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基于复杂网络的银行同业拆借市场稳定性研究 被引量：30
1
作者 李守伟 何建敏 +1 位作者 庄亚明 施亚明 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2011年第2期195-199,共5页
基于复杂网络的视角,本文分析了我国银行间同业拆借市场的稳定性。首先基于银行同业拆借关系,采用阈值法构建了银行有向网络模型。在此基础上研究了随机性攻击和选择性攻击对银行网络最大弱成分的影响,进而分析了银行网络的稳定性,并构... 基于复杂网络的视角,本文分析了我国银行间同业拆借市场的稳定性。首先基于银行同业拆借关系,采用阈值法构建了银行有向网络模型。在此基础上研究了随机性攻击和选择性攻击对银行网络最大弱成分的影响,进而分析了银行网络的稳定性,并构建相应的指标对比分析了随机性攻击和选择性攻击对银行网络稳定性影响的差异。研究结果表明:银行网络对于随机性攻击具有较高的稳定性,对于选择性攻击具有较低的稳定性,并且两种攻击方式对银行网络影响的差异大小与阈值有关。 展开更多
关键词 银行同业拆借市场 稳定性 随机性攻击 选择性攻击
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我国同业拆借市场利率期限结构的实证研究 被引量：62
2
作者 唐齐鸣 高翔 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2002年第5期33-36,共4页
The paper conducts an experimental research on inter bank operating market rate by using the theory of expectation of interest maturity structure.It also explains the results of the experimental research.
关键词 利率期限结构 预期理论 银行业 中国 同业拆借市场
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我国商业银行利率风险的度量研究——以同业拆借市场为例 被引量：32
3
作者 李志辉 刘胜会 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2006年第3期27-41,共15页
随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前。本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下... 随着我国利率市场化改革进程的加快,我国商业银行面临的利率风险问题凸现在人们面前。本文以全国银行间同业拆借市场利率为模拟市场利率变量,以商业银行同业拆借市场日头寸为分析对象,通过定量的方法考察我国商业银行在市场波动环境下利率日风险值具体数值的大小,研究发现我国国有商业银行和农村信用社利率风险偏大,城市商业银行次之,外资银行利率风险最小。在上述实证结果基础上,文章剖析了我国商业银行利率风险管理现状,并对我国商业银行利率风险管理提出了相应的对策建议。 展开更多
关键词 利率风险 ARCH类模型 VaR 全国银行间同业拆借市场利率(CHIBOR)
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我国银行同业拆借市场“传染”风险的实证研究 被引量：49
4
作者 李宗怡 李玉海 《财贸研究》 北大核心 2005年第6期51-58,共8页
本文使用矩阵法模型模拟我国银行同业风险头寸分布状况,估计了银行体系内的“传染”风险。结果表明:(1)银行同业资产和负债都与银行的类型和规模相关,国有银行的同业头寸占全部同业头寸的70%以上,但其同业资产占比有逐年下降趋势;(2)银... 本文使用矩阵法模型模拟我国银行同业风险头寸分布状况,估计了银行体系内的“传染”风险。结果表明:(1)银行同业资产和负债都与银行的类型和规模相关,国有银行的同业头寸占全部同业头寸的70%以上,但其同业资产占比有逐年下降趋势;(2)银行体系内风险传染的概率非常低,同时风险传染的概率及其导致的损失在逐年下降;(3)如果考虑银行预期和银行安全网对传染风险的降低作用,危机传染的风险甚至会降至零;(4)对“传染”风险的估计也存在低估的可能,同时银行同业拆借市场的“传染”风险正在从银行同业之间向银行与其他金融机构尤其是证券公司之间扩散。 展开更多
关键词 同业拆借市场 “传染”风险 压力测试
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我国银行间同业拆借市场有效性分析 被引量：6
5
作者 邓向荣 杨彩丽 马彦平 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2010年第5期19-23,共5页
从市场内部和外部两个角度实证分析银行间同业拆借市场的有效性,结果表明:银行间同业拆借市场利率服从随机游走过程,而且相互间存在协整关系,从市场内部可以判断市场是有效的;银行间同业拆借市场与债券回购市场同期限的利率具有正向的... 从市场内部和外部两个角度实证分析银行间同业拆借市场的有效性,结果表明:银行间同业拆借市场利率服从随机游走过程,而且相互间存在协整关系,从市场内部可以判断市场是有效的;银行间同业拆借市场与债券回购市场同期限的利率具有正向的协整关系,两个市场的利率具有趋同性,从市场外部判断市场也是有效的。银行间同业拆借市场的有效性对我国基准利率的选择、利率市场化以及货币政策的有效性等方面具有重要启示。 展开更多
关键词 银行间同业拆借市场 协整检验 市场有效性
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同业拆借市场与股票市场关系的实证 被引量：3
6
作者 李洁 王波 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第2期88-89,共2页
关键词 同业拆借市场 股票市场 中国 股票价格 贴现率 货币市场 货币政策
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论我国资金同业拆借市场的法律规范建设 被引量：2
7
作者 韩良 陈瑞华 《工业技术经济》 北大核心 2002年第4期41-42,92,共3页
本文在分析我国资金同业拆借市场发展的基础上,指出了目前资金拆借市场中存在的问题,并分析了这些问题存在的原因。在此基础上,提出了规范我国金融机构同业拆借市场的建议。
关键词 资金同业拆借市场 法律规范 中国 金融机构 市场建设
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我国同业拆借市场利率的市场化分析 被引量：12
8
作者 黄志勇 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2003年第11期30-32,共3页
我国同业拆借市场是实现利率市场化最早的市场之一。本文分析了我国同业拆借市场各期限利率和同业拆借市场利率与国债回购市场利率、中央银行基准利率的关系以及同业拆借市场对货币供应量的影响 ,得出以下一些结论 :(1)同业拆借市场的... 我国同业拆借市场是实现利率市场化最早的市场之一。本文分析了我国同业拆借市场各期限利率和同业拆借市场利率与国债回购市场利率、中央银行基准利率的关系以及同业拆借市场对货币供应量的影响 ,得出以下一些结论 :(1)同业拆借市场的利率市场化已经取得一定的成效 ,各期限利率结构已渐近合理 ,与其他货币市场利率联系也较为密切。 (2 )从基准利率到同业拆借市场利率的传递还有个时间过程 (滞后 5个月左右 ) ,这说明我国目前金融市场的效率还有待提高。(3 )货币供应量与同业拆借市场利率之间存在着反向关系 ,但同业拆借市场利率对不同口径的货币供应量的影响不同。 展开更多
关键词 同业拆借市场利率 国债回购利率 再贷款利率 货币供应量
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全面发展我国同业拆借市场 被引量：1
9
作者 藏茜 王莉 《生产力研究》 CSSCI 2003年第5期88-89,102,共3页
随着加入WTO以及世博的临近 ,我国必将掀起新一轮的投融资热浪 ,中外资金融机构的资金运作必将更加繁荣。本文从我国同业拆借市场的现状出发 ,具体研究了如何将我国的同业拆借市场打造为一个国际化的市场 ,以便为中外投融资机构提供更... 随着加入WTO以及世博的临近 ,我国必将掀起新一轮的投融资热浪 ,中外资金融机构的资金运作必将更加繁荣。本文从我国同业拆借市场的现状出发 ,具体研究了如何将我国的同业拆借市场打造为一个国际化的市场 ,以便为中外投融资机构提供更完善的服务。 展开更多
关键词 同业拆借市场 资金运作 中国 入世 金融机构 经纪人制度 外汇市场
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我国同业拆借市场利率市场化发展的实证研究 被引量：2
10
作者 苏昌蕾 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2011年第2期88-90,共3页
同业拆借市场是货币市场最重要的子市场之一,市场化的同业拆借利率能及时灵敏地反映货币市场资金的供求状况,是市场上其他利率波动的重要参照与金融资产定价的重要基础。本文收集了1998-2003年、2005-2010年的相关数据,利用ADF单位根检... 同业拆借市场是货币市场最重要的子市场之一,市场化的同业拆借利率能及时灵敏地反映货币市场资金的供求状况,是市场上其他利率波动的重要参照与金融资产定价的重要基础。本文收集了1998-2003年、2005-2010年的相关数据,利用ADF单位根检验和格兰杰因果关系检验,对同业拆借利率的市场化情况进行实证分析,再对我国同业拆借市场的发展现状和存在问题进行分析,最后针对同业拆借利率市场化发展提出建议。 展开更多
关键词 同业拆借市场 同业拆借利率 利率市场化
原文传递
我国同业拆借市场发展历程 被引量：4
11
作者 白洋 《商场现代化》 北大核心 2006年第09Z期200-200,共1页
同业拆借市场是金融机构之间通过短期融通资金进行头寸余缺调剂的场所。我国自1984年出现资金拆借以来,20年来走过了一个颇为曲折的坎坷旅程,其间大致经历四个阶段:业内人士所说的“三起三落”和现在较为顺畅的发展,其经验教训值得总结... 同业拆借市场是金融机构之间通过短期融通资金进行头寸余缺调剂的场所。我国自1984年出现资金拆借以来,20年来走过了一个颇为曲折的坎坷旅程,其间大致经历四个阶段:业内人士所说的“三起三落”和现在较为顺畅的发展,其经验教训值得总结借鉴。 展开更多
关键词 同业拆借市场 发展 市场化改革
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我国银行同业拆借市场交易特征及风险传染研究 被引量：3
12
作者 郭晨 《经济研究导刊》 2010年第2期129-131,共3页
通过分析我国银行在同业拆借市场中的交易特征,考察了该市场潜在的风险传染对象及传染范围。研究发现,在我国同业拆借市场中,银行系统除了自身具有风险的相互传染效应之外,还受货币政策以及境外银行同业的影响。银行系统风险对境内其他... 通过分析我国银行在同业拆借市场中的交易特征,考察了该市场潜在的风险传染对象及传染范围。研究发现,在我国同业拆借市场中,银行系统除了自身具有风险的相互传染效应之外,还受货币政策以及境外银行同业的影响。银行系统风险对境内其他金融机构具有比较强的溢出效应。最后,就如何提高银行监管效率,减少风险传染损失提出相关的政策建议。 展开更多
关键词 银行同业拆借市场 风险传染 风险溢出
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基于GARCH族模型的信息冲击对香港同业拆借市场的影响 被引量：1
13
作者 杜轶群 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第5期74-80,共7页
香港同业拆借市场为香港商业银行和金融机构提供了短期资金借贷的平台。该市场形成的同业拆借利率HIBOR为存贷款利率的走向提供了重要参考。基于GARCH族模型研究了信息对香港同业拆借市场的冲击并绘制了相应的信息冲击曲线,发现PARCH-t(... 香港同业拆借市场为香港商业银行和金融机构提供了短期资金借贷的平台。该市场形成的同业拆借利率HIBOR为存贷款利率的走向提供了重要参考。基于GARCH族模型研究了信息对香港同业拆借市场的冲击并绘制了相应的信息冲击曲线,发现PARCH-t(1,1)模型对数据的拟合度最高,发现信息对该市场的冲击具有明显的非对称性,好消息比坏消息给该市场带来的冲击更大。 展开更多
关键词 GARCH族模型 同业拆借市场 信息冲击
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以开放的政策促进同业拆借市场健康发展 被引量：2
14
作者 周荣芳 《中国货币市场》 2007年第6期22-24,共3页
经过23年的发展,同业拆借市场目前正面临着一次跨越式发展的历史机遇。本文在回顾同业拆借市场稳步发展的经验基础上,提出从放宽同业拆借管理政策、引入透明度管理、加大拆借利率的市场化程度三个方面进一步促进同业拆借市场稳步、健康... 经过23年的发展,同业拆借市场目前正面临着一次跨越式发展的历史机遇。本文在回顾同业拆借市场稳步发展的经验基础上,提出从放宽同业拆借管理政策、引入透明度管理、加大拆借利率的市场化程度三个方面进一步促进同业拆借市场稳步、健康、快速发展。 展开更多
关键词 同业拆借市场 管理政策 健康 开放 跨越式发展 市场化程度 经验基础 稳步发展
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论我国同业拆借市场管理政策的完善 被引量：1
15
作者 王震宇 《武汉金融》 北大核心 2005年第8期61-61,共1页
关键词 同业拆借市场 管理政策 中国 金融环境 监管体制 信息披露工作
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完善我国同业拆借市场监管 被引量：1
16
作者 荣艺华 《中国货币市场》 2005年第9期30-32,共3页
同业拆借市场由于基本是信用交易,隐藏着较大的信用风险,极易引发系统性风险。针对当前我国同业拆借市场监管中存在的问题,该文提出应从规范同业拆借市场主体行为、体系和秩序三个层面着手,尽快完善同业拆借规章制度;从监管体系、监管... 同业拆借市场由于基本是信用交易,隐藏着较大的信用风险,极易引发系统性风险。针对当前我国同业拆借市场监管中存在的问题,该文提出应从规范同业拆借市场主体行为、体系和秩序三个层面着手,尽快完善同业拆借规章制度;从监管体系、监管手段、监测分析、协调机制四个角度出发,建立监管框架;从扩大电子备案系统覆盖面、加强事后监督、增强报备功能三个环节,查补漏洞,防范拆借风险。 展开更多
关键词 中国 同业拆借市场 监管体制 法律责任 资金流通 风险防范机制
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当前我国同业拆借市场的风险防范 被引量：4
17
作者 荣艺华 《西安金融》 2005年第9期24-24,共1页
关键词 同业拆借市场 中国 监管体制 金融风险 经营模式 信息披露制度
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我国同业拆借市场存在的问题及对策建议 被引量：3
18
作者 李月梅 《青海金融》 2000年第10期41-43,共3页
关键词 同业拆借市场 中小金融机构 货币市场 存在的问题及对策 融资中心 资本市场 中央银行 市场交易主体 商业银行 短期资金
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全面发展我国同业拆借市场
19
作者 藏茜 马晔华 《上海会计》 北大核心 2003年第11期13-15,共3页
关键词 同业拆借市场 发展 中国 外资金融机构 拆借币种 交易方式 信用风险 经纪人制度
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日本同业拆借市场及其启示
20
作者 于印辉 陈伟东 《日本研究》 CSSCI 1996年第4期27-28,共2页
日本同业拆借市场及其启示东北财经大学于印辉，陈伟东日本银行同业拆借市场最早形成于１９０３年，是一个只有金融机构参加的，为调整准备金头寸的短期借贷市场。该市场的借方主要是都市银行和行籍银行，贷方主要是信托银行和地方银行... 日本同业拆借市场及其启示东北财经大学于印辉，陈伟东日本银行同业拆借市场最早形成于１９０３年，是一个只有金融机构参加的，为调整准备金头寸的短期借贷市场。该市场的借方主要是都市银行和行籍银行，贷方主要是信托银行和地方银行等其他金融机构，拆借活动都属于临时... 展开更多
关键词 同业拆借市场 货币市场 日本银行 市场利率 金融机构 中央银行 基础货币 资本市场 货币政策 启示
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