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一类停时问题最佳费用函数之解析表达式及其应用
1
作者
李富春
《数理统计与应用概率》
1994年第1期32-37,共6页
本文用不同于传统的方法,求出了一类停时问题最佳费用函数的解析表达式并构造出了依赖于此函数的最佳停时。 此外,本文借助此类停时问题的最佳费用函数求出了一类奇异型随机控制的最佳费用函数。
关键词
停时问题
最佳费用函数
随机控制
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职称材料
含不动产项目的保险公司再保险-投资策略
被引量：
2
2
作者
陈树敏
郝志峰
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2018年第1期129-141,共13页
站在保险公司管理者的角度,考虑存在不动产项目投资机会时保险公司的再保险-投资策略问题.假定保险公司可以投资于不动产项目、风险证券和无风险证券,并通过比例再保险控制风险,目标是最小化保险公司破产概率并求得相应最佳策略,包括:...
站在保险公司管理者的角度,考虑存在不动产项目投资机会时保险公司的再保险-投资策略问题.假定保险公司可以投资于不动产项目、风险证券和无风险证券,并通过比例再保险控制风险,目标是最小化保险公司破产概率并求得相应最佳策略,包括:不动产项目投资时机、再保险比例以及投资于风险证券的金额.运用混合随机控制-最优停时方法,得到最优值函数及最佳策略的显式解.结果表明,当且仅当其盈余资金多于某一水平(称为投资阈值)时保险公司投资于不动产项目.进一步的数值算例分析表明:(a)不动产项目投资的阈值主要受项目收益率影响而与投资金额无明显关系,收益率越高则投资阈值越低;(b)市场环境较好(牛市)时项目的投资阈值降低;反之,当市场环境较差(熊市)时投资阈值提高.
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关键词
不动产项目
风险投资
比例再保险
破产概率
混合随机控制-最优
停时问题
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职称材料
带技术投资的保险公司最优策略
3
作者
陈树敏
李仲飞
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期861-866,共6页
本文站在保险公司的角度,假定1)保险公司采用连续比例再保险的方式将自身的部分风险转移到再保险公司,2)保险公司可以选择在某一时刻进行项目投资,该投资不直接产生收益,但可以降低公司所面临的风险.本文的目标是通过选择最佳投资时刻...
本文站在保险公司的角度,假定1)保险公司采用连续比例再保险的方式将自身的部分风险转移到再保险公司,2)保险公司可以选择在某一时刻进行项目投资,该投资不直接产生收益,但可以降低公司所面临的风险.本文的目标是通过选择最佳投资时刻和最优再保险比例来最小化破产概率.运用混合随机决策–最优停时方法,本文求解出破产概率和最优再保险策略的显式表达式以及最佳投资时刻的半显式解.作为本文结果的一个应用,本文以数值模拟的方式揭示了投资效果,投资金额和最佳投资时刻3者之间的关系:1)投资总是可以降低破产概率;2)投资效果越明显,投资所需金额越小,则应该选择尽早投资;反之则应该推迟投资时间,等积累到足够的资金再进行投资.
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关键词
破产概率
混合随机决策-最优
停时问题
比例再保险
变分不等式
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职称材料
保险公司实业项目投资策略研究
被引量：
6
4
作者
陈树敏
李仲飞
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2010年第10期1293-1303,共11页
考虑保险公司实业项目投资问题.假定1)保险公司可以选择在某一时刻投资一实业项目(Real investment),该项投资可以为保险公司带来稳定的资金收入而不影响其风险;2)保险公司可以将盈余资金投资于证券市场,该市场包含一风险资产.目标是通...
考虑保险公司实业项目投资问题.假定1)保险公司可以选择在某一时刻投资一实业项目(Real investment),该项投资可以为保险公司带来稳定的资金收入而不影响其风险;2)保险公司可以将盈余资金投资于证券市场,该市场包含一风险资产.目标是通过最小化破产概率来确定保险公司实业项目投资时间和风险资产的投资金额.运用混合随机控制-最优停时方法,得到值函数的半显式解,进而得到保险公司的最佳投资策略:以固定金额投资证券市场;当保险公司盈余高于一定额度(称为投资门槛)时进行项目投资,并降低风险资产投资金额.最后采用数值算例分析了不同市场环境下投资门槛与投资金额,投资收益率之间的关系.结果表明:1)项目投资所需金额越少、收益率越高,则项目投资的门槛越低;2)市场环境较好时(牛市)项目的投资门槛提高,保险公司应较多的投资于证券市场;反之,当市场环境较差时(熊市)投资门槛降低,保险公司倾向于实业项目投资.
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关键词
实业投资
投资门槛
破产概率
混合随机控制-最优
停时问题
原文传递
题名
一类停时问题最佳费用函数之解析表达式及其应用
1
作者
李富春
机构
北京气象学院
出处
《数理统计与应用概率》
1994年第1期32-37,共6页
文摘
本文用不同于传统的方法,求出了一类停时问题最佳费用函数的解析表达式并构造出了依赖于此函数的最佳停时。 此外,本文借助此类停时问题的最佳费用函数求出了一类奇异型随机控制的最佳费用函数。
关键词
停时问题
最佳费用函数
随机控制
分类号
O225 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
含不动产项目的保险公司再保险-投资策略
被引量：
2
2
作者
陈树敏
郝志峰
机构
广东工业大学管理学院
佛山科技学院
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2018年第1期129-141,共13页
基金
国家自然科学基金(Nos.71671047
71721001
+2 种基金
71601055
71501050
71471045)
文摘
站在保险公司管理者的角度,考虑存在不动产项目投资机会时保险公司的再保险-投资策略问题.假定保险公司可以投资于不动产项目、风险证券和无风险证券,并通过比例再保险控制风险,目标是最小化保险公司破产概率并求得相应最佳策略,包括:不动产项目投资时机、再保险比例以及投资于风险证券的金额.运用混合随机控制-最优停时方法,得到最优值函数及最佳策略的显式解.结果表明,当且仅当其盈余资金多于某一水平(称为投资阈值)时保险公司投资于不动产项目.进一步的数值算例分析表明:(a)不动产项目投资的阈值主要受项目收益率影响而与投资金额无明显关系,收益率越高则投资阈值越低;(b)市场环境较好(牛市)时项目的投资阈值降低;反之,当市场环境较差(熊市)时投资阈值提高.
关键词
不动产项目
风险投资
比例再保险
破产概率
混合随机控制-最优
停时问题
Keywords
real investment, risky-asset investment, proportional reinsurance, ruinprobability, combined stochastic control and optimal stopping problem
分类号
F842.3 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
带技术投资的保险公司最优策略
3
作者
陈树敏
李仲飞
机构
中山大学数学与计算科学学院
中山大学岭南学院 金融工程与风险管理研究中心
出处
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第7期861-866,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70518001)
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002)
文摘
本文站在保险公司的角度,假定1)保险公司采用连续比例再保险的方式将自身的部分风险转移到再保险公司,2)保险公司可以选择在某一时刻进行项目投资,该投资不直接产生收益,但可以降低公司所面临的风险.本文的目标是通过选择最佳投资时刻和最优再保险比例来最小化破产概率.运用混合随机决策–最优停时方法,本文求解出破产概率和最优再保险策略的显式表达式以及最佳投资时刻的半显式解.作为本文结果的一个应用,本文以数值模拟的方式揭示了投资效果,投资金额和最佳投资时刻3者之间的关系:1)投资总是可以降低破产概率;2)投资效果越明显,投资所需金额越小,则应该选择尽早投资;反之则应该推迟投资时间,等积累到足够的资金再进行投资.
关键词
破产概率
混合随机决策-最优
停时问题
比例再保险
变分不等式
Keywords
ruin probability
mixed stochastic control/optimal stopping problem
proportional reinsurance
variationalinequalities
分类号
O224 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
保险公司实业项目投资策略研究
被引量：
6
4
作者
陈树敏
李仲飞
机构
肇庆学院计算机科学系
中山大学岭南学院
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2010年第10期1293-1303,共11页
基金
国家杰出青年科学基金(70825002)项目资助
文摘
考虑保险公司实业项目投资问题.假定1)保险公司可以选择在某一时刻投资一实业项目(Real investment),该项投资可以为保险公司带来稳定的资金收入而不影响其风险;2)保险公司可以将盈余资金投资于证券市场,该市场包含一风险资产.目标是通过最小化破产概率来确定保险公司实业项目投资时间和风险资产的投资金额.运用混合随机控制-最优停时方法,得到值函数的半显式解,进而得到保险公司的最佳投资策略:以固定金额投资证券市场;当保险公司盈余高于一定额度(称为投资门槛)时进行项目投资,并降低风险资产投资金额.最后采用数值算例分析了不同市场环境下投资门槛与投资金额,投资收益率之间的关系.结果表明:1)项目投资所需金额越少、收益率越高,则项目投资的门槛越低;2)市场环境较好时(牛市)项目的投资门槛提高,保险公司应较多的投资于证券市场;反之,当市场环境较差时(熊市)投资门槛降低,保险公司倾向于实业项目投资.
关键词
实业投资
投资门槛
破产概率
混合随机控制-最优
停时问题
Keywords
Real investment
real-investment threshold
ruin probability
mixed stochastic control/optimal stopping problem
分类号
F842.3 [经济管理—保险]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类停时问题最佳费用函数之解析表达式及其应用
李富春
《数理统计与应用概率》
1994
0
下载PDF
职称材料
2
含不动产项目的保险公司再保险-投资策略
陈树敏
郝志峰
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2018
2
下载PDF
职称材料
3
带技术投资的保险公司最优策略
陈树敏
李仲飞
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
0
下载PDF
职称材料
4
保险公司实业项目投资策略研究
陈树敏
李仲飞
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2010
6
原文传递
已选择
0
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引证文献
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