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双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
被引量：
5
1
作者
胡华
胡若
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007年第1期42-44,78,共4页
对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.
关键词
最优消费与投资组合
双曲型绝对风险厌恶
效用函数
对数正态分布
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职称材料
基于双曲型谱风险度量的大用户购电策略
被引量：
5
2
作者
鲁皓
林荫华
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第4期138-143,共6页
直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保...
直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保守三种类型,分别讨论了其购电策略。结果表明:无论风险偏好如何,大用户总愿意为获得高收益而承担更高的风险;风险偏好是购电策略的重要影响因素;当风险偏好既定时,大用户在远期合同市场和日前市场的购电比例可由谱风险值确定。随着谱风险值的增加,大用户会减少远期合同市场的购电量,更倾向于在日前市场购电。
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关键词
直购电
谱
风险
测度
双曲型绝对风险厌恶
有效前沿
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职称材料
基于谱风险度量的风险谱函数的研究
被引量：
4
3
作者
吕世超
田凯
杨永愉
《北京化工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期135-140,共6页
提出双曲型风险谱函数并得到了双曲型谱风险度量的估计量、后验检验和投资组合优化模型。实证分析表明,单个资产的双曲型谱风险度量值受置信水平和风险厌恶因子的影响,以双曲型谱风险度量为目标函数的投资组合的优化配置受风险厌恶因子...
提出双曲型风险谱函数并得到了双曲型谱风险度量的估计量、后验检验和投资组合优化模型。实证分析表明,单个资产的双曲型谱风险度量值受置信水平和风险厌恶因子的影响,以双曲型谱风险度量为目标函数的投资组合的优化配置受风险厌恶因子和期望收益率的影响。
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关键词
谱
风险
度量
风险
谱函数
双曲型绝对风险厌恶
后验检验
投资组合
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职称材料
题名
双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
被引量：
5
1
作者
胡华
胡若
机构
宁夏大学数学计算机学院
上海理工大学管理学院
出处
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007年第1期42-44,78,共4页
基金
上海市重点学科建设资助项目(T0502)
文摘
对于资产价格服从几何Brown运动的连续时间消费投资组合问题,在假设个人的效用函数属于双曲型绝对风险厌恶函数族的条件下,简化了模型,得到了最优消费投资组合策略的显示解.并证明了几个关于最优解的重要定理.
关键词
最优消费与投资组合
双曲型绝对风险厌恶
效用函数
对数正态分布
Keywords
optimal consumption and portfolio
hyperbolic absolute risk aversion
utility function
log-moral distribution
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于双曲型谱风险度量的大用户购电策略
被引量：
5
2
作者
鲁皓
林荫华
机构
重庆交通大学经济与管理学院
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第4期138-143,共6页
基金
国家自然科学基金重大项目(71133007)
重庆市教委人文社科项目(16SKGH070)
重庆市社会科学规划项目(2017PY40)
文摘
直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保守三种类型,分别讨论了其购电策略。结果表明:无论风险偏好如何,大用户总愿意为获得高收益而承担更高的风险;风险偏好是购电策略的重要影响因素;当风险偏好既定时,大用户在远期合同市场和日前市场的购电比例可由谱风险值确定。随着谱风险值的增加,大用户会减少远期合同市场的购电量,更倾向于在日前市场购电。
关键词
直购电
谱
风险
测度
双曲型绝对风险厌恶
有效前沿
Keywords
direct power purchase
spectral risk measure
hyperbolic absolute risk aversion
efficient frontier
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于谱风险度量的风险谱函数的研究
被引量：
4
3
作者
吕世超
田凯
杨永愉
机构
北京化工大学理学院
出处
《北京化工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期135-140,共6页
文摘
提出双曲型风险谱函数并得到了双曲型谱风险度量的估计量、后验检验和投资组合优化模型。实证分析表明,单个资产的双曲型谱风险度量值受置信水平和风险厌恶因子的影响,以双曲型谱风险度量为目标函数的投资组合的优化配置受风险厌恶因子和期望收益率的影响。
关键词
谱
风险
度量
风险
谱函数
双曲型绝对风险厌恶
后验检验
投资组合
Keywords
spectral risk measure
risk spectrum
hyperbolic absolute risk aversion
backing test
portfolio
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双曲型绝对风险厌恶函数的最优消费与投资组合的显示解
胡华
胡若
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007
5
下载PDF
职称材料
2
基于双曲型谱风险度量的大用户购电策略
鲁皓
林荫华
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
5
下载PDF
职称材料
3
基于谱风险度量的风险谱函数的研究
吕世超
田凯
杨永愉
《北京化工大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
4
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
统计分析
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