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中小企业融资难背景下的商业银行信用风险缓释行为研究:信用风险转移or贷款出售?
1
作者 刘志洋 马延安 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第6期214-219,共6页
在面临高风险的中小企业贷款时,商业银行如何签订信用衍生产品合约来缓解自身信用风险,进而在支持中小企业和民营企业融资时实现自身的最大效用,成为商业银行支持中小企业融资需要重点考虑的问题。本文将信用风险转移工具与贷款出售相结... 在面临高风险的中小企业贷款时,商业银行如何签订信用衍生产品合约来缓解自身信用风险,进而在支持中小企业和民营企业融资时实现自身的最大效用,成为商业银行支持中小企业融资需要重点考虑的问题。本文将信用风险转移工具与贷款出售相结合,比较了存在道德风险与不存在道德风险情况下商业银行的效用差异。理论模型分析表明,当不存在道德风险时,贷款出售市场会保证商业银行实现贷款的期望收益;但监管成本的存在使得信用风险转移工具的使用效用低于贷款的预期收益,且合约支付没有呈现出状态分离特征,商业银行会倾向于使用贷款出售来转移信用风险。在存在道德风险时,贷款出售市场并没有完全对冲商业银行的信用风险;而对于信用风险转移工具而言,当信用风险缓释工具卖方资产管理能力非常强,且大于监管惩罚的期望值时,商业银行能够获得高于贷款预期收益的效用,信用风险转移工具是更优的选择。 展开更多
关键词 信用风险缓释 信用风险转移 贷款出售 中小企业融资
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信用风险转移的工具、机构与市场 被引量：7
2
作者 王志军 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2003年第5期77-80,共4页
作为商业银行信用风险管理的一种手段,信用风险转移自20世纪70年代末以来在欧美国家有相当大的发展,其工具范围不断扩大,参与机构逐渐增多,市场交易额逐年提高。本文在此着重介绍信用风险转移的工具特征、参与者特征以及市场发展状况,... 作为商业银行信用风险管理的一种手段,信用风险转移自20世纪70年代末以来在欧美国家有相当大的发展,其工具范围不断扩大,参与机构逐渐增多,市场交易额逐年提高。本文在此着重介绍信用风险转移的工具特征、参与者特征以及市场发展状况,以期对信用风险管理水平的提高提供有益的借鉴。 展开更多
关键词 信用风险转移 风险管理 商业银行 风险转移工具 特征 资产抵押证券 出资风险转移 担保抵押债务 信用风险转移机构 信用风险转移市场
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信息不对称视角下信用风险转移对金融稳定的影响研究 被引量：4
3
作者 周丽莉 丁东洋 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2010年第3期134-138,共5页
信用风险转移在分散和降低银行风险的同时,也带来了新的风险,从而影响金融稳定。基于信息不对称的角度构建的一般均衡模型结果表明:理想的信用风险转移有利于提高金融稳定和效率,不会对金融体系造成系统性威胁。信用风险转移的主要问题... 信用风险转移在分散和降低银行风险的同时,也带来了新的风险,从而影响金融稳定。基于信息不对称的角度构建的一般均衡模型结果表明:理想的信用风险转移有利于提高金融稳定和效率,不会对金融体系造成系统性威胁。信用风险转移的主要问题在于信息不对称以及监管的低效,这将导致风险的不适度集中、风险定价不准确以及缺乏透明度等,这些问题将给金融稳定带来负面影响。 展开更多
关键词 信用风险转移 金融稳定 信息不对称 金融监管
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绿色信贷信用风险转移模型构建与路径选择分析 被引量：13
4
作者 李云燕 殷晨曦 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2017年第11期50-57,共8页
信贷绿色化现已成为主流趋势,如何严防绿色信贷信用风险,亟须深层次的风险管理创新。笔者以构建绿色信贷信用风险转移的理论分析框架为首要目的,聚焦解决商业银行绿色信贷贷后阶段的信用风险管理难题。以绿色信贷稳步扩张的发展现状为... 信贷绿色化现已成为主流趋势,如何严防绿色信贷信用风险,亟须深层次的风险管理创新。笔者以构建绿色信贷信用风险转移的理论分析框架为首要目的,聚焦解决商业银行绿色信贷贷后阶段的信用风险管理难题。以绿色信贷稳步扩张的发展现状为切入点,构建GCRT优化模型,比较分析不同路径下的绿色信贷信用风险转移效率和稳定性,从理论层面论证商业银行进行跨机构类型的信用风险转移是管控绿色信贷信用风险的有效手段。研究结果表明:商业银行将信用风险转移到非银行类金融机构可以大幅减少因绿色信贷而承担的信用风险;GCRT的交易费用越低,风险转移越充分,且转移效率越高;绿色信贷信用风险的有效转移能提升信贷资产质量,促进资金流向优质环保企业,增强金融稳定性,以及提高商业银行进一步发展绿色信贷的积极性。 展开更多
关键词 绿色信贷 信用风险转移 路径选择 稳定性
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信用风险转移对金融系统风险影响的实证研究 被引量：3
5
作者 丁东洋 周丽莉 《南方金融》 北大核心 2011年第9期21-25,共5页
本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时... 本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时间差异。相关结论有助于监管机构完善金融系统风险度量方法和监管机制。 展开更多
关键词 金融系统风险 信用风险转移 联合超值数 动态系统模型
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信用风险转移市场的发展背景、特征与对策研究 被引量：2
6
作者 韩琳 赵俊强 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2006年第9期37-39,共3页
近年来,国外信用风险转移市场得到了迅速的发展,对商业银行信用风险管理及金融系统的功能产生了深远的影响。相比之下,我国信用风险转移市场的发展还比较滞后,本文通过对国外信用风险转移市场发展背景及特征的考察,提出了发展我国信用... 近年来,国外信用风险转移市场得到了迅速的发展,对商业银行信用风险管理及金融系统的功能产生了深远的影响。相比之下,我国信用风险转移市场的发展还比较滞后,本文通过对国外信用风险转移市场发展背景及特征的考察,提出了发展我国信用风险转移市场的政策建议。 展开更多
关键词 信用风险转移 发展背景 特征
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风险配置的内在冲突、信用风险转移市场的脆弱性与监管改进 被引量：5
7
作者 赵征 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2012年第8期55-60,118,共6页
信用风险转移工具的创新为金融中介提供了分散风险的灵活手段,但过度风险分担也导致激励扭曲。本文从合约设计中"风险分担"与"提供激励"内在冲突的分析入手,推导风险分担的约束条件,以此作为理论支撑,剖析信用风险... 信用风险转移工具的创新为金融中介提供了分散风险的灵活手段,但过度风险分担也导致激励扭曲。本文从合约设计中"风险分担"与"提供激励"内在冲突的分析入手,推导风险分担的约束条件,以此作为理论支撑,剖析信用风险转移的激励稀释效应和内生激励优化机制的局限性,以及风险转移链的复杂结构对代理问题的放大效应,阐释信用风险转移市场的脆弱性,进而为市场信息环境的监管改进提供建议。 展开更多
关键词 风险配置 内在冲突 信用风险转移 脆弱性
原文传递
信用风险转移市场中的信息不对称及对策研究 被引量：2
8
作者 赵俊强 韩琳 《当代经济管理》 2008年第2期66-69,共4页
信用风险转移市场的发展有助于提高信用风险的分散度和金融系统的稳定性。但是,市场中存在的信息不对称问题却会给参与机构造成风险,影响市场的效率。本文对信用风险转移市场中商业银行等参与机构的道德风险与逆向选择问题进行了分析,... 信用风险转移市场的发展有助于提高信用风险的分散度和金融系统的稳定性。但是,市场中存在的信息不对称问题却会给参与机构造成风险,影响市场的效率。本文对信用风险转移市场中商业银行等参与机构的道德风险与逆向选择问题进行了分析,并提出了发展我国信用风险转移市场的政策建议。 展开更多
关键词 信用风险转移 道德风险 逆向选择
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信用风险转移与金融稳定性——一个文献综述 被引量：1
9
作者 李琪 田鑫 《现代管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第8期45-47,共3页
文章首先分析出商业银行选择信用风险转移的动机是突破融资约束和资本约束,以及减少信贷约束和增加银行贷款。然后重点总结了信用风险转移与金融稳定性之间关系的三个维度:一是信用风险转移对银行个体风险的影响结论还存在较大分歧;二... 文章首先分析出商业银行选择信用风险转移的动机是突破融资约束和资本约束,以及减少信贷约束和增加银行贷款。然后重点总结了信用风险转移与金融稳定性之间关系的三个维度:一是信用风险转移对银行个体风险的影响结论还存在较大分歧;二是信用风险转移会损害银行体系的稳定性;三是信用风险转移对金融系统性风险的影响结论与信用风险转移工具类型、货币政策传导机制、信息不对称、动态演变等视角相关。最后,文章指出已有研究存在以下不足:信用风险转移对微观个体风险和宏观系统风险影响的综合分析及系统研究有所不足;缺少信用风险转移与金融稳定的关系在不同金融体制下的对比研究;信用风险转移与金融稳定关系的动态研究不够深入。 展开更多
关键词 信用风险转移 金融稳定 银行风险 资产证券化
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信用衍生产品、合成CDOs与信用风险转移探讨 被引量：2
10
作者 莫桂青 黄晔 《北方经济》 2008年第4期15-17,共3页
信用风险是银行面临的主要风险之一,银行通过不同的方式来转移信用风险从而降低其风险暴露。本文介绍了银行在转移信用风险时所使用的基本的信用衍生产品以及合成CDOs,并对银行信用风险转移可能涉及的问题进行探讨。
关键词 信用衍生产品 合成CDOs 信用风险转移
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信用衍生品的信用风险转移对金融稳定性的影响 被引量：1
11
作者 吴恒煜 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2008年第6期149-152,共4页
银行信用风险转移激励与监管当局提高金融稳定性的目标是一致的,监管当局应该通过鼓励金融机构之间的总信用风险转移,使得信用风险转移的收益最大化;研究还发现,随着跨部门之间信用风险转移的出现,为了使得个体激励与提高信用风险管理... 银行信用风险转移激励与监管当局提高金融稳定性的目标是一致的,监管当局应该通过鼓励金融机构之间的总信用风险转移,使得信用风险转移的收益最大化;研究还发现,随着跨部门之间信用风险转移的出现,为了使得个体激励与提高信用风险管理中金融机构稳定性的社会目标相一致,应该鼓励部门之间的差异化监管。 展开更多
关键词 信用衍生品 信用风险转移 金融稳定性 金融监管
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现代商业银行信用风险转移策略研究 被引量：1
12
作者 霍树彬 《东南大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2007年第5期40-45,共6页
信用风险是金融市场最古老的风险类型,风险转嫁、分散等转移策略一直是信用风险管理的重要手段。随着对信用风险重视程度的提高及信用风险的可计量与可交易,信用风险转移策略更加多样化,在信用风险管理中的地位也愈加显著。可按照信用... 信用风险是金融市场最古老的风险类型,风险转嫁、分散等转移策略一直是信用风险管理的重要手段。随着对信用风险重视程度的提高及信用风险的可计量与可交易,信用风险转移策略更加多样化,在信用风险管理中的地位也愈加显著。可按照信用风险转移和信用风险拒绝来划分信用风险管理方法,针对信用风险的范畴把转移策略分为传统的和现代的两类。目前信用风险转移中需要注意正确认识信用风险转移等问题。 展开更多
关键词 信用风险转移 资产证券化 信用衍生工具 替代性风险转移
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信用风险转移业务监管措施的国际经验及启示 被引量：3
13
作者 韩琳 赵俊强 《济南金融》 2007年第2期13-15,共3页
信用风险转移市场的出现改变了商业银行、保险公司、证券公司等参与机构的风险概况,对金融系统的效率和稳定性产生了深远的影响。近年来,随着市场参与机构的增加和交易复杂性的提高,信用风险转移市场已经成为各国监管当局关注的热点。... 信用风险转移市场的出现改变了商业银行、保险公司、证券公司等参与机构的风险概况,对金融系统的效率和稳定性产生了深远的影响。近年来,随着市场参与机构的增加和交易复杂性的提高,信用风险转移市场已经成为各国监管当局关注的热点。本文对国外信用风险转移业务的监管措施进行了总结分析,并提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 信用风险转移 商业银行 监管
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信用风险转移矩阵在可转债定价研究中的应用 被引量：3
14
作者 张玲 赵峰 《金融教学与研究》 2005年第3期40-42,54,共4页
引入信用风险的传统可转债定价理论主要是运用有限差分方程和二叉树模型,本文则尝试将信用风险转移矩阵引入可转债信用风险的测量,进而结合美式期权估算方法以万科转债为例对可转债的定价进行了实证研究。
关键词 信用风险转移矩阵 信用价差 可转换债券
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激励扭曲、正反馈效应与信用风险转移工具的顺周期性——基于美国市场面板数据的分析
15
作者 宋艳伟 王静 《新金融》 北大核心 2012年第3期27-31,共5页
本文运用美国银行控股公司的季度数据研究发现,信用风险转移交易规模的增长在金融危机之前能带来银行信贷规模的扩张、银行流动性和收益水平的提高,但在金融危机爆发后却不明显甚至存在负向抑制作用。激励扭曲导致信用风险转移工具的正... 本文运用美国银行控股公司的季度数据研究发现,信用风险转移交易规模的增长在金融危机之前能带来银行信贷规模的扩张、银行流动性和收益水平的提高,但在金融危机爆发后却不明显甚至存在负向抑制作用。激励扭曲导致信用风险转移工具的正反馈效应大于负反馈效应,显示信用风险转移工具具有明显的顺周期现象,表明加强制定适应的逆周期政策和建立适应的逆周期机制,在宏观审慎监管中十分重要。 展开更多
关键词 信用风险转移 顺周期性 金融危机 宏观审慎监管
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信用风险转移市场的发展动向与风险管理对策
16
作者 周丽莉 丁东洋 《金融与经济》 北大核心 2010年第1期28-29,12,共3页
作为商业银行信用风险管理的一种手段,信用风险转移市场自20世纪70年代末以来有很大的发展,信用风险转移工具的范围不断扩大。在次贷危机之下,信用风险转移行为面临许多风险管理的挑战。文章分析了信用风险转移市场的最新发展动向并在... 作为商业银行信用风险管理的一种手段,信用风险转移市场自20世纪70年代末以来有很大的发展,信用风险转移工具的范围不断扩大。在次贷危机之下,信用风险转移行为面临许多风险管理的挑战。文章分析了信用风险转移市场的最新发展动向并在此基础上提出新形势下的风险管理对策。 展开更多
关键词 信用风险 信用风险转移 风险管理
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信用风险转移及其市场的发展
17
作者 许黎惠 王仁祥 《财会月刊（下）》 2005年第8期29-30,共2页
关键词 信用风险转移 金融市场 信用风险管理体系 金融机构业务 商业银行 工商企业 应收账款 转移渠道 义务人
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信用风险转移的工具、机构与市场形成
18
作者 王志军 《华北金融》 2003年第10期32-35,共4页
作为商业银行信用风险管理的一种手段,信用风险转移自20世纪70年代末以来在欧美国家有相当大的发展,其工具范围不断扩大,参与机构逐渐增多,市场交易额逐年提高。本文在此着重介绍信用风险转移的工具特征、参与者特征以及市场发展状况。
关键词 商业银行 中国 信用风险转移 CRT 信贷管理 转移工具 转移机构 转移市场
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信用风险转移市场发展的反思以及对我国的借鉴
19
作者 宋艳伟 倪志凌 《时代金融》 2012年第02X期162-163,共2页
信用风险转移工具是一把双刃剑,它既能有效地将风险分散和转移,同时也带来新的风险。脱离经济实体需要的过度创新和金融机构的过度投机往往会导致严重的后果。本文反思国外信用风险转移市场的发展,结合国内金融结构的实际,认为国内发展... 信用风险转移工具是一把双刃剑,它既能有效地将风险分散和转移,同时也带来新的风险。脱离经济实体需要的过度创新和金融机构的过度投机往往会导致严重的后果。本文反思国外信用风险转移市场的发展,结合国内金融结构的实际,认为国内发展信用风险转移市场要坚持以控制风险为首要前提,分步骤推进,遵循从简到繁,循序渐进的发展路径,以服务于实体经济为原则,严防过度创新。 展开更多
关键词 信用风险转移 市场发展 反思
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信用风险转移工具影响金融稳定研究述评 被引量：3
20
作者 阳晓辉 倪志凌 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第10期100-103,共4页
西方学者关于信用风险转移工具对金融稳定影响的最新文献主要从以下几个方面展开:一是从微观层面探讨信用风险转移工具对金融机构行为动机扭曲的影响,主要包括对金融机构风险承担水平的影响以及对金融机构监督审核贷款水平的影响;二是... 西方学者关于信用风险转移工具对金融稳定影响的最新文献主要从以下几个方面展开:一是从微观层面探讨信用风险转移工具对金融机构行为动机扭曲的影响,主要包括对金融机构风险承担水平的影响以及对金融机构监督审核贷款水平的影响;二是从宏观层面探讨对金融稳定的影响,主要包括对金融系统风险传染的影响,以及对货币政策的影响;三是从操作层面探讨现有CRT工具运营模式中存在的问题对金融稳定的影响。我们通过对上述内容的分析评述,进一步提出了信用风险转移工具影响金融稳定研究的发展趋势。 展开更多
关键词 信用风险转移工具 金融稳定 动机扭曲 风险传染
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