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认购权证与标的股票间的价格相关关系实证研究 被引量：5
1
作者 李丹丹 《上海金融学院学报》 2007年第6期28-34,21,共8页
为系统分析我国认购权证市场与其标的股票市场间的价格相关关系,发现权证市场与股票市场间的联系。本文以12组样本认购权证日收盘价和标的股票的日收盘价为观测对象,运用ADF单位根检验、Johansen协整检验、向量误差修正模型(VECM)、Gran... 为系统分析我国认购权证市场与其标的股票市场间的价格相关关系,发现权证市场与股票市场间的联系。本文以12组样本认购权证日收盘价和标的股票的日收盘价为观测对象,运用ADF单位根检验、Johansen协整检验、向量误差修正模型(VECM)、Granger因果检验和Hasbrouck方差分解方法,考察了两个时序数列间的长期均衡关系、短期动态关系、Granger因果关系和两市在价格发现功能中作用的大小、反映信息的效率,得出了研究结论。 展开更多
关键词 认购权证 标的股票 价格相关关系 向量误差修正模型(VECM) Hasbrouck方差分解
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价格相关关系与反垄断相关市场的界定
2
作者 吴玉岭 胡甲庆 《中国社会科学院研究生院学报》 CSSCI 北大核心 2011年第1期77-82,共6页
价格相关性理论与反垄断法根据需求替代性和供给替代性界定相关市场的基本原理不谋而合。由于二者之间的内在联系,各国常常运用价格相关关系界定相关市场。但是,价格关系方面的数据往往是不充分的,需要结合购销模式、分销系统及价格歧... 价格相关性理论与反垄断法根据需求替代性和供给替代性界定相关市场的基本原理不谋而合。由于二者之间的内在联系,各国常常运用价格相关关系界定相关市场。但是,价格关系方面的数据往往是不充分的,需要结合购销模式、分销系统及价格歧视等影响替代性的因素界定相关市场。此外,运用价格相关关系界定的相关市场仅具有推定的意义,应避免价格相关关系在相关市场界定中的误用。 展开更多
关键词 反垄断 价格相关关系 相关市场界定
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