股指现货
价格先行性
波动
先行性
无套利性
Keywords
Stock index futures
Stock index spot
Price leadership
Volatility leadership
No arbitrage
分类号
F724.5 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国股指期货与股指现货联动性的实证研究——基于价格先行性、波动先行性与无套利性视角
杨瑞杰
张向丽
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》
CSSCI
北大核心
2016
6
原文传递
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