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回顾性测试GS试剂处理的蜡块组织抗原的保存效果
1
作者 孙廷谊 谢红建 孔令非 《诊断病理学杂志》 CSCD 北大核心 2013年第5期320-320,共1页
GS系列环保型病理试剂是一套国内研制的甲醛和二甲苯替代试剂，它可以替代传统的以甲醛二甲苯为丰体的石蜡切片技术流程，减少室内有毒有害气体的污染和毒害作用，同时杜绝大量排放此类毒害化学物质对生活环境的污染，随着GS试剂使用的... GS系列环保型病理试剂是一套国内研制的甲醛和二甲苯替代试剂，它可以替代传统的以甲醛二甲苯为丰体的石蜡切片技术流程，减少室内有毒有害气体的污染和毒害作用，同时杜绝大量排放此类毒害化学物质对生活环境的污染，随着GS试剂使用的推广，GS试剂处理制作的蜡块放置后组织抗原的保存状况也应该引起大家的重视。 展开更多
关键词 GS试剂 组织抗原 回顾性测试
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3G技术试验第一阶段测试回顾
2
作者 劲草 《通信世界》 2004年第42期22-22,共1页
关键词 3G 技木试验 中国 第一阶段 测试回顾
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商业银行VaR模型预测能力的验证 被引量：9
3
作者 刘晓曙 郑振龙 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2007年第8期39-43,共5页
2004年Hong&Li提出了用非参数方法来检验时间序列动态模型设定的正确性,我们以此来研究商业银行使用的各种VaR模型的正确性。通过实证研究我们发现,当前商业银行模型风险管理工具回顾测试中,常用的巴塞尔规则、Kupiec统计检验量及Ch... 2004年Hong&Li提出了用非参数方法来检验时间序列动态模型设定的正确性,我们以此来研究商业银行使用的各种VaR模型的正确性。通过实证研究我们发现,当前商业银行模型风险管理工具回顾测试中,常用的巴塞尔规则、Kupiec统计检验量及Christofferson统计检验量方法可能具有一定的误导性。这种误导可能使商业银行的风险预测能力受到影响,从而影响盈利能力,甚至危及整个金融系统安全性。因此,商业银行在利用VaR模型时,需要仔细地选择合适的方法。 展开更多
关键词 商业银行 VAR 回顾测试 模型验证
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金融市场风险度量方法的对比分析
4
作者 陶爱元 俞自由 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第8期7-9,共3页
金融市场风险度量在金融风险管理中扮演着重要角色,当前广为流行的两个金融风险度量工具为VaR和ES,其计算方法有多种。文章以中国股市数据为例,对几种计算方法的准确性和有效性进行了比较分析。通过实证分析,我们发现:RiskMetrics方法... 金融市场风险度量在金融风险管理中扮演着重要角色,当前广为流行的两个金融风险度量工具为VaR和ES,其计算方法有多种。文章以中国股市数据为例,对几种计算方法的准确性和有效性进行了比较分析。通过实证分析,我们发现:RiskMetrics方法不太适用中国的股票市场,EVT方法虽然具有准确性但是有效性不足。这些方法之中仅MGARCH-BEKK方法能很好地解释中国股票市场风险特征,这是由于该方法能够更为准确地把握中国沪深股市之间的波动性和时变相关性。 展开更多
关键词 风险管理 VAR ES 回顾测试
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标本保存时间对血糖、肾功能的影响 被引量：2
5
作者 申丽红 朝浩鹏 陈永德 《国际检验医学杂志》 CAS 2016年第12期1727-1727,共1页
目的探讨血清标本保存时间对血糖和肾功能测定值的影响。方法用分离胶采血管采血后常规离心,分离出的血清留于管内,立即检测空腹血糖（PFG）、肌酐（Cr）和尿素氮（BUN）水平。将剩余标本保存于2~8℃冰箱,于第3日和第5日再进行检测。结... 目的探讨血清标本保存时间对血糖和肾功能测定值的影响。方法用分离胶采血管采血后常规离心,分离出的血清留于管内,立即检测空腹血糖（PFG）、肌酐（Cr）和尿素氮（BUN）水平。将剩余标本保存于2~8℃冰箱,于第3日和第5日再进行检测。结果血清标本即时检测和第3日、第5日检测,Cr、BUN结果无明显变化,差异无统计学意义（P〉0.05）。而PFG检测结果逐渐降低,差异有统计学意义（P〈0.05）。结论血清标本中,反映肾功能的Cr和BUN可在2~8℃冰箱保存5d内进行回顾性测试,以在临床有疑义时提供有力证据,PFG则不宜保存后复查。 展开更多
关键词 保存时间 检验结果 回顾性测试
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基于中国股市收益率的GARCH-T分析和VaR风险度量
6
作者 唐鹏鹏 《技术与市场》 2011年第11期163-164,共2页
研究股市收益率的波动特点对组合资产的风险控制非常有用。基于股市收益率不服从正态分布的特点,在t分布下建立三种GARCH模型,通过模型建立了相应的风险度量VaR值,并进行回顾测试。测试结果表明,基于t分布的三种模型的VaR均表现良好,对... 研究股市收益率的波动特点对组合资产的风险控制非常有用。基于股市收益率不服从正态分布的特点,在t分布下建立三种GARCH模型,通过模型建立了相应的风险度量VaR值,并进行回顾测试。测试结果表明,基于t分布的三种模型的VaR均表现良好,对股市收益率在t分布下建立GARCH模型进行波动分析是可行的,但为了得到更好的效果,需要对其尾部进一步分析。 展开更多
关键词 GARCH VAR 股市收益率 回顾测试
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谱估计在金融时间序列模型验证中的应用 被引量：1
7
作者 刘晓曙 《清华大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1529-1532,共4页
为将基于窗谱估计的模型验证技术应用于金融时间序列领域,以解决金融时间序列模型的设定正确性。本文通过实证比较的方法进行检验研究,结果表明:即使模型在5%置信水平下全部通过Basel规则、Kupiec统计量、Christofferson统计量检验,仍... 为将基于窗谱估计的模型验证技术应用于金融时间序列领域,以解决金融时间序列模型的设定正确性。本文通过实证比较的方法进行检验研究,结果表明:即使模型在5%置信水平下全部通过Basel规则、Kupiec统计量、Christofferson统计量检验,仍有可能存在模型设定错误,无法通过频谱分析模型验证法检验。也就是说,频谱分析模型验证法相对于当前商业银行或银监局在管理模型风险中广泛使用的回顾测试方法,在金融时间序列模型的正确性设定检验方面具有更强的模型验证能力,它能揭示系统的更全面的信息。 展开更多
关键词 金融 回顾测试 谱估计 模型验证
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