常利力下双复合泊松风险模型破产概率的上界 被引量：5

1

作者 魏广华 高启兵 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期30-34,共5页

对经典的Lundberg-Cramer风险模型和Fangand Luo’s风险模型进行了推广.考虑了常利力下双复合泊松风险模型.模型中保费和理赔到达计数过程均为齐次Poisson过程.借助鞅和递归技巧,获得该风险模型的最终破产概率的指数型上界.

关键词 双复合泊松风险模型 常利力 鞅 递归 破产概率

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逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略

2

作者 岳毅蒙 王欣 赵锐 《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 CAS 2015年第3期157-160,共4页

研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型... 研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题,以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标,通过求解相应的HJB方程,得到了对应的值函数,进而得出最优分红和注资策略是Threshold策略的结论,使风险模型更加符合实际,更具现实意义. 展开更多

关键词 逐段决定复合泊松风险模型 HJB方程 分红 注资

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复合泊松风险模型中观察间隔为混合指数分布的贴现罚金函数 被引量：2

3

作者 李野默 王秀莲 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第2期17-20,共4页

考虑审核时间间隔为混合指数分布时的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和Laplace变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出期望贴现罚金函数的计算过程.最后,给出一些破产相关数据,以解释随机观察... 考虑审核时间间隔为混合指数分布时的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和Laplace变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出期望贴现罚金函数的计算过程.最后,给出一些破产相关数据,以解释随机观察的效果. 展开更多

关键词 复合泊松风险模型 混合指数分布 更新方程 贴现罚金函数

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复合泊松风险模型中观察间隔为均匀分布时的贴现罚金函数 被引量：1

4

作者 李野默 王秀莲 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第2期12-15,共4页

考虑审核时间间隔为均匀分布的期望贴现罚金函数,利用全概率公式和拉普拉斯变换,给出贴现罚金函数满足的积分微分方程以及更新方程.针对指数索赔的情况给出了期望贴现罚金函数的计算过程.

关键词 复合泊松风险模型 均匀分布 贴现罚金函数

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广义复合泊松风险模型的大偏差与破产时刻 被引量：3

5

作者 沈辰 《合肥学院学报（自然科学版）》 2008年第1期32-34,73,共4页

进一步研究广义复合泊松风险模型的大偏差问题,其中{N(t);t≥0}是一强度为λ>0的泊松分布,{Xn;n≥1}是独立同分布的随机变量序列,具有共同分布F,(其中0<μ=EX1<∞.){M(t);t≥0}是一强度为δ>0的泊松分布,{N(t);t≥0},{Xn;n... 进一步研究广义复合泊松风险模型的大偏差问题,其中{N(t);t≥0}是一强度为λ>0的泊松分布,{Xn;n≥1}是独立同分布的随机变量序列,具有共同分布F,(其中0<μ=EX1<∞.){M(t);t≥0}是一强度为δ>0的泊松分布,{N(t);t≥0},{Xn;n≥1}和{M(t);t≥0}是相互独立的.理赔剩余过程S(t)∑N(t)i=1Xi-cM(t),t≥0.在F∈C上得到了一系列大偏差和破产时刻的结果,这些结果可以应用在某些金融与保险问题中. 展开更多

关键词 复合泊松风险模型 大偏差 破产概率

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按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布 被引量：1

6

作者 王玲芝 裴新年 +1 位作者 徐明军 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第4期49-53,共5页

根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式.

关键词 复合泊松分布的风险模型 利率 按比例分红策略 破产时刻 破产前的瞬时盈余额 破产赤字 转移密度函数 拉普拉斯变换

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常利率下相依复合泊松风险模型的破产概率 被引量：1

7

作者 盖维丹 《高师理科学刊》 2016年第2期22-25,共4页

研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型,模型中假设理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归更新方法,得到此模型下最终破产概率的指数型上界估计.

关键词 复合泊松分布风险模型 相依结构 利息强度 破产概率

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按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：1

8

作者 王玲芝 张春生 +1 位作者 占学宝 高庆武 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期41-45,共5页

根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.

关键词 复合泊松风险模型 利率 按比例分红策略 GERBER-SHIU折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字

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随机利率下复合泊松模型的最优注资分红策略 被引量：1

9

作者 刘伟强 占梦雅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第6期627-655,共29页

本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优... 本文研究了随机利率条件下复合泊松风险模型的最优分红注资策略.模型假设盈余过程服从一般形式而利率过程随某一马尔科夫过程变化.问题通过两步得到解决.首先,找到最优策略满足的注资的形式;然后,在限定注资形式的条件下得出问题的最优解.这里,我们讨论了有界分红率和无界分红率两种分红形式,并且在索赔分布为指数分布的条件下讨论了最优解的可能形式. 展开更多

关键词 复合泊松风险模型 分红 注资 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼方程 随机利率

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一类广义复合泊松过程风险过程的破产概率 被引量：1

10

作者 赵丹 殷月萍 《科技信息》 2012年第24期136-136,共1页

本文研究一类广义复合泊松风险模型,即假定索赔次数过程本身为一个复合泊松过程,而且假定保费收入为随机的,该模型有其实际的应用背景。对于此类风险模型,我们得到了最终破产概率的Lundberg型上界估计。

关键词 广义复合泊松风险模型 破产概率 鞅

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障碍分红风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计

11

作者 谢佳益 张志民 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第2期197-217,共21页

本文研究了带有障碍分红策略的复合泊松风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计.在索赔次数过程的泊松强度和个人索赔大小的密度函数均未知的情况下,我们运用COS方法构造了估计值,并且推导出了估计值的一致性.此外,在样本量有限情... 本文研究了带有障碍分红策略的复合泊松风险模型下的破产赤字折现密度函数的统计估计.在索赔次数过程的泊松强度和个人索赔大小的密度函数均未知的情况下,我们运用COS方法构造了估计值,并且推导出了估计值的一致性.此外,在样本量有限情况下,我们提供的仿真结果验证了此统计估计方法的有效性. 展开更多

关键词 复合泊松风险模型 破产赤字 COS方法 估计

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常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程的生存概率 被引量：11

12

作者 魏广华 高启兵 王晓谦 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第1期31-42,共12页

本文考虑了常利力下带干扰的双复合Poisson风险过程,借助微分和伊藤公式,分别获得了无限时和有限时生存概率的积分微分方程.当保费服从指数分布时,得到了无限时生存概率的微分方程.

关键词 双复合泊松风险模型 布朗运动 跳跃扩散过程 生存概率 积分微分方程

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常利力下双复合Poisson风险过程的生存概率 被引量：2

13

作者 魏广华 高启兵 刘国祥 《南京师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期27-30,38,共5页

本文考虑了常利力下双复合Poisson风险过程,分别获得了生存概率和有限时间内生存概率的积分微分方程.当保费和索赔都服从指数分布时,得到了生存概率的微分方程.

关键词 双复合泊松风险模型 跳扩散过程 生存概率 积分微分方程

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投资回报具有随机变量的风险模型

14

作者 杨善兵 朱亚萍 房厚庆 《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2007年第3期5-8,共4页

推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程.作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、导致破产的索赔等... 推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程.作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、导致破产的索赔等精算量的分布函数. 展开更多

关键词 复合泊松风险模型 破产概率 随机投资回报 积分方程 期望惩罚函数

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复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率 被引量：17

15

作者 于文广 《应用数学与计算数学学报》 2003年第2期63-69,共7页

本文推广了经典的复合泊松风险模型,建立了两类复合广义齐次poisson过程的多险种破产模型.对于新模型,我们得到了初始资本为u的破产概率ψ(μ)的精确表达式以及特殊情况下ψ(0)的表达式,并且导出了调节系数方程和调节系数R的上下界.

关键词 复合泊松风险模型 破产概率 调节系数 矩母函数

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期望保费准则下的最优再保险策略

16

作者 王真 刘会彩 《许昌学院学报》 CAS 2024年第5期13-18,共6页

再保险作为“保险的保险”,是一种有效的风险管理策略.在期望保费准则下,对成数再保险、停止损失再保险及两者的混合再保险的最优化问题进行研究.利用鞅方法得到了复合泊松风险模型中的有限时间破产概率上界,并证明了在最小化有限时间... 再保险作为“保险的保险”,是一种有效的风险管理策略.在期望保费准则下,对成数再保险、停止损失再保险及两者的混合再保险的最优化问题进行研究.利用鞅方法得到了复合泊松风险模型中的有限时间破产概率上界,并证明了在最小化有限时间破产概率上界的指标下,停止损失再保险要优于两者的混合再保险. 展开更多

关键词 再保险 鞅 复合泊松风险模型 破产概率

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破产理论及其模型在保险中的应用 被引量：1

17

作者 郭璐 李岩 《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2009年第1期59-61,共3页

破产理论是保险风险理论乃至保险精算领域的核心内容。国内外学者对破产理论的研究已取得了丰硕的成果。文章试图对破产理论中两类主要风险模型:复合泊松风险模型与复合二项风险模型,在模型假设、研究现状、模型扩展等方面进行述评,并... 破产理论是保险风险理论乃至保险精算领域的核心内容。国内外学者对破产理论的研究已取得了丰硕的成果。文章试图对破产理论中两类主要风险模型:复合泊松风险模型与复合二项风险模型,在模型假设、研究现状、模型扩展等方面进行述评,并介绍了破产理论中最新的研究动态。 展开更多

关键词 风险 破产概率 复合泊松风险模型 复合二项风险模型

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基于拉盖尔级数展开的有限时间破产问题求解

18

作者 谢佳益 张志民 于文广 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第6期867-886,共20页

本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额... 本文研究了带扰动的复合泊松风险模型下的有限时间破产问题.我们分析了有限时间内Gerber-Shiu贴现罚函数及其分解.与拉普拉斯变换方法不同,我们利用拉盖尔级数展开提出了一个较为新颖的计算有限时间Gerber-Shiu函数的方法.当单个索赔额密度函数为有限个指数函数的混合时,我们推导了Gerber-Shiu函数的无穷级数展开式.若干数值实例验证了方法的可操作性. 展开更多

关键词 有限时间Gerber-Shiu函数 拉盖尔级数展开 破产 带扰动的复合泊松风险模型

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