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VaR方法在国债利率风险管理中的应用 被引量：3
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作者 王春红 曹兴华 《商业研究》 北大核心 2004年第1期147-149,共3页
利用VaR方法对国债的利率风险进行了度量,首先验证了国债收益率序列不服从正态分布,说明不宜采用正态分布假定下的VaR计算方法计算VaR,然后采用VaR的历史模拟法对国债价格的利率风险进行了度量,最后对历史模拟法的优缺点进行了分析。
关键词 国债收盖率 利率风险 VAR方法 历史模拟法 风险管理
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