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时间序列中自相关与偏相关函数分析 被引量:41
1
作者 于宁莉 易东云 涂先勤 《数学理论与应用》 2007年第1期54-57,共4页
相关函数表现出时间序列中任意两个值之间的相关性是如何随着时间间隔而改变的.自相关函数刻画了时间序列相邻变量之间的相关性,偏相关函数则是排除了其它中间变量的影响,真实地反映两个变量之间的相关性,并且二者紧密相连.同时两个相... 相关函数表现出时间序列中任意两个值之间的相关性是如何随着时间间隔而改变的.自相关函数刻画了时间序列相邻变量之间的相关性,偏相关函数则是排除了其它中间变量的影响,真实地反映两个变量之间的相关性,并且二者紧密相连.同时两个相关图所反映的信息在时间序列分析各个方面发挥着关键作用. 展开更多
关键词 相关函数 偏相关函数 时间序列
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非平稳随机响应的偏相关函数与偏谱 被引量:1
2
作者 方同 张天舒 《固体力学学报》 CAS CSCD 北大核心 1991年第2期175-179,共5页
1.引言对于非平稳随机响应,遍历性不复成立,时间平均不再能取代集台平均,因而问题十分复杂:非平稳过程的特点是统计特性随时问而变化。例如,非平稳过程x(t)
关键词 随机响应 偏相关函数 偏谱
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关于两指标AR(p)过程的偏相关函数
3
作者 李朋林 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 1997年第1期70-72,共3页
在文[1]、[2]的基础上,首次给出了两指标AR(p)过程偏相关函数的定义。
关键词 偏相关函数 截尾性 AR过程 时间序列分析
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ARMA模型广义偏相关函数估计的强收敛速度
4
作者 陈敏 张鸿秀 《太原重型机械学院学报》 1993年第2期43-50,共8页
本文证明了[1]提出的ARMA模型的广义偏相关函数估计和[2]提出的入函数和θ函数估计具有强收敛速度O(loglogT/T)^(1/2)
关键词 ARMA模型 偏相关函数 强收敛速度
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MA(2)序列的偏相关函数
5
作者 张艺 白鹏 《云南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第1期42-46,共5页
首次用矩阵分解的简便方法求出了MA(2)序列的偏相关函数的精确解析表达式.
关键词 MA(2)序列 偏相关函数 Levinson递推算法
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观测分析中的回归-时序列模型 被引量:16
6
作者 张利 李富强 +1 位作者 汪树玉 刘国华 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期572-576,共5页
大坝观测数据经常规回归分析后的残差序列一般并非为白噪声 .考虑将回归拟合与随机型时间序列方法结合 ,先对大坝位移数据按水位、温度、时效等物理因素作回归分析 ,再对回归残差作时序列建模处理 .实例采用Box- Jenkins法和由自相关、... 大坝观测数据经常规回归分析后的残差序列一般并非为白噪声 .考虑将回归拟合与随机型时间序列方法结合 ,先对大坝位移数据按水位、温度、时效等物理因素作回归分析 ,再对回归残差作时序列建模处理 .实例采用Box- Jenkins法和由自相关、偏自相关函数及 AIC准则进行模型识别 ,建立时序列模型 .应用示例的计算表明 ,这样获得的回归 -时序列模型能很好拟合实测数据 ,提高精度 ,误差序列也符合白噪声要求 . 展开更多
关键词 回归-时序列模型 大坝观测数据 回归分析 相关函数 Box-Jenkins法 偏相关函数 残差序列
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ARIMA模型在城市年用电量预测中的应用 被引量:15
7
作者 张士强 王雯 王健 《电力需求侧管理》 2010年第6期31-34,共4页
介绍了单整自回归移动平均模型(antoregressive integrated moving average model,ARIMA)及其建模思路,并结合Eviews软件将ARIMA模型应用于成都市年用电量的分析与预测。经检验此模型预测精度较高,拟合效果理想,体现了应用ARIMA模型进... 介绍了单整自回归移动平均模型(antoregressive integrated moving average model,ARIMA)及其建模思路,并结合Eviews软件将ARIMA模型应用于成都市年用电量的分析与预测。经检验此模型预测精度较高,拟合效果理想,体现了应用ARIMA模型进行用电量预测的可行性,可以为电力系统工作人员进行年用电量预测提供参考。 展开更多
关键词 ARIMA 用电量预测 偏相关函数 相关函数
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基于AR模型参数的船舶轴频电场实时检测方法 被引量:4
8
作者 姜润翔 龚沈光 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第8期952-956,共5页
为了有效地从海洋环境电场信号中检测出船舶轴频电场信号,在分析实测数据的基础上,利用Box-Jenkins方法对海洋环境电场与船舶轴频电场信号的参数模型进行了分析.结果表明,海洋环境电场信号近似可用AR模型(auto-regressive model)进行描... 为了有效地从海洋环境电场信号中检测出船舶轴频电场信号,在分析实测数据的基础上,利用Box-Jenkins方法对海洋环境电场与船舶轴频电场信号的参数模型进行了分析.结果表明,海洋环境电场信号近似可用AR模型(auto-regressive model)进行描述,且在利用AR模型对船舶轴频电场及海洋环境电场信号进行AR建模时,2个模型的参数差别较大.在上述研究的基础上,提取AR模型的参数作为特征,采用滑动检测方法对信号进行实时检测,通过实测数据和仿真数据对该检测算法进行验证,结果表明此方法简单易实现,在低信噪比情况下,能较好地检测到目标信号. 展开更多
关键词 船舶 轴频电场 信号检测 AR模型 样本偏相关函数 反射系数
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ARIMA模型在股票价格预测中的应用 被引量:4
9
作者 于海姝 蔡吉花 夏红 《经济师》 2015年第11期156-157,共2页
文章研究了ARIMA模型及其应用,以三一重工(600031)的120个股票价格数据为例,给出了时间序列模型预测的建模过程。通过真实值与预测值的比较,验证了模型的可靠性,该模型适用于短期预测,对长期预测效果不佳,为实际应用中,对短期预测股价,... 文章研究了ARIMA模型及其应用,以三一重工(600031)的120个股票价格数据为例,给出了时间序列模型预测的建模过程。通过真实值与预测值的比较,验证了模型的可靠性,该模型适用于短期预测,对长期预测效果不佳,为实际应用中,对短期预测股价,提供了参考的依据。 展开更多
关键词 时间序列分析 ARIMA模型 相关函数 偏相关函数
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农业机械总动力的ARMA和方程法组合预测分析——以青岛市为例 被引量:5
10
作者 张士强 王雯 《中国农机化》 北大核心 2012年第1期53-56,共4页
农业机械总动力是反映和评价农业机械化水平的一个重要指标,精准的预测农业机械总动力具有非常重要的意义。本文根据青岛地区1990~2008年的农用机械总动力历史数据的变化形态,找到合适的方程提取确定性趋势,并运用自回归移动平均模型ARM... 农业机械总动力是反映和评价农业机械化水平的一个重要指标,精准的预测农业机械总动力具有非常重要的意义。本文根据青岛地区1990~2008年的农用机械总动力历史数据的变化形态,找到合适的方程提取确定性趋势,并运用自回归移动平均模型ARMA(p,q)及其建模思路,结合Eviews软件构建了ARMA(1,1)模型。经检验此模型预测精度较高,拟合效果理想,进一步说明了方程法和ARMA组合模型用于对农业机械总动力预测的可行性,可以为相关部门和单位的预测工作提供一定借鉴。 展开更多
关键词 ARMA 方程法 农用机械总动力 偏相关函数 相关函数 预测
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我国社会消费品零售总额的时间序列分析与预测 被引量:1
11
作者 樊亮 《甘肃高师学报》 2018年第2期18-20,共3页
以1995年至2016年22个年度的社会消费品零售总额数据为例,结合Eviews软件通过识别、估计、诊断等过程实证分析这些数据的变化情况,建立能有效拟合其变化规律的时间序列预测模型,对未来几年的社会消费品零售总额进行预测,最终得到误差较... 以1995年至2016年22个年度的社会消费品零售总额数据为例,结合Eviews软件通过识别、估计、诊断等过程实证分析这些数据的变化情况,建立能有效拟合其变化规律的时间序列预测模型,对未来几年的社会消费品零售总额进行预测,最终得到误差较小,短期预测较为准确的满意结果. 展开更多
关键词 社会消费品零售总额 时间序列预测模型 相关函数 偏相关函数
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时间序列分析的AR模型在全社会消费品零售总额预测中的应用 被引量:1
12
作者 吴秉坚 《统计与咨询》 1997年第3期17-17,共1页
全社会消费品零售总额是一个与宏观经济运行状况有重要关系的经济变量,本文对全社会消费品零售总额作时间序列分析,建立AR模型进行趋势预测.我们以1987年至1995年的统计数据,作为时间序列分析的样本观测值,数据单位为人民币亿元,样本长... 全社会消费品零售总额是一个与宏观经济运行状况有重要关系的经济变量,本文对全社会消费品零售总额作时间序列分析,建立AR模型进行趋势预测.我们以1987年至1995年的统计数据,作为时间序列分析的样本观测值,数据单位为人民币亿元,样本长度n=18.首先,假定全社会消费品零售总额x_t是一个平稳时间序列,为选择适当的描述x_t增长与变化规律的数字模型,我们对样本观测值进行数据分析。 展开更多
关键词 消费品零售总额 AR模型 平稳时间序列 间序列分析 样本自相关函数 样本观测值 偏相关函数 数学模型 假设条件成立 趋势预测
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隅角法定阶的递推算法(英文)
13
作者 杨位钦 王墉 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 1990年第S1期7-11,共5页
给出了ARMA(自回归滑动平均)模型定阶的递推算法,该算法极大地减少了在隅角法定阶中所必须求取的阵列的计算量。递推方程是由基於矩阵分解公式的交叉等式导出的。利用这种算法使得隅角法定阶在实际应用中更加可行。
关键词 时间序列分析 ARMA模型 相关函数 偏相关函数/隅角法
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利用GM(1,1)模型和时间序列法定量评估上海世博会的影响力
14
作者 徐少贤 葛玉丽 《南阳师范学院学报》 CAS 2011年第12期14-17,共4页
2010年上海世博会是全球瞩目的盛会,它的影响涉及方方面面.本文主要以国际来沪旅游人数为主,其他各因素为辅,综合利用灰色GM(1,1)方法和时间序列法建立了预测模型,对上海世博会的影响力进行了定量评估.预测了若上海没有举办世博会,2010... 2010年上海世博会是全球瞩目的盛会,它的影响涉及方方面面.本文主要以国际来沪旅游人数为主,其他各因素为辅,综合利用灰色GM(1,1)方法和时间序列法建立了预测模型,对上海世博会的影响力进行了定量评估.预测了若上海没有举办世博会,2010年1~7月国际入沪旅游人数(单位:万人)分别为53.97,56.58,58.27,59.43,60.25,60.87,61.36,构造可度量指标λ=X0-X0*/X0*,进行分析可知,世博会对上海的经济等方面产生短期的剧烈影响. 展开更多
关键词 世博会 GM(1 1)模型 时间序列法 相关函数 偏相关函数
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商品月批发额的时序模型
15
作者 方文波 《武汉科技学院学报》 2000年第2期50-53,共4页
利用时间序列分析的有关理论,对某商品月批发额的52个历史数据进行了分析、处理,为其建立了一个适用的数学模型,并作出了预报。
关键词 AR(P)模型 相关函数 偏相关函数
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图书流量预测模型 被引量:3
16
作者 王春梅 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2005年第3期431-433,共3页
根据美国某大学11年的图书借阅量,分析借阅的图书的分布特点,建立模型,并通过模型来预测各类图书在未来时间里的需求量.
关键词 截尾 时间序列 季节差分 样本自相关函数 样本偏相关函数
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基于ARIMA模型对上证指数趋势的预测 被引量:2
17
作者 李晓先 《辽宁经济》 2017年第7期94-96,共3页
股票市场的发展在一定程度上反应了一个国家或地区的经济水平,而指数则是反应股市运行状况的综合指标。其中,上证指数作为我国几大具有代表性的指数之一,在一定程度上综合反应了我国股市的发展趋势。再者,当今股票市场的波动时刻牵动着... 股票市场的发展在一定程度上反应了一个国家或地区的经济水平,而指数则是反应股市运行状况的综合指标。其中,上证指数作为我国几大具有代表性的指数之一,在一定程度上综合反应了我国股市的发展趋势。再者,当今股票市场的波动时刻牵动着国内外亿万投资者的心弦,因此对上证指数趋势的研究具有强烈的现实意义。基于此,本文选取2005年1月4日至2016年12月16日的上证指数数据,运用ARIMA模型进行了预测。研究发现,在短期内ARIMA模型对上证指数的预测效果较好。 展开更多
关键词 ARIMA模型 上证指数 相关函数 偏相关函数
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多尺度随机过程的线性预测方法
18
作者 刘峰 刘贵忠 张茁生 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第12期1240-1243,共4页
在反射系数未知的情况下 ,给出了基于已知观察数据的各向同性多尺度随机过程的线性预测公式 ,并据此提出了偏相关向量函数的概念 .与反射系数相比 ,偏相关向量函数可由观察数据确定 .它反映了前、后向预测误差分量之间的相关程度 .为了... 在反射系数未知的情况下 ,给出了基于已知观察数据的各向同性多尺度随机过程的线性预测公式 ,并据此提出了偏相关向量函数的概念 .与反射系数相比 ,偏相关向量函数可由观察数据确定 .它反映了前、后向预测误差分量之间的相关程度 .为了进一步研究该函数的性质 ,分析了偏相关向量函数与反射系数的关系 .该关系表明 ,偏相关向量函数可用于自回归过程的阶数确定 . 展开更多
关键词 多尺度随机过程 线性预测 偏相关向量函数 反射系数 预测误差 自回归过程 小波变换
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Prediction of the Helix/Sheet Content of Proteins from Their Primary Sequences by Neural Network Method
19
作者 秦红珊 杨新岐 王克起 《Transactions of Tianjin University》 EI CAS 2002年第4期303-307,共4页
The amino acid composition and the biased auto-correlation function are considered as features, BP neural network algorithm is used to synthesize these features. The prediction accuracy of this method is verified by u... The amino acid composition and the biased auto-correlation function are considered as features, BP neural network algorithm is used to synthesize these features. The prediction accuracy of this method is verified by using the independent non-homologous protein database. It is shown that the average absolute errors for resubstitution test are 0.070 and 0.068 with the standard deviations 0.049 and 0.047 for the prediction of the content of α-helix and β-sheet respectively. For cross-validation test, the average absolute errors are 0.075 and 0.070 with the standard deviations 0.050 and 0.049 for the prediction of the content of α-helix and β-sheet respectively. Compared with the other methods currently available, the BP neural network method combined with the amino acid composition and the biased auto-correlation function features can effectively improve the prediction accuracy. 展开更多
关键词 content prediction of α-helix and β-sheet primary sequence BP neural network amino acid composition biased auto-correlation function
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AR(P)模型的充要条件
20
作者 龚兆仁 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 1990年第4期30-34,共5页
本文将AR(P)模型的四个充要条件首次以一定理同时给出并加以证明,其中有的证明方法则是首次用到的。
关键词 AR(P)模型 协方差函数 偏相关函数 非奇异平稳列
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