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1
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随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略 |
闫海峰
刘利敏
杨建奇
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2007 |
12
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2
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考虑需求不确定性的电力市场参与者套期保值策略研究 |
马歆
侯志俭
蒋传文
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《中国电机工程学报》
EI
CSCD
北大核心
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2005 |
7
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3
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协整关系对期货套期保值策略的影响 |
袁象
王方华
曹范愚
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2003 |
12
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4
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基于便利收益的商品期货套期保值策略研究 |
张茂军
王文华
王庆辉
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2016 |
5
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5
|
不完全市场上一种未定权益的套期保值策略 |
刘宣会
胡奇英
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《系统工程学报》
CSCD
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2004 |
4
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6
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股指期货套期保值策略在股票型开放式基金风险管理中的应用 |
赵婉淞
孙万贵
赵广信
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《西安财经学院学报》
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2011 |
4
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7
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基于不同信息的套期保值策略选择 |
肖庆宪
杨建奇
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《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
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2008 |
2
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8
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中国外贸企业运用远期外汇套期保值策略研究 |
唐菁菁
范利民
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《上海金融》
CSSCI
北大核心
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2005 |
2
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9
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考虑交易成本的股价指数期货最优套期保值策略模型 |
张学东
徐成贤
李栓劳
张芳
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《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2002 |
1
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10
|
分形市场视角下的期权定价模型及其套期保值策略研究 |
赵巍
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《合肥工业大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2013 |
2
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11
|
最大收益最小风险期权套期保值策略 |
林孝贵
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
1
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12
|
标的资产服从跳-扩过程未定权益套期保值策略 |
刘宣会
胡奇英
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《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2004 |
0 |
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13
|
基于期货与期权的套期保值策略 |
谭光兴
林孝贵
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《集团经济研究》
北大核心
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2007 |
0 |
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14
|
二重套期保值策略软件的设计与实现 |
聂永红
林孝贵
黄定谋
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《广西科学院学报》
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2004 |
0 |
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15
|
股指期货最优套期保值策略研究——基于投资者风险偏好差异视角 |
郭建华
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《邵阳学院学报（社会科学版）》
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2016 |
0 |
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16
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跳扩散结构下风险最小化动态套期保值策略研究 |
郭建华
肖庆宪
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2011 |
4
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17
|
部分信息下的欧式未定权益定价及套期保值策略 |
杨昭军
周朝晖
李致中
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《长沙铁道学院学报》
EI
CSCD
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2000 |
0 |
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18
|
有交易费用的未定权益定价及其套期保值策略 |
熊德文
叶中行
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《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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1999 |
0 |
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19
|
股指期货套期保值策略及效果分析——沪深300股指期货的模拟分析 |
杨梦琪
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《金融经济（下半月）》
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2008 |
8
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20
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考虑基差非对称效应的动态期货套期保值策略——基于大连大豆期货市场的实证分析 |
汤笑泉
|
《时代金融》
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2011 |
1
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