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题名信用风险模型的发展、对比与应用
- 1
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作者
程昊
杨佳铭
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机构
中国社会科学院大学应用经济学院
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出处
《金融会计》
2024年第8期22-26,共5页
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文摘
本文概述了信用风险模型的发展历程,从传统方法到现代内部评级模型。介绍了核心指标和现代度量模型,并对比了不同模型的优缺点。同时,探讨了金融机构如何应用这些模型进行信用风险管理,并提出了改善数据质量和模型透明度的建议。
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关键词
金融机构
信用风险管理
信用风险模型
数据质量
核心指标
内部评级模型
现代度量模型
发展历程
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名信用风险模型比较分析
被引量：41
- 2
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作者
梁世栋
郭仌
李勇
方兆本
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机构
中国科学技术大学商学院统计与金融系
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出处
《中国管理科学》
CSSCI
2002年第1期17-22,共6页
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文摘
本文分析了现代信用风险模型迅速发展的主要原因 ,对主要派别的代表性模型用数学语言进行了总结 ,比较分析了各模型的原理及优缺点 ,并简要介绍了各模型的实证效果。
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关键词
信用风险模型
违约概率
风险价值
分类
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Keywords
credit risk
default probability
risk value
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分类号
F830.5
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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题名现代信用风险模型比较分析
被引量：9
- 3
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作者
马坚
张卫朋
刘新梅
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机构
西安交通大学管理学院
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出处
《商业研究》
北大核心
2004年第8期3-6,共4页
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文摘
随着中国金融改革开放的不断发展 ,市场和金融机构的运作及管理必将与国际接轨 ,金融监管原则和技术也必须符合金融监管的国际惯例和要求。因此 ,用信用风险模型分析银行和其他金融机构的信用状况及所面临的风险 ,防止集中授信 ,进而为其提供量化的、科学的依据。
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关键词
信贷风险
信用计量法
中国
金融监管
金融机构
信用风险模型
资产价值
证券市场
信用评级
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
F832.1
[经济管理—金融学]
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题名基于突变理论的供应链突发信用风险模型
被引量：5
- 4
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作者
邹辉霞
高新艳
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机构
武汉大学经济与管理学院
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出处
《技术经济》
2009年第8期115-118,共4页
-
文摘
本文将突变理论应用于供应链突发信用风险问题研究。考虑到突发信用事件的发生特点,并结合供应链本身的特征,本文构建了供应链突发信用风险模型,并进行了仿真分析,旨在提供一种能够有效分析供应链突发信用风险的方法,为进一步拓展研究奠定基础。
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关键词
突发信用风险
供应链
信用风险模型
突变理论
仿真分析
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Keywords
sudden credit risk
supply chain
credit risk model
catastrophe theory
simulation analysis
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分类号
F274
[经济管理—企业管理]
F224
[经济管理—国民经济]
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题名我国商业银行信用风险模型的国际比较与改进
被引量：7
- 5
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作者
汪办兴
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机构
复旦大学经济学院世界经济研究所
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出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2007年第3期65-70,共6页
-
文摘
现代商业银行信用风险管理已发展到以巴塞尔新资本协议IRB法为代表的模型化管理阶段。我国商业银行目前所采用的信用风险管理模型贷款风险度方法仍主要以定性分析和经验判断为主,在风险与资本定量计量上存在许多不足。本文研究遵循“路径依赖”的改进路径思路,在细致考察我国商业银行现有的信用风险管理模型的贷款风险度方法存在的不足和缺陷的基础上,将其与现代信用风险管理模型进行比较分析,从而寻找改进和构建我国商业银行信用风险管理模型的路径选择。
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关键词
商业银行
信用风险模型
贷款风险度
改进路径
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Keywords
Commercial banks
Credit risk models
Credit risk level
Improvement path
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分类号
F832.3
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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题名信用风险模型中转移矩阵的调整问题
被引量：2
- 6
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作者
曾健
陈俊芳
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机构
上海交通大学安泰经济与管理学院
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出处
《系统管理学报》
北大核心
2007年第3期257-261,共5页
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文摘
近年来,基于信用评级的信用风险模型得到了广泛的应用,而转移矩阵的调整是评级模型应用中的关键问题之一。分析了信用风险模型中转移矩阵调整中存在的主要问题,对几种常用的矩阵调整方法进行了比较分析,并就现有调整方法中存在的问题进行了探讨和改进。
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关键词
信用风险模型
转移矩阵
调整
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Keywords
credit risk model
transition matrices
adjustment
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名基于决策树的上市公司信用风险模型实证研究
被引量：5
- 7
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作者
郑也夫
徐军
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机构
华东交通大学
江西财经大学
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出处
《财会通讯（中）》
2012年第2期145-147,共3页
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基金
华东交通大学校立科研基金资助课题"基于数据挖掘的上市公司信用风险评估模型研究"(课题编号:09GD02)的阶段性研究成果
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文摘
随着我国证券市场机制和企业破产制度的完善，信用风险问题日益突出，不但使企业遭受巨大损失，而且直接影响企业的生存和发展；此外，大量上市公司存在信用风险时，将有可能引发金融危机。因此，对上市公司信用风险的管理是非常必要和迫在眉睫的。而上市公司信用风险评估模型的建立是防范信用风险的重要手段，因此，研究上市公司信用风险评估这一课题，已经成为我国目前经济生活中亟待解决的一个重要问题。
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关键词
信用风险模型
上市公司
实证研究
信用风险评估模型
决策树
企业破产制度
证券市场机制
风险问题
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分类号
F276.6
[经济管理—企业管理]
F224
[经济管理—国民经济]
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题名基于统计分析的主流信用风险模型评价
被引量：3
- 8
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作者
刘衡郁
连剑平
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机构
上海财经大学
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出处
《商业时代》
北大核心
2008年第16期66-68,共3页
-
文摘
本文总结了信用风险度量与研究的基本方法和模型,对当前四大主流信用风险模型,从模型概念、模型框架、模型优劣三个角度进行阐述、分析和评价,以期对各模型之间的异同进行综合比较。
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关键词
信用风险模型
KMV模型Creditrisk+模型
Creeditmertics模型
Credir
PORTFOLIO
Viwe模型
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分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
-
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题名基于跳——扩散过程的信用风险模型研究
被引量：1
- 9
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作者
彭玉梅
潘宣东
纪大伟
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机构
武汉大学商学院
中国农业银行浙江省分行
武汉宝安房地产开发有限公司
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出处
《商业研究》
北大核心
2004年第10期30-32,共3页
-
文摘
信用风险的变动特性主要取决于相关信息的变动特性,而市场对信息事件的反应又往往处于不平稳状态,出现跳跃性。通过对跳——扩散性方程的描述,采用跳——扩散性条件下信用风险模型,沿用KMV模型中提出的期权特性思路,通过描述公司资产价值运动的跳——扩散特性来反映违约行为发生的跳——扩散性。
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关键词
跳-扩散过程
信用风险模型
资产价值
公司
信用管理
风险债券价格
信贷利差
资本结构
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Keywords
jump-diffusion
credit risk measurement
contract violation
credit spread
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分类号
F830.5
[经济管理—金融学]
F276.6
[经济管理—企业管理]
-
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题名信用风险模型的新发展与商业银行风险管理
被引量：4
- 10
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作者
周天芸
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机构
中山大学岭南学院金融系
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出处
《经济与管理》
2006年第11期74-77,共4页
-
文摘
信用风险是商业银行面临的主要风险之一,其直接影响商业银行持续经营的能力。《新巴塞尔资本协议》鼓励商业银行在进行信用风险管理时更多地使用内部模型,这意味着建立有效的信用风险模型应成为商业银行的重要任务。中国银行业要健康、稳定地发展,需要借鉴西方信用风险模型,对风险进行科学管理。
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关键词
简约模型
新巴塞尔协议
信用风险模型
商业银行
风险管理
中国
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Keywords
credit risk
reduced form models
new Basel accords
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分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
-
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题名信用风险模型综述
被引量：10
- 11
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作者
彭书杰
胡素华
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机构
天津大学管理学院
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出处
《地质技术经济管理》
2003年第2期36-40,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(79600016)
-
文摘
本文阐述了信用风险模型的构成要素与基本框架,并介绍了信用风险模型的应用与发展趋势,旨在为研究与发展适合我国国情的信用风险模型,改善与提高我国商业银行风险管理水平提供基本的研究思路和方向。
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关键词
信用风险模型
发展趋势
商业银行
中国
违约概率
贷款
信用水平
-
Keywords
credit risk
probability of default
credit risk model
-
分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
F832.33
[经济管理—金融学]
-
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题名基于人工神经网络的商业银行信用风险模型
被引量：6
- 12
-
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作者
田苗
焦桂奇
王小敏
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机构
东北财经大学经济信息系
财政税收学院
电子商务学院
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出处
《科技和产业》
2006年第4期27-30,共4页
-
文摘
入世后,国外金融机构将给国内银行造成巨大的竞争压力。为了适应竞争的需要,增加抵御风险的能力,有必要对商业银行风险进行研究,以防范金融风险,维护金融及整个经济稳定。本文根据我国的具体现实,运用人工神经网络技术,构造出适合中国的信用风险模型,并对大连市某国有银行提供的数据进行了实证研究。
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关键词
人工神经网络
商业银行
信用风险模型
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Keywords
Artificial neural networks
Commercial bank
Credit Risk Model
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分类号
F830.49
[经济管理—金融学]
-
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题名基于人工免疫机制的个人信用风险模型研究
被引量：2
- 13
-
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作者
杨雨
-
机构
中央财经大学管理工程学院
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出处
《管理评论》
2006年第9期17-20,共4页
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基金
北京市科学技术委员会北京软科学博士学位论文基金资助(ZZ0519)
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文摘
个人信用风险模型已经被普通应用于银行的业务中。随着同业竞争的加剧和信息的增加,伴随计算科学的进步和网络技术的发展,模型向着智能化方向发展。本文在人工免疫原理的框架下,将免疫机制应用于个人信用风险模型中,提出了双边抗体人工免疫概率模型。指出了人工免疫原理中各个机制的实现方法。并对该模型方法和逻辑回归模型方法的预测能力进行了比较。
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关键词
双边抗体
人工免疫
概率模型
信用风险模型
个人信用
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
-
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题名巴塞尔新资本协议与信用风险模型的监管审查研究
被引量：2
- 14
-
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作者
刘奋军
-
机构
国家开发银行陕西省分行
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出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2009年第7期98-100,共3页
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文摘
巴塞尔新资本协议鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备,但内部评级法必须满足监管审查的要求。基于新资本协议的这一要求,从监管机构的角度出发,建立信用风险模型监管审查框架,讨论了银行建立内部信用风险模型时,为确保其合理性需要满足的条件与要求,从而为我国的监管机构提供参考借鉴。
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关键词
巴塞尔资本协议
信用风险模型
内部评级法
监管审查
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Keywords
new Basel capital accord
credit risk model
IRB
supervisory review process
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分类号
F8
[经济管理]
-
-
题名信用风险模型预测能力比较分析
被引量：1
- 15
-
-
作者
孙清
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机构
南京审计学院
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出处
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2007年第7期40-44,共5页
-
基金
江苏省高校自然科学基金项目(06KJD120088)
南京审计学院资助项目(NSK2005/36)
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关键词
信用风险模型
预测能力
银行业危机
文献回顾
市场交易
信用评级
金融风险
商业银行
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
-
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题名银行内部信用风险模型评述
被引量：6
- 16
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-
作者
李宗怡
-
机构
南开大学
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出处
《经济导刊》
2000年第4期51-55,共5页
-
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关键词
银行业
信用风险模型
应用
经济资本
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分类号
F830.4
[经济管理—金融学]
-
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题名中国金融市场信用风险模型研究与应用
被引量：1
- 17
-
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作者
李豫
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机构
上海金融学院国际金融研究院
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出处
《中国货币市场》
2011年第4期6-12,共7页
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基金
教育部人文社会科学研究规划基金资助(项目批准号09YJA790138)
上海金融学院人才引进项目
中国外汇交易中心信用风险管理研究项目的研究成果
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文摘
文章运用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新的基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表——KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表——CreditMetrics模型原理,使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型;探索这两类模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务中的应用;并在此基础上提出了政策性建议。
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关键词
金融市场
信用风险
信用风险模型
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Keywords
financial market, credit risk, credit risk model
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
-
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题名信用风险模型CreditGrades技术评析
- 18
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作者
朱峰
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机构
厦门大学统计学
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出处
《工业技术经济》
北大核心
2003年第3期61-63,共3页
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文摘
CreditGrades旨在为量化单个公司的信用风险提供一个透明的行业标准,它是在公司价值模型基础上进行的商业应用开发,其设计思路目标在于输出信用风险价差,其参数估计是建立在将模型输出与信用违约互换利差历史数据进行拟合的基础上。该模型的设计应用范围广泛地覆盖信贷市场的众多参与者,如银行授信官员、贷款组合经理、风险管理经理和公司债券投资人等。但在具体使用时还需注意一些问题,如债券市场流动性不足、股票波动率滞后和财务数据披露的及时性等对模型输出的影响。
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关键词
信用风险模型
CreditGrades技术
行业标准
公司价值模型
信用风险价差
参数估计
信贷市场
模
型输出
违约互换
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分类号
F270
[经济管理—企业管理]
-
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题名信用风险模型在美国大银行的实践
- 19
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作者
章彰
罗军
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机构
中国银行总行
中国银行四川省分行
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出处
《新金融》
2002年第11期19-22,共4页
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文摘
20世纪90年代以来,美国的大银行纷纷将信用风险模型引入风险管理过程,尤其是运用在对大中型客户的风险度量当中,并以模型结果设计自己的经济资本配置体系.
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关键词
信用风险模型
美国
大银行
经济资本
信用风险
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分类号
F837.124
[经济管理—金融学]
F83
[经济管理—金融学]
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题名现代信用风险模型的研究进展
- 20
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作者
刘云
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机构
上海财经大学金融学院
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出处
《集团经济研究》
北大核心
2007年第10S期352-353,共2页
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文摘
虽然几个世纪前，人们就开始担心金融交易对手发生违约的可能。但是信用风险的现代技术和模型是最近二十年才发展出来的。这些信用风险模型已经成为银行等金融机构的信用风险定价和管理的有效工具。
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关键词
信用风险模型
金融交易
现代技术
风险定价
金融机构
管理
银行
-
分类号
F830.5
[经济管理—金融学]
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