顾及多因子的江苏省大气加权平均温度精化模型

1

作者 毛吉伟 《科技资讯》 2024年第1期162-165,共4页

加权平均温度(T_m)是GNSS可降水量反演过程中的关键变量。基于江苏省徐州、射阳和南京这3个探空站18a的实测探空数据(2000—2017年),对T_m与地表温度T_s、地表气压P、地表水汽压e以及地表水汽压对数形式ln e之间的相关性进行分析,采用... 加权平均温度(T_m)是GNSS可降水量反演过程中的关键变量。基于江苏省徐州、射阳和南京这3个探空站18a的实测探空数据(2000—2017年),对T_m与地表温度T_s、地表气压P、地表水汽压e以及地表水汽压对数形式ln e之间的相关性进行分析,采用最小二乘法构建江苏省的T_m经验模型:单因子模型T_(m1)和多因子模型T_(m2)、T_(m3)。采用2018—2019年探空数据作为对未来预测的数据,对3种本地化模型的精度进行评估。结果表明3种本地化模型的精度均高于Bevis模型,且多因子模型T_(m3)的精度高于多因子模型T_(m2)和单因子T_(m1)的精度,该模型的精度比Bevis模型提高了16.8%。 展开更多

关键词 加权平均温度 探空站数据 单因子模型 多因子模型 精度评估

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基于混合分布单因子模型的CDO定价问题 被引量：2

2

作者 杨瑞成 秦学志 +1 位作者 陈田 周颖颖 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第6期1082-1090,共9页

本文讨论了基于混合分布单因子模型的CDO定价问题,在所研究的CDO抵押资产组合中,描述资产价值的市场共同因子和异质因子均服从标准高斯和NIG的混合分布,且相关系数为随机相关系数.通过半解析法给出了CDO分券层的公允价格公式,并利用傅... 本文讨论了基于混合分布单因子模型的CDO定价问题,在所研究的CDO抵押资产组合中,描述资产价值的市场共同因子和异质因子均服从标准高斯和NIG的混合分布,且相关系数为随机相关系数.通过半解析法给出了CDO分券层的公允价格公式,并利用傅里叶变换及其逆变换,得出了贝努利相关和三状态相关两种随机相关系数的情形下累积损失概率分布的求解方法. 展开更多

关键词 单因子模型 CDO 混合分布 随机相关系数 傅里叶变换

原文传递

单因子利率模型的极大似然估计——对中国利率的实证分析 被引量：23

3

作者 潘冠中 邵斌 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2004年第10期62-69,95,共9页

文章指出在对利率模型进行适当的离散化后,运用极大似然估计方法进行参数估计优于GMM方法。通过选择7天银行间拆借利率作为模型中短期利率的近似替代,我们第一次将极大似然估计法运用于中国市场,对一系列单因子利率模型的参数进行了估计... 文章指出在对利率模型进行适当的离散化后,运用极大似然估计方法进行参数估计优于GMM方法。通过选择7天银行间拆借利率作为模型中短期利率的近似替代,我们第一次将极大似然估计法运用于中国市场,对一系列单因子利率模型的参数进行了估计,并对这些模型进行了似然比检验。我们发现,在中国市场中CKLS模型中γ的值约为1.5,与美国市场中的γ值相近,与英国市场的γ值相差很大,与美英两国都不同的是中国的利率变化有明显的均值回复效应。中国利率均值回复效应显著是中国人民银行对央行目标利率的调整没有美联储对联邦基金利率的调整频繁所致。 展开更多

关键词 单因子利率模型 极大似然估计 CKLS模型

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基于单因子混合分布的BDS定价模型

4

作者 赵雪妮 张茂军 王文华 《桂林电子科技大学学报》 2013年第6期508-513,共6页

针对一篮子信用违约互换(BDS)定价问题,建立了单因子正态逆高斯混合分布模型,并给出违约时间的分布函数和密度函数,利用计算顺序统计量方法得到第k次违约时间的分布函数。根据风险中性定价原理,给出第k个参照实体违约时的BDS价格解析式... 针对一篮子信用违约互换(BDS)定价问题,建立了单因子正态逆高斯混合分布模型,并给出违约时间的分布函数和密度函数,利用计算顺序统计量方法得到第k次违约时间的分布函数。根据风险中性定价原理,给出第k个参照实体违约时的BDS价格解析式。提出的模型刻画了BDS参照实体违约时间分布的尖峰厚尾特征,使其更加符合违约时间数据的真实特性。研究表明,用顺序统计量方法计算BDS的理论价格,能简化其定价过程,为投资者提供了一种新的定价方法。 展开更多

关键词 信用违约互换 顺序统计 单因子模型 正态-NIG混合分布 资产定价

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单因子生长模型在杨树生长预测及良种选育中的应用

5

作者 吴敏 汤玉喜 +2 位作者 吴立勋 唐洁 李永进 《湖南林业科技》 2017年第6期30-35,共6页

为缩短杨树优良无性系选育的栽培试验年限,在对已有10年主伐期无性系试验林调查数据基础上,采用单因子生长模型,对各无性系分别用不同年龄模型模拟其胸径生长过程。结果表明:无性系总体第10年胸径预测值,在不同拟合年龄模型间无显著性差... 为缩短杨树优良无性系选育的栽培试验年限,在对已有10年主伐期无性系试验林调查数据基础上,采用单因子生长模型,对各无性系分别用不同年龄模型模拟其胸径生长过程。结果表明:无性系总体第10年胸径预测值,在不同拟合年龄模型间无显著性差异,但偏差相对值有极显著差异;拟合实测年限减少,预测偏差增大。无性系4年生以上单因子生长模型与第10年生长预测偏差在9.5%以下,序位排列比较稳定;在前10序位中、尤其在前3序位中,与实测序位吻合度高。按生长量序位选优法,4年生模型的预测序位及胸径预测值可作无性选优的产量依据。 展开更多

关键词 单因子生长模型 生长预测 拟合偏差 产量序位 杨树无性系

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单因子利率模型中瞬时利率代表变量的选择

6

作者 毕鹏 陈瑞明 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2006年第9期50-51,共2页

单因子利率模型是利率衍生品定价的基础模型之一,本文旨在探索单因子利率模型中瞬时利率代表变量的选择。研究认为IBR001,即银行间市场隔夜回购利率是目前国内单因子利率模型瞬时利率的最佳替代变量。

关键词 单因子利率模型 瞬时利率代表变量

原文传递

基于单因子指数模型的大气环境污染现状分析——以重庆市为例

7

作者 陈学 《移动信息》 2021年第4期0137-0139,共3页

大气污染会对人类健康、工农业生产及环境等造成很大危害。为分析重庆市大气污染的主要污染物,文章所采用的数据来自重庆市环保局公开展示的大气质量数据,数据采集时间选择的是 2020 年全年。研究采用了季节性分解的方法进行,通过单因... 大气污染会对人类健康、工农业生产及环境等造成很大危害。为分析重庆市大气污染的主要污染物,文章所采用的数据来自重庆市环保局公开展示的大气质量数据,数据采集时间选择的是 2020 年全年。研究采用了季节性分解的方法进行,通过单因子指数模型的代入,分析出重庆市 2020 年四个季节的主要大气污染物情况,分析发现,秋冬季的 PM10、PM2.5 污染情况比较严重。 展开更多

关键词 大气污染物 单因子指数模型 季节性分解

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南京地区加权平均温度模型的建立及精度分析

8

作者 卞晓晨 徐丹丹 《无线互联科技》 2023年第1期141-145,共5页

水汽是大气中非常重要的组成部分,会影响降水的形成以及水资源量的变化,可能会引发严重的天气和自然灾害。GPS气象学利用GPS卫星信号延迟来计算大气可降水量,而加权平均温度是计算大气可降水量的重要因素。文章利用南京探空站2021年的... 水汽是大气中非常重要的组成部分,会影响降水的形成以及水资源量的变化,可能会引发严重的天气和自然灾害。GPS气象学利用GPS卫星信号延迟来计算大气可降水量,而加权平均温度是计算大气可降水量的重要因素。文章利用南京探空站2021年的探空数据,分析了各气象要素与加权平均温度的关系,建立了基于地面气象要素的单因子模型和多因子模型并进行精度分析,结果表明:(1)南京地区加权平均温度T_(m)与地面气温T_(s)、地面露点温度T_(d)、地面水汽压e有着较强的正相关关系,与地面气压P_(s)存在负相关关系;(2)新建模型计算结果更加接近探空真值,数值上比Bevis模型计算结果大;(3)新建单因子模型与多因子模型精度相当,均方根误差分别为1.7081 K和1.5003 K。 展开更多

关键词 南京地区 加权平均温度 单因子模型 多因子模型 精度分析

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基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型 被引量：12

9

作者 迟国泰 洪忠诚 赵志宏 《管理学报》 2007年第4期398-403,共6页

应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型。通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单个或少数行... 应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型。通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单个或少数行业进行贷款所导致的、当该行业不景气时的系统性风险对贷款质量的影响,降低了贷款组合的系统性风险。从组合贷款总风险中分离出系统风险和非系统风险,并通过实例验证行业组合可以降低系统性风险,显示通过行业组合可以部分地抵消由于行业自身所产生的系统性风险。 展开更多

关键词 贷款决策 贷款组合 行业组合 系统风险 单因子模型

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代谢综合征组分的验证性因子分析 被引量：1

10

作者 霍丽丽 纪立农 《山东医药》 CAS 北大核心 2010年第28期69-70,108,共3页

目的用验证性因子分析(CFA)检验代谢综合征(MS)的单因子和四因子模型并比较其拟合优度。方法研究对象1 302例,无已知糖尿病史,通过口服葡萄糖耐量试验(OGTT)检查出糖尿病患者579例。构建四个模型:标准单因子模型包括MS的核心组分(胰岛... 目的用验证性因子分析(CFA)检验代谢综合征(MS)的单因子和四因子模型并比较其拟合优度。方法研究对象1 302例,无已知糖尿病史,通过口服葡萄糖耐量试验(OGTT)检查出糖尿病患者579例。构建四个模型:标准单因子模型包括MS的核心组分(胰岛素抵抗指数、平均动脉压、甘油三酯/高密度脂蛋白胆固醇和腰围);扩展单因子模型包括尿酸和超敏C反应蛋白;四因子模型;原始单因子模型。用CFA比较上述四个模型之间的拟合优度。结果单因子模型的拟和性优于四因子模型,其中标准单因子模型拟合性最好,其比较拟合指数(CFI)0.998,均方根误差的近似值(RMSEA)0.021,赤池信息量准则(AIC)27.2。变量的选择和模型的定义可能是以往的因子分析不支持单因子假说的原因。结论本研究结果支持存在单个潜在致病因子影响MS所有特征表达的假说。 展开更多

关键词 代谢综合征 因素分析 统计学 验证性因子分析 标准单因子模型

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关于具有状态变量的HJM模型的实证分析 被引量：1

11

作者 谢赤 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2001年第3期34-40,59,共8页

采用能有效地将期限结构数据中的时间序列和截面信息结合起来的成组数据方法 ,并借助于

关键词 HJM模型 利率期限结构 Kalman过滤器 状态变量 时间序列 单因子模型 二因子模型

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徐州地区加权平均温度模型研究 被引量：9

12

作者 狄利娟 李星光 郑南山 《导航定位学报》 2015年第2期81-84,93,共5页

针对徐州地区加权平均温度的分析与建模问题,提出了两种不同加权平均温度处理方法用于回归建立本地化单因子、多因子加权平均温度模型公式。该方法利用了徐州探空站(站号58027)2011-2013年探空资料,在对加权平均温度与地面各气象要素的... 针对徐州地区加权平均温度的分析与建模问题,提出了两种不同加权平均温度处理方法用于回归建立本地化单因子、多因子加权平均温度模型公式。该方法利用了徐州探空站(站号58027)2011-2013年探空资料,在对加权平均温度与地面各气象要素的关系分析基础上,采用最小二乘原理获取加权平均温度模型公式的最优方程系数。通过比较表明加权平均温度做日均值处理后建模效果更好,且多因子模型相对单因子模型改进效果相差不明显。同时,比较了徐州目前可使用的经验加权平均温度回归公式的适用性,结果表明:基于徐州探空站资料建立的本地化模型适用性更好,能更好的满足遥感水汽高精度的要求。 展开更多

关键词 加权平均温度 探空资料 单因子模型 多因子模型 本地化

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2种饮用水水源地重金属污染评价模型比较 被引量：3

13

作者 张兴磊 肖程之 +1 位作者 唐贝 闫峰 《南昌大学学报（工科版）》 CAS 2018年第3期227-231,共5页

为了揭示单因子模型和健康风险模型在饮用水水源地重金属污染评价中的区别及其原因,以2处饮用水水源地为例,从致癌重金属污染评价和非致癌重金属污染评价2个方面,对2种模型的评价标准和评价结果进行了比较。结果表明:在饮用水水源地的... 为了揭示单因子模型和健康风险模型在饮用水水源地重金属污染评价中的区别及其原因,以2处饮用水水源地为例,从致癌重金属污染评价和非致癌重金属污染评价2个方面,对2种模型的评价标准和评价结果进行了比较。结果表明:在饮用水水源地的非致癌重金属污染评价中,单因子模型比健康风险模型更为合理。这是由于单因子模型考虑了重金属对饮用水感官因素的影响,对非致癌重金属的评价标准更为严格所致。在非致癌重金属污染评价中,健康风险模型要比单因子模型更为严格,这主要是由于健康风险模型对砷和Ⅵ铬的评价标准更为苛刻所致。在饮用水水源地的重金属污染评价中,建议综合使用单因子评价模型与健康风险模型进行评估。只有当2种模型的评价评价结果均在容许范围内时,才能认为水源地的重金属污染状况是达标的。 展开更多

关键词 饮用水水源地 重金属污染评价 单因子模型 健康风险模型

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中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计 被引量：10

14

作者 潘婉彬 陶利斌 缪柏其 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第1期158-163,共6页

本文用极大拟似然估计法估计了中国银行间市场七天拆借利率扩散模型的参数。并用自助法对众多不同的模型进行了广义拟似然比检验。结论表明:中国货币市场利率具有均值回复效应:利率敏感系数γ值为1.421265,对利率水平具有较高敏感性。

关键词 单因子利率模型 极大拟似然估计 广义拟似然比检验 自助法

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两种沙拐枣吸水率模型的研究 被引量：9

15

作者 陶玲 任王君 刘新民 《干旱区资源与环境》 CSSCI CSCD 2000年第3期89-91,共3页

根据红皮沙拐枣 (Calligonum rubicundum )和头状沙拐枣 (C.Caputmedusae)吸水率随时间的变化值 ,用 4种单因变量回归模型进行拟合 ,分别确定红皮沙拐枣果实吸水率的最优曲线模型为严格苏玛克曲线 ,头状沙拐枣果实的最优曲线模型为修正... 根据红皮沙拐枣 (Calligonum rubicundum )和头状沙拐枣 (C.Caputmedusae)吸水率随时间的变化值 ,用 4种单因变量回归模型进行拟合 ,分别确定红皮沙拐枣果实吸水率的最优曲线模型为严格苏玛克曲线 ,头状沙拐枣果实的最优曲线模型为修正指数曲线。同时对沙拐枣果实吸水各时期及转折点进行了分析。 展开更多

关键词 沙拐枣果实 吸水率 单因子曲线模型

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基于非对称动态波动性的上海同业拆放利率模型研究

16

作者 孔继红 《南京师大学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第4期60-68,共9页

在单因子短期利率CKLS模型的基础上,对扩散项采用包含非对称GARCH的设定,从而允许利率波动率的动态性既依赖于未预期信息的影响,也依赖于信息正负性的差异化影响。利用极大似然法估计了上海银行同业拆放利率市场(SHIBOR)数据的模型参数... 在单因子短期利率CKLS模型的基础上,对扩散项采用包含非对称GARCH的设定,从而允许利率波动率的动态性既依赖于未预期信息的影响,也依赖于信息正负性的差异化影响。利用极大似然法估计了上海银行同业拆放利率市场(SHIBOR)数据的模型参数,并评价了模型的拟合优度和预测能力。结论显示,非对称GARCH模型反映了SHIBOR利率市场存在显著的均值回复效应、未预期信息冲击效应和非对称效应。而相比之下,忽视了未预期信息影响的标准CKLS模型的实证显示,利率均值回复效应在1%的水平上并不显著,均值回复速度明显较低,而利率弹性参数虽然显著,但却过高地估计了利率市场水平效应的程度。同时,非对称GARCH模型也具有较高的拟合优度和波动率预测能力。 展开更多

关键词 单因子利率模型 非对称动态波动性 极大似然法 上海银行同业拆放利率

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考虑交易对手违约的单名LCDS及其CVA计算

17

作者 梁进 王涛 杨晓丽 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期945-952,共8页

分析了贷款信用违约互换(LCDS)的主要风险并建立了其定价模型.在约化方法框架下,利用单因子反CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型来刻画早偿和违约的负相关性和非负性,并在此假定下得到定价公式的封闭解.在此基础上考虑了交易对手可违约的单名... 分析了贷款信用违约互换(LCDS)的主要风险并建立了其定价模型.在约化方法框架下,利用单因子反CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型来刻画早偿和违约的负相关性和非负性,并在此假定下得到定价公式的封闭解.在此基础上考虑了交易对手可违约的单名LCDS的信用价值调整(CVA)的计算模型,在模型中加入LCDS卖方即交易对手的违约强度,并通过一个非线性偏微分方程对模型进行求解.最后,基于CVA计算模型和数值结果,讨论了错位风险.结果表明:考虑交易对手违约的LCDS价格将低于普通LCDS,且价差(CVA)随LCDS合约期限、利率和参考贷款与交易对手违约相关性的增大而增大;考虑交易对手违约的LCDS公平保费率也低于普通LCDS;当参考贷款与交易对手负相关时,CVA的值随负相关程度的增大而减小. 展开更多

关键词 贷款信用违约互换(LCDS) 约化模型 单因子反CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型 信用价值调整(CVA)计算 错位风险

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中国金融周期的再测度——基于动态因子法的分析 被引量：1

18

作者 刘璐 王晋斌 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第12期39-52,共14页

采用BP滤波法、单因子及双因子动态因子法提取中国金融周期,形成中国金融周期指标体系,并使用TVP-VAR方法探究各中国金融周期指标对中国经济周期的影响。研究发现:中国金融周期与货币、信贷等宏观调控政策具有紧密关系;双因子动态因子... 采用BP滤波法、单因子及双因子动态因子法提取中国金融周期,形成中国金融周期指标体系,并使用TVP-VAR方法探究各中国金融周期指标对中国经济周期的影响。研究发现:中国金融周期与货币、信贷等宏观调控政策具有紧密关系;双因子动态因子模型所得到的金融周期能够更全面地反映中国金融系统的情况;各金融周期指标对中国经济周期的影响不同。建议建立中国金融周期指标体系,并注意区分不同情境使用不同的中国金融周期指标。 展开更多

关键词 中国金融周期 单因子动态因子模型 双因子动态因子模型

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基于均衡-GARCH模型的SHIBOR短期利率仿真研究

19

作者 黄日朋 王学金 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第5期120-123,共4页

利率期限结构反映不同期限的资金供求关系,揭示市场利率的总体水平和变化方向,是投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理的依据。通过建立均衡-GARCH动态利率模型,利用极大似然估计方法估计出模型的参数,并对SHIBOR短期利率进行... 利率期限结构反映不同期限的资金供求关系,揭示市场利率的总体水平和变化方向,是投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理的依据。通过建立均衡-GARCH动态利率模型,利用极大似然估计方法估计出模型的参数,并对SHIBOR短期利率进行了仿真,验证了模型的有效性。 展开更多

关键词 单因子均衡模型 GARCH模型 极大似然估计 仿真 SHIBOR短期利率

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BaselⅡ渐近单风险因子模型的局限性及其修正 被引量：4

20

作者 王力伟 刘红梅 蒋勇 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第5期49-56,共8页

本次国际金融危机暴露出现行金融监管体制的不足,从微观审慎角度对BaselⅡ渐近单风险因子模型内在的原理及其局限性进行重新审视非常必要。本文简要回顾了ASRF模型的原理,深入剖析了该模型的适用性和局限性,并对可能的修正进行了探讨。A... 本次国际金融危机暴露出现行金融监管体制的不足,从微观审慎角度对BaselⅡ渐近单风险因子模型内在的原理及其局限性进行重新审视非常必要。本文简要回顾了ASRF模型的原理,深入剖析了该模型的适用性和局限性,并对可能的修正进行了探讨。ASRF模型存在着低估潜在信用风险的可能性,在某些情况下可能对银行管理产生误导作用,第一支柱和第二支柱的实施如果不能同步推进还可能会导致监管套利。监管当局和商业银行应该充分认识到这些局限性,进一步优化和完善ASRF模型,更好地将其应用于审慎监管和银行内部经营管理。 展开更多

关键词 金融监管 BASEL Ⅱ 内部评级法 渐近单风险因子模型

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