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随机利率下保险公司最优保费策略
1
作者 孟祥波 张立东 杜子平 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期106-110,共5页
研究了随机利率下保险公司所面临的最优化问题。决策者可以通过调节保费费率来控制其现金余额过程。在给出预定目标水平的前提下,通过最小化现金余额过程中的总偏差,得到了最优保费策略及最优成本函数。
关键词 最优保费策略 随机利率 正倒向随机微分方程 哈密尔顿系统
原文传递
不完全信息下的最优保费控制问题研究
2
作者 张瑞海 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第3期372-374,378,共4页
以完全信息下最优保费控制问题为基础,应用最大值原理和卡尔曼滤波理论研究了一类部分信息下最优保费控制问题,获得了最优保费策略.不完全信息下和完全信息下的最优保费策略具有相同的结构.
关键词 最大值原理 滤波理论 部分信息 保费策略
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完全信息下的最优保费控制问题研究
3
作者 张瑞海 《价值工程》 2011年第36期222-223,共2页
应用最大值原理研究了一类完全信息下最优保费控制问题,考虑了折现因子为函数且具有终端条件限制的情况,建立了完全信息下的正倒向随机控制系统。获得了唯一的递归的最优保费策略。
关键词 最大值原理 折现因子 终端条件 保费策略
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金融公司的最优保费控制问题研究
4
作者 张瑞海 《价值工程》 2012年第1期138-139,共2页
考虑了完全信息和不完全信息下金融公司的最优保费控制问题,应用最大值原理和卡尔曼滤波理论获得了最优保费策略。
关键词 最大值原理 滤波理论 保费策略
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农村小额人身保险抑制逆向选择问题的策略研究
5
作者 邓涛涛 刘亚相 《生产力研究》 2012年第8期58-59,共2页
文章针对农村小额人身保险中的逆向选择问题,设计了一种保费奖惩策略,通过构建不完美信息动态博弈模型,分析其混合策略纳什均衡解,得出随着保险公司奖励、惩罚尺度的加大,续保的投保人为低风险类型的条件概率有增大的趋势,从而可以有效... 文章针对农村小额人身保险中的逆向选择问题,设计了一种保费奖惩策略,通过构建不完美信息动态博弈模型,分析其混合策略纳什均衡解,得出随着保险公司奖励、惩罚尺度的加大,续保的投保人为低风险类型的条件概率有增大的趋势,从而可以有效抑制逆向选择问题,并在最后向保险公司提出了抑制逆向选择问题的建议。 展开更多
关键词 农村小额人身保险 海萨尼转换 保费奖惩策略
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基于随机控制的非寿险保费定价策略 被引量:3
6
作者 王桂胜 陈秉正 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期827-830,共4页
该文探讨在完全竞争的保险市场条件下如何制定最佳非寿险保费策略,以促进非寿险保险公司的发展。主要运用随机最优控制理论,分别在采取期望最终财富和采取期望效用两种模式下,分析了在相对保费率设定和相机抉择设定下的非寿险保费定价策... 该文探讨在完全竞争的保险市场条件下如何制定最佳非寿险保费策略,以促进非寿险保险公司的发展。主要运用随机最优控制理论,分别在采取期望最终财富和采取期望效用两种模式下,分析了在相对保费率设定和相机抉择设定下的非寿险保费定价策略,得到了一致的最优保费定价策略;并将该最优保费定价策略应用于简单目标函数分析。结果表明:最优保费定价策略是一致的;最优保费定价策略是要么制定一个很高的保费率,要么制定一个低于某一常数的相对保费率;最优保费率取决于平均损失率和市场平均保费等因素。 展开更多
关键词 最优保费策略 相对保费 平均损失率
原文传递
随机利率下索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型 被引量:1
7
作者 束慧 熊萍萍 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 2008年第3期63-69,共7页
考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶... 考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时,得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地,当独立增量过程为标准Weiner过程,损失分布为Pareto分布的情形下,计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式,并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类NCD保费策略。在实例分析部分,分析了模型的合理性,给出了NCD策略的数值计算结果。 展开更多
关键词 随机利率 复合POISSON-GEOMETRIC过程 索赔额 NCD保费策略
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