-
题名基于逆跳MCMC的贝叶斯分位自回归模型研究
被引量：6
- 1
-
-
作者
朱慧明
王彦红
曾惠芳
-
机构
湖南大学工商管理学院
-
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第1期9-14,共6页
-
基金
国家自然科学基金项目<随机波动预测模型的贝叶斯分析及其在金融领域中研究>(70771038)
教育部人文社会科学规划项目<时间序列计量经济模型的贝叶斯分析及其应用研究>(06JA910001)
-
文摘
考虑到传统信息理论方法确定模型存在不足,在贝叶斯理论框架下提出了基于逆跳马尔可夫链蒙特卡罗法确定分位自回归模型阶次的方法。在时间序列服从非对称Laplace分布的条件下,设计了马尔可夫链蒙特卡罗数值计算程序,得到了不同分位数下模型参数的贝叶斯估计值。实证研究表明:基于逆跳马尔可夫链蒙特卡罗法的贝叶斯分位自回归模型能有效地揭示滞后变量对响应变量的位置、尺度和形状的影响。
-
关键词
时间序列分析
逆跳MCMC
分位自回归
贝叶斯算法
后验分布
-
Keywords
time series analysis
reversible jump MCMC
quantile autoregression
Bayesian algorithm
posterior distribution
-
分类号
F064.1
[经济管理—政治经济学]
O212.8
[理学—概率论与数理统计]
-
-
题名基于分位自回归的中国人口死亡率动态预测
被引量：3
- 2
-
-
作者
赵明
王晓军
-
机构
中国人民大学统计学院
中国人民大学应用统计科学研究中心
-
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2015年第10期3-10,共8页
-
基金
国家社会科学基金重大项目<我国养老保障体系应对人口老龄化挑战的对策研究>(13&ZD164)
国家自然科学基金项目<社会保障预算管理研究>(71173230)
-
文摘
采用1994-2012年国家统计局公布的死亡率数据,针对Lee-Carter模型的预测方法提出改进,将分位自回归方法内置到Lee-Carter模型框架中,构建中国人口死亡率的分位自回归预测模型,对未来人口死亡率的变动趋势进行预测。通过与传统的均值回归方法比较,得出结论为:人口死亡率的分位自回归预测方法能够获取更加全面的信息,能够有效应对人类预期寿命被低估的可能,从而对未来死亡率的预测更加合理、可信。
-
关键词
分位自回归
人口死亡率
预测方法
-
Keywords
quantile autoregression
population mortality
forecasting method
-
分类号
C924.2
[社会学—人口学]
-
-
题名空间分位自回归模型的EM估计
被引量：1
- 3
-
-
作者
吴延科
田茂再
-
机构
中国人民大学应用统计科学研究中心
兰州商学院统计学院
-
出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2015年第11期193-199,共7页
-
基金
国家自然科学基金(11271368)
北京市社会科学基金重大项目(15ZDA17)
+2 种基金
教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20130004110007)
国家社会科学基金重点项目(13AZD064)
兰州商学院“飞天学者特聘计划”
-
文摘
基于EM算法对空间分位自回归模型提出了一种新的参数估计方法,通过构造一个集中Q函数,简化了M步中空间滞后参数的估计.与已有的ELQR和ⅣQR方法相比,方法计算简单,蒙特卡洛模拟结果表现较好.
-
关键词
空间自回归
分位回归
空间分位自回归
EM算法
非对称拉普拉斯分布
-
Keywords
mixed regressive-spatial autoregressive model
quantile regression
spatial quan-tile autoregressive
EM algorithm
asymmetric Laplace distribution
-
分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
-
