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山东省生猪价格波动特征研究
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作者 邱田康 刘学忠 《黑龙江畜牧兽医》 CAS 北大核心 2024年第12期9-15,共7页
为了解山东省生猪价格波动特征,试验采用描述性统计法、X12季节调整法和H-P滤波(Hodrick Prescott filter)法,从时间、产业链和地区维度,对山东省2003年1月份—2022年12月份生猪价格波动特征进行了研究。结果表明:2003年1月份—2022年1... 为了解山东省生猪价格波动特征,试验采用描述性统计法、X12季节调整法和H-P滤波(Hodrick Prescott filter)法,从时间、产业链和地区维度,对山东省2003年1月份—2022年12月份生猪价格波动特征进行了研究。结果表明:2003年1月份—2022年12月份,山东省生猪价格共发生了5次较完整的价格波动,平均周期约为45.4个月,前4次显示出“梯次上涨、梯次下跌”的特征,第5次则表现为明显的“暴涨暴跌”,但整体仍呈现上涨趋势;价格波动的年内特征明显,年初、年末和7,8月份价格高,4,5月份和10月份价格低,呈左重右轻的不对称“W”形走势;季节因素作用呈现出“三峰两谷”的特征,时间上与年内价格走势吻合;山东省内生猪价格西南部高、东北部低,价格波动频率和市场整合程度东南部高、西北部低,存在地区差异,各地区市场间的联系较弱,增加了政策调控失灵的可能。因此,建议适度发展规模化养殖,改进猪肉收储政策,优化价格预警机制,加强生猪疫病防控,最终实现市场稳定和产业可持续发展。 展开更多
关键词 山东省 生猪价格 价格波动特征 描述性统计法 X12季节调整法 H-P滤波法
原文传递
基于ARCH类模型的农产品价格波动特征研究 被引量:1
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作者 王溯 胡长情 陈健(指导) 《中国林业经济》 2023年第2期80-84,共5页
基于2011年1月至2022年8月的月度价格指数,运用自回归条件异方差ARCH类模型对猪肉、牛肉、棉花、大豆、稻谷、羊肉六种农产品进行价格波动特征分析研究。结果表明:具有较为显著的ARCH效应是牛肉、大豆、猪肉、棉花这四种农产品;其中农... 基于2011年1月至2022年8月的月度价格指数,运用自回归条件异方差ARCH类模型对猪肉、牛肉、棉花、大豆、稻谷、羊肉六种农产品进行价格波动特征分析研究。结果表明:具有较为显著的ARCH效应是牛肉、大豆、猪肉、棉花这四种农产品;其中农产品价格具有波动集聚性特征的是牛肉、大豆、猪肉、棉花;牛肉、大豆、猪肉、棉花价格不具备高风险和高报酬的特征;农产品价格均具有非对称性是棉花、大豆、猪肉。基于研究分析结果,本文提出相关政策建议,为农产品市场价格调控提供参考。 展开更多
关键词 农产品 价格波动特征 ARCH类模型
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我国鸡肉价格波动特征及趋势分析——基于ARMA模型的实证分析
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作者 杭熙竣 朱正根 《天津农学院学报》 CAS 2023年第4期72-77,共6页
以我国鸡肉集贸市场价格为研究对象,基于我国2013—2021年鸡肉集贸市场价格数据,利用census X12季节调整法和HP滤波法对我国鸡肉价格的波动进行了分析。研究发现,我国鸡肉价格存在明显的季节性趋势,每年1—2月份价格较高,6月份价格较低... 以我国鸡肉集贸市场价格为研究对象,基于我国2013—2021年鸡肉集贸市场价格数据,利用census X12季节调整法和HP滤波法对我国鸡肉价格的波动进行了分析。研究发现,我国鸡肉价格存在明显的季节性趋势,每年1—2月份价格较高,6月份价格较低,且在长期中呈现逐渐上升趋势。随后利用ARMA模型对2021年12月—2022年4月的鸡肉价格进行了预测,结果显示,2021年12月—2022年4月我国鸡肉价格总体平稳,波动幅度较小,同时可能会出现下降趋势。最后根据研究结论提出了建立多品类的价格监测预警体系、完善重大流行疫病监测防控管理机制、建立鸡肉生产销售指导建议制度、引导消费者合理预期等对策建议。 展开更多
关键词 鸡肉价格 价格波动特征 价格预测 ARMA模型
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基于Census X12和HP滤波的海南蔬菜价格波动特征及原因分析 被引量:4
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作者 叶露 李玉萍 +2 位作者 余定国 秦小立 孟猛 《热带农业科学》 2016年第3期75-81,共7页
以海南省主要蔬菜品种2012年1月至2015年9月的月零售价格为研究对象,采用Census X12季节调整方法,把季节变动S分离出来,分析海南省各类蔬菜价格的季节性波动情况,进一步采用HP滤波法将趋势变动T、循环变动C分离出来,分析海南省各类蔬菜... 以海南省主要蔬菜品种2012年1月至2015年9月的月零售价格为研究对象,采用Census X12季节调整方法,把季节变动S分离出来,分析海南省各类蔬菜价格的季节性波动情况,进一步采用HP滤波法将趋势变动T、循环变动C分离出来,分析海南省各类蔬菜价格的趋势和循环波动情况。然后对海南省蔬菜价格波动原因进行分析。 展开更多
关键词 CENSUS X12 HP滤波 海南蔬菜 价格波动特征 原因
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西藏上市医药企业股票价格波动特征实证研究
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作者 邵永同 《西藏大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2017年第5期143-149,154,共8页
藏医药是藏族人民智慧的结晶,对西藏自治区经济增长和社会发展作出了重要贡献。文章利用西藏自治区3家上市医药企业2012年5月至2017年5月的日收盘价数据,借助ARCH类模型族对西藏上市医药企业股票价格波动特征进行了实证研究。结果表明:... 藏医药是藏族人民智慧的结晶,对西藏自治区经济增长和社会发展作出了重要贡献。文章利用西藏自治区3家上市医药企业2012年5月至2017年5月的日收盘价数据,借助ARCH类模型族对西藏上市医药企业股票价格波动特征进行了实证研究。结果表明:3家样本上市医药企业股票价格收益率呈非正态分布,具有明显的"尖峰后尾"特征;样本企业中,两家企业股票价格波动存在ARCH效应;对这两家企业股票价格日收益率数据的进一步分析表明,股票价格波动具有明显的集群性和非对称性,即股票价格当期波动受上一期波动的影响,来自外部的"好消息"和"坏消息"对价格波动的冲击反应不对称。从提高西藏上市医药企业市场信息传递效率和加强对投资者行为进行合理引导两个方面提出了相关建议。 展开更多
关键词 藏医药 上市医药企业 价格波动特征
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我国三七价格波动特征与变动规律研究——以云南文山三七为例 被引量:5
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作者 闫桂权 何玉成 聂飞 《四川农业大学学报》 CSCD 北大核心 2018年第5期708-716,共9页
【目的】加深对三七价格变动的趋势和周期以及三七价格波动的本质特征的认识。【方法】基于云南文山2013年7月1日至2017年8月7日的5种规格三七的价格数据,运用H-P滤波和ARCH类模型对我国三七价格波动进行了实证分析。【结果】(1)观察期... 【目的】加深对三七价格变动的趋势和周期以及三七价格波动的本质特征的认识。【方法】基于云南文山2013年7月1日至2017年8月7日的5种规格三七的价格数据,运用H-P滤波和ARCH类模型对我国三七价格波动进行了实证分析。【结果】(1)观察期内三七价格走势整体呈现先降后升的U型,分为剧烈波动-平稳波动-剧烈波动3个周期;(2)三七价格季节性波动明显,其中40头、60头、80头、120头规格的三七的季节性波动整体都呈现倒U型,并且三七价格波动进一步受到不规则变动的影响而加剧;(3)40头规格三七价格不存在异方差性;(4)其他规格三七的价格波动均呈现显著的集簇性,价格波动会随着时间向后期扩散,难以在短期内逐渐减弱并消失;(5)三七市场不具有高风险高回报的特征,三七市场的投资者预期风险程度与投资回报率之间的关系并不密切;(6)无数头规格三七的价格波动呈现非对称性,表现为利好信息引起的波动大于利空信息引起的波动。【结论】完善三七相关信息披露机制;建立健全三七价格预警机制;积极关注与警惕三七价格上涨的因素;借助现代金融工具防范三七市场风险。 展开更多
关键词 三七价格 价格波动特征 价格变动规律 H—P滤波 ARCH类模型
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我国碳交易市场价格周期及其波动性特征分析 被引量:15
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作者 郭白滢 周任远 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第21期154-157,共4页
碳排放权交易是我国利用市场机制应对气候变化的主要途径之一。碳交易价格水平及其波动情况是碳市场机制设计合理性的直接反映。文章对我国碳交易市场价格的周期及其波动特征进行分析发现:我国各个碳交易试点在履约期内价格变化具有相... 碳排放权交易是我国利用市场机制应对气候变化的主要途径之一。碳交易价格水平及其波动情况是碳市场机制设计合理性的直接反映。文章对我国碳交易市场价格的周期及其波动特征进行分析发现:我国各个碳交易试点在履约期内价格变化具有相似的季节性特征,并且机构和个人投资者的引入对于市场活跃度的提高具有显著作用。文章对于碳交易价格变化规律的探索可以作为制定市场价格波动平抑政策和设计碳金融产品的依据,并且可以为全国性碳市场制度设计提供借鉴。 展开更多
关键词 碳市场交易机制 价格波动特征 碳金融
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我国大葱价格波动特征及其影响因素研究——基于ARCH类模型的分析 被引量:4
8
作者 刘妍 臧红霞 赵邦宏 《价格理论与实践》 北大核心 2022年第2期108-111,201,共5页
大葱作为蔬菜和常用调味品食材,其价格波动与居民生活直接相关。本文以2016年3月至2021年4月全国大葱月度市场批发价格为研究对象,在对大葱价格波动情况进行描述性统计分析的基础上,进行ARCH类模型分析,结果表明:大葱价格波动没有明显... 大葱作为蔬菜和常用调味品食材,其价格波动与居民生活直接相关。本文以2016年3月至2021年4月全国大葱月度市场批发价格为研究对象,在对大葱价格波动情况进行描述性统计分析的基础上,进行ARCH类模型分析,结果表明:大葱价格波动没有明显的集簇性,但具有一定持续性,从长远看这种波动是逐步减弱的;大葱市场的风险与收益没有明显的正比例关系,没有高风险、高回报特征;大葱的价格波动具有非对称效应。进一步探讨大葱价格波动的影响因素发现:供给量波动、需求弹性小所致供求不平衡以及生产聚集中间环节增多,导致其成本增加是主要影响因素。最后,从提高大葱生产水平、规范中间流通环节、推进信息平台建设三方面提出建议,以期稳定大葱价格。 展开更多
关键词 大葱价格 价格波动特征 非对称效应 ARCH类模型
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正确认识我国蚕茧市场的价格波动 被引量:4
9
作者 李瑞 《丝绸》 CAS 北大核心 2000年第4期3-5,共3页
关键词 中国 蚕茧市场 价格波动特征 供需变化
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我国乳制品价格波动与应对措施 被引量:4
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作者 闫桂权 何玉成 王媛媛 《中国乳品工业》 CAS CSCD 北大核心 2018年第12期38-42,共5页
采用GARCH,GARCH-M,TARCH和EGARCH模型分析以牛奶、酸奶、奶粉为代表的乳制品价格波动特征。结果表明:乳制品市场具有显著的波动集簇效应,牛奶价格波动持续时间长,并且会向后期放大,其他乳制品则在短期内减弱并消失;牛奶和酸奶市场具有... 采用GARCH,GARCH-M,TARCH和EGARCH模型分析以牛奶、酸奶、奶粉为代表的乳制品价格波动特征。结果表明:乳制品市场具有显著的波动集簇效应,牛奶价格波动持续时间长,并且会向后期放大,其他乳制品则在短期内减弱并消失;牛奶和酸奶市场具有高风险、高回报的特征,奶粉市场则与此相反;乳制品价格波动信息冲击存在显著的非对称性,利空消息引起波动的程度大于利好消息,就价格下行引起的价格波动幅度而言,牛奶最大,酸奶次之,奶粉则最小。基于上述结论,提出了相应的价格波动应对措施。 展开更多
关键词 乳制品 价格波动特征 ARCH类模型
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药品价格指数的构建与应用
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作者 孙燕 郭有德 《中国卫生资源》 CSCD 北大核心 2023年第4期377-381,437,共6页
目的基于药品零售价格大数据构建药品价格指数,描述其波动特征,发挥其药品价格宏观监管作用,促进药品价格保持合理水平。方法运用链式拉氏指数构建原理建立药品价格指数模型,运用时间序列模型描述指数波动特征,识别并分析药品价格波动... 目的基于药品零售价格大数据构建药品价格指数,描述其波动特征,发挥其药品价格宏观监管作用,促进药品价格保持合理水平。方法运用链式拉氏指数构建原理建立药品价格指数模型,运用时间序列模型描述指数波动特征,识别并分析药品价格波动异常状况。结果2015年1月—2020年12月,药品价格总指数小幅上涨,累计涨幅为14.43%,年均涨幅约2.40%,市场化改革成效较为显著。通过基于局部加权回归的季节趋势分解(seasonal-trend decomposition using loess,STL)方法对获得的药品价格总指数时间序列进行分析,指数呈长期平缓上升趋势,不规则波动值为-1.41~2.03,说明药品价格受外因影响较小,周期性特征仍有待进一步研究。2015年1月—2020年12月,根据药品价格指数共监测到价格异常风险32次。结论药品价格指数较全面地反映药品价格走势,对于药品价格异常波动具有一定的预警作用,能够为我国药品价格监管提供有效工具。 展开更多
关键词 药品价格指数drug price index 药品价格波动特征characteristics of drug price fluctuation 价格异常风险price anomaly risk 德尔菲法Delphi method 链式拉氏指数chain Laplace index 时间序列模型time sequence model
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国内外小麦价格联动关系研究 被引量:7
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作者 张瑞娟 高芸 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2016年第7期112-115,共4页
本文运用2007年1月至2015年6月小麦月度价格数据,研究国内外小麦价格波动特征,发现国内外小麦价格波动差异很大,国内小麦价格一直处于上涨趋势,国际小麦价格自2011年至今一直处于下跌趋势,国内小麦价格波动的变异系数为0.157,国际小麦... 本文运用2007年1月至2015年6月小麦月度价格数据,研究国内外小麦价格波动特征,发现国内外小麦价格波动差异很大,国内小麦价格一直处于上涨趋势,国际小麦价格自2011年至今一直处于下跌趋势,国内小麦价格波动的变异系数为0.157,国际小麦价格波动的变异系数为0.2340。同时,本文用格兰杰因果检验发现国内外小麦价格间不存在格兰杰因果关系,通过脉冲响应函数和方差分解证实了国内外小麦月度价格之间波动的脱离关系。最后,本文用带有外生变量的VAR模型实证表明:国内最低收购价政策起到了抬高小麦价格的主要作用,这也是国内小麦价格与国际小麦价格脱轨的主要原因。 展开更多
关键词 小麦价格波动特征 国际小麦价格 小麦价格联动关系 最低收购价
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