1
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基于DC-MSV的动态套期保值模型及实证研究 |
周颖
张红喜
迟国泰
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《系统管理学报》
北大核心
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2008 |
12
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2
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基于长期投资视角的动态套期保值策略:以原油期货组合为例 |
尹力博
韩立岩
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2017 |
11
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3
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沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用 |
戴晓凤
何铮
唐微微
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《中南大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2013 |
3
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4
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动态套期保值模型的改进路径及其有效性——一个研究述评 |
刘晨
安毅
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《南方金融》
北大核心
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2018 |
4
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5
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基于GARCH-copula模型的股指期货动态套期保值比率研究 |
蒋彧
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《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
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2013 |
8
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6
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中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于Copula-GARCH模型的实证分析 |
张跃军
涂鋆
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《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2015 |
7
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7
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基于EWMA模型的铜期货动态套期保值效果研究 |
徐荣
李星野
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《经济数学》
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2017 |
6
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8
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EU ETS碳排放交易的动态套期保值研究 |
刘维泉
许余洁
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《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
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2013 |
1
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9
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股指期货非线性动态套期保值研究 |
代军
叶幸玮
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2021 |
1
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10
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动态套期保值策略的模拟检验 |
郭峰
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《商业研究》
北大核心
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2002 |
1
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11
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碳排放、动态套期保值与资产收益风险 |
常凯
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《贵州财经学院学报》
北大核心
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2013 |
1
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12
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沪深300股指期货动态套期保值率研究 |
王吉培
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《中国物价》
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2016 |
2
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13
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跳扩散结构下风险最小化动态套期保值策略研究 |
郭建华
肖庆宪
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2011 |
4
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14
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基于时变VaR的动态套期保值策略研究 |
张胜杰
张敏敏
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《云南财经大学学报(社会科学版)》
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2011 |
2
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15
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我国股指期货动态套期保值策略实证研究 |
席海波
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《北方经贸》
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2010 |
1
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16
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股指期货与现货动态套期保值比率测算——基于沪深300股指期货合约的分析 |
陈伊琳
臧骁骏
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《经贸实践》
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2016 |
2
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17
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基于时变VaR的动态套期保值策略研究 |
张胜杰
张敏敏
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《泰山学院学报》
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2011 |
0 |
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18
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基于动态套期保值比率的套期保值策略——以豆粕合约的套期保值交易为例 |
董向阳
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《环渤海经济瞭望》
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2012 |
0 |
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19
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基于GARCH-COPULA模型的沪铜期货动态套期保值比率研究 |
孙慧玲
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《通化师范学院学报》
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2017 |
0 |
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20
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资产组合的动态套期保值模拟 |
杨翊
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《中国商界》
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2008 |
0 |
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