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支付离散红利的回望期权定价
1
作者 马明艳 李翠香 《淮北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2024年第1期1-9,共9页
回望期权是一种应用广泛的路径依赖型期权,文章假设标的资产价格在付息日的下跌数量等于红利支付数量,在付息日之间服从对数正态分布,研究回望期权的定价问题。利用二阶矩匹配的方法推导出回望期权的近似解析定价公式。用该方法计算出... 回望期权是一种应用广泛的路径依赖型期权,文章假设标的资产价格在付息日的下跌数量等于红利支付数量,在付息日之间服从对数正态分布,研究回望期权的定价问题。利用二阶矩匹配的方法推导出回望期权的近似解析定价公式。用该方法计算出来的期权值与蒙特卡洛模拟值基本上是一致的。 展开更多
关键词 离散红利 回望期权 矩匹配 蒙特卡洛模拟
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考虑投资者犹豫程度的欧式回望期权模糊定价研究 被引量：1
2
作者 韦才敏 于涛 《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2023年第3期340-348,共9页
研究了在随机模糊环境下欧式回望期权的定价问题,通过引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度,分别构建了具有固定敲定价格和浮动敲定价格的欧式回望期权模糊定价模型.重点研究了浮动敲定价格下的欧式回望期权,利用三角直觉模糊数的... 研究了在随机模糊环境下欧式回望期权的定价问题,通过引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度,分别构建了具有固定敲定价格和浮动敲定价格的欧式回望期权模糊定价模型.重点研究了浮动敲定价格下的欧式回望期权,利用三角直觉模糊数的截集运算法则,得到了相应的股票价格和期权价格的区间端点值.数值实验结果表明,基于三角直觉模糊数建立的欧式回望期权定价模型更能体现投资行为的犹豫程度. 展开更多
关键词 欧式回望期权 不确定性 三角直觉模糊数 犹豫程度 股票 期权定价
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基于长记忆性特征的欧式回望期权模糊定价研究
3
作者 韦才敏 于涛 王文华 《管理现代化》 北大核心 2023年第2期54-60,共7页
为了将金融市场的长记忆性特征和投资者的犹豫程度纳入到欧式回望期权的定价模型中,本文利用混合分数布朗运动来刻画股价的变化过程,并引入三角直觉模糊数来描述投资行为的模糊性。数值实验结果表明:基于上述理论建立的定价模型更能体... 为了将金融市场的长记忆性特征和投资者的犹豫程度纳入到欧式回望期权的定价模型中,本文利用混合分数布朗运动来刻画股价的变化过程,并引入三角直觉模糊数来描述投资行为的模糊性。数值实验结果表明:基于上述理论建立的定价模型更能体现投资者的犹豫程度。 展开更多
关键词 长记忆性 三角直觉模糊数 犹豫程度 欧式回望期权
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次扩散过程驱动下的回望期权定价显示解 被引量：1
4
作者 赵苹 郭志东 《淮北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2023年第1期32-39,共8页
文章将标的资产价格变化的常值周期性特征纳入到回望期权定价模型中,建立次扩散机制下的欧式回望期权定价模型。运用Delta对冲技巧和伊藤公式得到欧式回望看跌期权满足的偏微分方程。利用边界条件和热传导方程基本解的方法解决欧式回望... 文章将标的资产价格变化的常值周期性特征纳入到回望期权定价模型中,建立次扩散机制下的欧式回望期权定价模型。运用Delta对冲技巧和伊藤公式得到欧式回望看跌期权满足的偏微分方程。利用边界条件和热传导方程基本解的方法解决欧式回望期权的定价问题,得到欧式回望看跌期权的显示定价公式。最后进一步给出相关数值计算结果。结果表明:随着次扩散参数的增加,回望看跌期权价格逐渐减少。相同参数下,回望看跌期权在次扩散机制下的价格高于其在布朗运动机制下的价格。 展开更多
关键词 次扩散过程 次扩散Black-scholes模型 Delta对冲 欧式回望期权
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CEV下有交易费用且标的资产在B&P共同作下的回望期权定价 被引量：6
5
作者 任芳玲 乔克林 李粉香 《西南民族大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第1期70-73,共4页
基于Goldman回望期权定价模型的基础,利用Ito公式,保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程,且存在交易费用的回望期权的定价模型.
关键词 期权定价 回望期权 交易费用 CEV模型 B&P过程
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分数布朗运动下的回望期权定价 被引量：11
6
作者 桑利恒 杜雪樵 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期797-800,共4页
文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权——回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,得到了回望期权价格所满足的微分方程,最后分别给出了看跌回望... 文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权——回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该公式建立了分数布朗运动情况下的价格模型,得到了回望期权价格所满足的微分方程,最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权定价公式的显式解。 展开更多
关键词 分数布朗运动 Itó公式 回望期权
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带一般收益函数的欧式回望期权定价的Fourier方法 被引量：7
7
作者 徐承龙 邬凯乐 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第7期976-979,共4页
利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如α-分位数期权,部分观察期回望期权等.
关键词 回望期权 定价公式 偏微分方程边值问题 FOURIER变换
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跳-扩散模型中回望期权的定价研究 被引量：9
8
作者 袁国军 杜雪樵 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1302-1305,共4页
文章主要研究了一种路径依赖型期权———回望期权的定价问题,建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型,利用广义Ito公式,得到了在该模型下回望期权价格所满足的微分方程。
关键词 期权定价 回望期权 跳-扩散模型
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有交易成本的回望期权定价研究 被引量：8
9
作者 袁国军 杜雪樵 《运筹与管理》 CSCD 2006年第3期141-143,共3页
基于标的资产价格的几何布朗运动假设,Black-Scholes模型运用连续交易保值策略成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。然而,在实际的金融市场中,存在着数量可观的交易成本。本文主要研究了在不完全市场下有交易成本的回望期权的定价... 基于标的资产价格的几何布朗运动假设,Black-Scholes模型运用连续交易保值策略成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。然而,在实际的金融市场中,存在着数量可观的交易成本。本文主要研究了在不完全市场下有交易成本的回望期权的定价问题,并且利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。 展开更多
关键词 期权定价 回望期权 交易成本 ITO公式 投资组合
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CEV下有交易费用的回望期权的定价研究 被引量：6
10
作者 王建稳 王利伟 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第3期515-519,共5页
本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉树方法求解,最终给出了CEV下有交易费用的回望期权的近似解。
关键词 回望期权 CEV过程 二叉树法 替换法
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有交易成本的回望期权定价模型的数值解 被引量：4
11
作者 袁国军 赵建中 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第11期1813-1816,共4页
Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。文章主要研究了一类有交易成本的回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程,最后由有限差分方法,得到了该微分方程的数值解,并且通过实例... Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。文章主要研究了一类有交易成本的回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程,最后由有限差分方法,得到了该微分方程的数值解,并且通过实例验证了该数值解的有效性。 展开更多
关键词 期权定价 回望期权 交易成本 有限差分
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随机波动率模型下欧式回望期权定价 被引量：4
12
作者 徐蕾 邓国和 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第3期79-90,共12页
本文考虑标的股价满足Hull-White随机波动率模型的浮动执行价格的欧式回望期权定价。应用Taylor展开技术,获到了回望看涨期权价格及其Δ对冲的近似显示解公式。数值结果表明,近似显示解公式与Monte Carlo模拟法相比具有很好的准确性和... 本文考虑标的股价满足Hull-White随机波动率模型的浮动执行价格的欧式回望期权定价。应用Taylor展开技术,获到了回望看涨期权价格及其Δ对冲的近似显示解公式。数值结果表明,近似显示解公式与Monte Carlo模拟法相比具有很好的准确性和有效性,且易于实际应用。最后,利用数值实例分析了期权价格和Δ对冲策略受波动率模型中各主要参数的影响。 展开更多
关键词 HULL-WHITE模型 回望期权 Taylor展开技术 MONTE CARLO模拟
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CEV过程下有交易费的回望期权定价研究 被引量：4
13
作者 袁国军 肖庆宪 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2011年第5期642-648,共7页
为了研究在不完全市场下的一类回望期权的定价问题,即波动率为常数(CEV)过程下存在交易费的一类回望期权的定价问题.利用无套利原理和广义Ito公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程,并且利用有限差分的方法... 为了研究在不完全市场下的一类回望期权的定价问题,即波动率为常数(CEV)过程下存在交易费的一类回望期权的定价问题.利用无套利原理和广义Ito公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程,并且利用有限差分的方法,给出了微分方程具体的Crank-Nicolson隐式格式的数值解,最后通过一个具体数值实例验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 期权定价 回望期权 CEV模型 交易费
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基于双指数跳-扩散过程的回望期权的解析定价 被引量：2
14
作者 陈盛双 杨云霞 《武汉理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第12期137-140,共4页
在风险中性下,回望期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程,提出一种在跳扩散模型下回望期权定价的新方法,该方法在于为回望期权所满足的偏积分微分方程(PIDE)指定恰当的边际条件和终值条件,利用拉普拉斯变换... 在风险中性下,回望期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程,提出一种在跳扩散模型下回望期权定价的新方法,该方法在于为回望期权所满足的偏积分微分方程(PIDE)指定恰当的边际条件和终值条件,利用拉普拉斯变换求解该方程,最终得到浮动/固定执行价的回望看涨和看跌期权的解析定价公式。 展开更多
关键词 跳-扩散过程 双指数跳 期权定价 回望期权 拉普拉斯变换
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基于回望期权考虑备用保证金的期货定价模型 被引量：1
15
作者 黄伟 刘海龙 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期550-554,共5页
基于备用保证金与回望期权具有共同的路径依赖特性,构建期货市场备用保证金回望期权模型,进而度量出在期货建仓时点持有期货空头或多头的备用保证金额度.考虑到备用保证金是实际期货套利操作的必要构成要素,是交易成本的一个组成部分,... 基于备用保证金与回望期权具有共同的路径依赖特性,构建期货市场备用保证金回望期权模型,进而度量出在期货建仓时点持有期货空头或多头的备用保证金额度.考虑到备用保证金是实际期货套利操作的必要构成要素,是交易成本的一个组成部分,将备用保证金引入无套利定价模型,从而构建更有实际操作价值的期货无套利定价区间模型.最后通过算例分析,进一步说明备用保证金和无套利定价的具体测算方法. 展开更多
关键词 期货 备用保证金 回望期权 无套利
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参数依赖股票价格情形下的回望期权定价 被引量：4
16
作者 李志广 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2012年第6期1091-1099,共9页
本文研究了非线性模型下回望期权定价问题.利用泰勒近似处理,构造了回望期权的形式渐进解,推广了Black-Scholes模型有关回望期权的结论.
关键词 布朗运动 期权定价 修正的Black-Scholes模型 回望期权
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支付交易费的回望期权定价 被引量：3
17
作者 钱丽丽 柴俊 《经济数学》 2008年第2期143-147,共5页
以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和分析,运到PDE相关方法化为Cauchy问题,得出定价公式.
关键词 交易费 回望期权 看跌期权 定价公式
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混合分数布朗运动下欧式回望期权定价 被引量：1
18
作者 董艳 贺兴时 《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2013年第2期287-291,共5页
利用混合分数布朗运动的Itó公式研究了一类奇异欧式回望期权的定价问题.利用该公式获得混合分数布朗运动环境下所满足的抛物型微分方程;深入地研究了浮动执行价情形下的定价问题,证明了欧式浮执行价格的看涨回望期权和看跌回望期... 利用混合分数布朗运动的Itó公式研究了一类奇异欧式回望期权的定价问题.利用该公式获得混合分数布朗运动环境下所满足的抛物型微分方程;深入地研究了浮动执行价情形下的定价问题,证明了欧式浮执行价格的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式. 展开更多
关键词 混合分数布朗运动 欧式回望期权 Itó公式 定价模型
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混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法 被引量：2
19
作者 杨朝强 《宁夏大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第3期206-211,共6页
利用有限差分方法对混合跳-扩散分数布朗运动模型所满足的随机微分方程作了差分近似,得到了欧式回望看跌期权定价模型数值解问题的递推公式,最后给出了数值模拟,验证了解法的有效性.
关键词 有限差分 混合跳-扩散分数布朗运动 欧式回望期权 数值解
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分数布朗运动条件下回望期权的定价研究 被引量：8
20
作者 冯德育 《北方工业大学学报》 2009年第1期67-72,共6页
构建分数布朗运动条件下回望期权的定价模型,对分数布朗运动进行模拟并利用Monte Carlo方法求出期权的数值解.结果表明,传统的回望期权的定价只是分数布朗运动Hurst指数为0.5时定价的一个特例.
关键词 分数布朗运动 回望期权 期权定价 分形分布
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