多元t分布数据的局部影响分析 被引量：10

1

作者 解锋昌 韦博成 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第2期173-183,共11页

对于多元t分布数据,直接应用其概率密度进行影响分析是困难的．本文通过引入服从Gamma 分布的权重,将其表示为特定多元正态分布的混合,在此基础上,进而将权重视为缺失数据,引入 EM算法;从而利用基于完全数据似然函数的条件期望进行局部... 对于多元t分布数据,直接应用其概率密度进行影响分析是困难的．本文通过引入服从Gamma 分布的权重,将其表示为特定多元正态分布的混合,在此基础上,进而将权重视为缺失数据,引入 EM算法;从而利用基于完全数据似然函数的条件期望进行局部影响分析．本文进一步系统研究了加权扰动模型下的局部影响分析,得到了相应的诊断统计量;并通过两个实例说明了这种方法的有效性． 展开更多

关键词 多元t分布 局部影响 EM算法 加权扰动模型 正则曲率

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基于多元t分布和均值-方差模型的投资组合风险分析 被引量：4

2

作者 王力 徐美萍 《鲁东大学学报（自然科学版）》 2016年第2期129-134,共6页

以四只不同行业的热门股票为例,选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据,运用均值—方差模型和最大化夏普比率找出其最优投资比例,计算最优投资组合在不同置信水平下的风险价值、期望损失和中位数损失.数据分析表明:期望损失和... 以四只不同行业的热门股票为例,选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据,运用均值—方差模型和最大化夏普比率找出其最优投资比例,计算最优投资组合在不同置信水平下的风险价值、期望损失和中位数损失.数据分析表明:期望损失和中位数损失均可以弥补风险价值的不足,且中位数损失比期望损失更稳健.利用三个尾部风险指标值可以为投资者控制风险提供多方位的参照,以达到防范风险减少损失的目的. 展开更多

关键词 多元t分布 均值一方差模型 风险价值 期望损失 中位数损失

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第二类多元t分布模型中参数的问题研究 被引量：1

3

作者 卫飚 《金陵科技学院学报》 2010年第1期10-13,共4页

利用多元正态分布和gamma分布定义了另一种形式的多元t分布,称为第二类多元t分布,并讨论了第二类多元t分布模型中参数的一致最小风险无偏估计。

关键词 多元t分布 完全统计量 充分统计量 一致最小风险无偏(UMRU)估计

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第二类多元t分布模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性

4

作者 卫飚 《南通大学学报（自然科学版）》 CAS 2012年第3期81-85,共5页

利用多元正态分布和gamma分布定义了另一种形式的多元t分布,称为第二类多元t分布,并研究了第二类多元t分布模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性问题.

关键词 多元t分布 二次损失函数 仿射变换群 一致最小风险同变估计 存在性

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中心多元t分布的一致渐近正态性 被引量：2

5

作者 严琴 唐贺 李开灿 《湖北文理学院学报》 2013年第2期9-13,共5页

研究了中心多元t分布与多元正态分布之间的Kullback-leibler距离,并获得中心多元t分布一致渐近正态性的条件.

关键词 多元t分布 kullback-leibler距离 一致渐近正态性

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多元t分布的尾部性质及其在股票市场的应用 被引量：1

6

作者 安文莹 《贵州工业大学学报（社会科学版）》 2008年第1期43-44,47,共3页

研究多元t分布的厚尾性和尾部相依性,并用股票市场的真实数据来估计尾部相依系数,从而说明在金融市场尤其是股票市场中,用多元t分布来模拟数据比用多元正态分布更合理。

关键词 多元t分布 厚尾分布 尾部相依

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中美粮食期货的价格关联及波动溢出效应——基于多元T分布下VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析 被引量：8

7

作者 郑金英 翁欣 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第3期128-131,共4页

在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的... 在全球粮食价格剧烈波动的背景下,本文对2005-2016年中美玉米、小麦、大豆期货价格交易日的高频数据进行研究。本文采用多元T分布下多元向量自回归模型(VAR)和多变量广义自回归条件异方差模型(BEKK-MGARCH),分析中美粮食期货市场之间的价格关联和波动溢出效应。结果表明:美国市场在价格传导和波动溢出上对中国市场占主导作用,中国在国际市场上仍然缺乏定价权。近年来,中国一些市场化程度较高的期货产品已经对国际市场有显著的波动溢出效应,同时政府监管和贸易机制会影响期货市场间的波动传导。 展开更多

关键词 粮食期货 价格关 波动溢出 多元t分布 VAR-BEKK-MGARCH模型

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多元t分布下相依回归模型参数的两步估计 被引量：7

8

作者 刘金山 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2003年第2期198-204,共7页

本文把文献中关于正态分布下相依回归模型参数Zellner估计的有限样本均方误差 结果和效率结果以及两步协方差改进估计的一般均方误差结果推广到多元t分布情况, 在该分布下两种估计的统计优效性质均不变.

关键词 多元t分布 相依回归模型 参数估计 SUR模型 Zellner两步估计 随机矩阵 广义Wishart分布 协方差 Gauss-Markov估计

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误差服从多元t分布的一类线性模型下参数估计的若干注记 被引量：1

9

作者 杨国庆 吴启光 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2007年第1期39-50,共12页

研究一类线性模型下参数估计的若干问题．这类模型包含了多个因变量线性模型、增长曲线模型、扩充的增长曲线模型、似乎不相关回归方程组、方差分量模型等常用模型．在这类线性模型下,证明了当误差服从多元t分布时与误差服从多元正态分... 研究一类线性模型下参数估计的若干问题．这类模型包含了多个因变量线性模型、增长曲线模型、扩充的增长曲线模型、似乎不相关回归方程组、方差分量模型等常用模型．在这类线性模型下,证明了当误差服从多元t分布时与误差服从多元正态分布时,具有相同的完全统计量和无偏估计,且在后一种情况下的充分统计量必为前一种情况下的充分统计量．对于带有多种协方差结构的前述几种模型,把在误差服从多元正态分布下,相应的协方差阵及有关参数的一致最小风险无偏(UMRU)估计存在性的结论推广到了相应的误差服从多元t分布情形．此外,对于误差服从多元t分布的这类统一的线性模型,给出了回归系数的线性可估函数的无偏估计的协方差阵的C-R下界． 展开更多

关键词 多元t分布 一致最小风险无偏估计 凸损失函数 完全统计量 充分统计量 C-R下界

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多元t分布及其应用

10

作者 S．科策 罗银芳 《国外科技新书评介》 2005年第2期8-9,共2页

本书几乎对近50年来发表的关于多元t分布著作中所有可利用的结果都进行了收集和综合。由于这些分布在诸多应用中变得更加显眼，所以此书对于从事多元分析和统计学分布工作的研究人员或专家来说，是一本必需的书。书中的极大部分资料，... 本书几乎对近50年来发表的关于多元t分布著作中所有可利用的结果都进行了收集和综合。由于这些分布在诸多应用中变得更加显眼，所以此书对于从事多元分析和统计学分布工作的研究人员或专家来说，是一本必需的书。书中的极大部分资料，从未以书的形式出现过。 展开更多

关键词 多元t分布 应用 研究人员 多元分析 50年 分布工 统计学 极大

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多元t分布的一致渐进正态性

11

作者 王灿 张宇杨 《数学的实践与认识》 2021年第6期272-276,共5页

讨论了多元t分布一致渐进正态性的条件,利用不等式法估计了二者之间的Kullback-Leibler距离,给出了Kullback-Leibler距离表达式,最后对多元t分布一致渐进正态性进行了模拟验证.

关键词 多元t分布 Kullback-Leibler距离 一致渐近正态性

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多元T分布下条件期望相依测度的可压缩性

12

作者 毛第首 范凯旋 李开灿 《数学的实践与认识》 2022年第8期193-201,共9页

通过讨论多元t分布的随机变量之间的相关系数及条件相关系数与条件期望相依测度的关系,从而获得了多元t分布在条件期望相依测度下关于协变量可压缩的充分必要条件.

关键词 相关系数 压缩性 多元t分布 条件期望相依测度

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t分布下基于核函数的最大后验概率分类方法 被引量：1

13

作者 张如艳 王士同 徐遥 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第4期1079-1083,共5页

针对多元正态分布不能适应样本数据严重拖尾现象的问题,提出t分布下的多分类识别方法。利用核技术将样本数据扩展到高维特征空间中,采用贝叶斯分类器得到最大后验概率,进而得到分类结果。由于可以调整t分布中的自由度参数v,因此更容易... 针对多元正态分布不能适应样本数据严重拖尾现象的问题,提出t分布下的多分类识别方法。利用核技术将样本数据扩展到高维特征空间中,采用贝叶斯分类器得到最大后验概率,进而得到分类结果。由于可以调整t分布中的自由度参数v,因此更容易满足数据样本的不同拖尾情况,具有较好的稳健性。在5个国际标准UCI数据集和3个人脸数据集上进行了大量实验,实验结果表明,该方法有较好的分类效果,具有可行性。 展开更多

关键词 核方法 多元t分布 多元正态分布 贝叶斯分类 人脸识别

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基于正态—逆Wishart先验分布的贝叶斯分类识别方法研究 被引量：1

14

作者 朱慧明 韩玉启 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2004年第1期86-90,共5页

研究了各总体服从正态分布、分布参数的先验分布均为正态—逆Wishart共轭先验时 ,如何利用待判样品的预报密度函数 ,构造后验概率比和分类判别规则 ,并据此对样品进行分类识别 ;该方法的特点是充分利用了参数分布的信息 ,结论简单、直观 。

关键词 贝叶斯定理 多元t分布 逆Wishart分布 后验概率比 分类识别规则

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基于t分布的BEEK-MVGARCH的股指期货套期保值率研究 被引量：1

15

作者 郑帅 王建国 程晓雪 《陕西科技大学学报（自然科学版）》 2013年第2期155-158,共4页

在最小方差套期保值理论的基础下,引入t分布对多元BEEK-MVGARCH模型刻画波动率,计算了BEEK-MVGARCH模型的套期保值绩效.其结果显示:t分布的BEEK-MV-GARCH模型的套期保值效果好于正态分布的BEEK-MVGARCH.

关键词 最小方差套期保值 BEEK--MVGARCH 分布模型 多元t分布

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基于多阶段预报分布的贝叶斯多变量均值向量监控模型 被引量：5

16

作者 朱慧明 管皓云 +2 位作者 林静 虞克明 曾昭法 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期82-86,共5页

针对现有质量控制方法中没有考虑数据信息连续应用及参数不确定性风险问题,通过贝叶斯方法引入多元质量控制模型的参数先验信息,根据模型预报分布,以及多元t分布与F分布之间的关系,构造基于F统计量的贝叶斯均值向量控制限;当生产过程处... 针对现有质量控制方法中没有考虑数据信息连续应用及参数不确定性风险问题,通过贝叶斯方法引入多元质量控制模型的参数先验信息,根据模型预报分布,以及多元t分布与F分布之间的关系,构造基于F统计量的贝叶斯均值向量控制限;当生产过程处于稳定控制状态时,利用前一阶段参数后验分布作为下一个阶段参数先验分布,建立序贯贝叶斯均值向量控制方法,从而解决过程控制的数据信息连续应用及参数不确定性风险问题. 展开更多

关键词 质量管理 过程控制 贝叶斯分析 预警线 多元t分布

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基于重尾噪声分布特性的多分类人脸识别方法 被引量：7

17

作者 张如艳 王士同 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期523-528,共6页

针对传统人脸识别方法不能有效地适应重尾噪声下的人脸图像的拖尾情况,该文提出具有良好抗重尾噪声能力的t分布下的多分类人脸识别方法。该算法通过调整t分布中的自由度参数v,使t分布能够很好地适应添加重尾噪声后的人脸图像的多种拖尾... 针对传统人脸识别方法不能有效地适应重尾噪声下的人脸图像的拖尾情况,该文提出具有良好抗重尾噪声能力的t分布下的多分类人脸识别方法。该算法通过调整t分布中的自由度参数v,使t分布能够很好地适应添加重尾噪声后的人脸图像的多种拖尾情况,提高人脸识别效果。ORL和Yale数据集上的实验结果,验证了所提出的算法的可行性和有效性。 展开更多

关键词 人脸识别 多元t分布 多元Gaussian分布 核方法 重尾噪声

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多元质量特性的贝叶斯均值向量控制图 被引量：4

18

作者 韩玉启 朱慧明 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第5期561-566,共6页

贝叶斯控制图主要研究小样本情况或非稳定状态下的质量控制问题 ,是质量控制理论中的一个新的研究领域。通过建立多元质量特性控制的数学模型 ,利用多重线性模型的贝叶斯推断理论 ,证明了正态 -Wishart先验分布下多元质量特性模型的预... 贝叶斯控制图主要研究小样本情况或非稳定状态下的质量控制问题 ,是质量控制理论中的一个新的研究领域。通过建立多元质量特性控制的数学模型 ,利用多重线性模型的贝叶斯推断理论 ,证明了正态 -Wishart先验分布下多元质量特性模型的预报分布为多元t分布 ,并根据多元t分布与F分布之间的关系 ,构造了F统计量和相应的贝叶斯均值向量控制图。 展开更多

关键词 贝叶斯推断 均值向量控制图 多元t分布 正态-Wishart分布 质量控制

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稳健的t-MFA模型的极大似然估计

19

作者 解锋昌 孙宏义 《安徽工程科技学院学报（自然科学版）》 2005年第4期62-66,共5页

混合因子分析模型是一种非线性的分析高维数据的工具.但是,当一组观测数据中包含比正态尾部长的一些数据点时,其模型的拟合效果受到严重影响.为此,结合稳健的多元t分布提出基于t分布的混合因子分析模型,同时,在AECM算法基础上提出适合... 混合因子分析模型是一种非线性的分析高维数据的工具.但是,当一组观测数据中包含比正态尾部长的一些数据点时,其模型的拟合效果受到严重影响.为此,结合稳健的多元t分布提出基于t分布的混合因子分析模型,同时,在AECM算法基础上提出适合此模型的参数估计方法.最后,通过模拟实验,说明模型的优越性. 展开更多

关键词 混合模型 多元t分布 AECM算法 因子分析

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一类指数混合分布族的结果

20

作者 卫飚 《盐城工学院学报（自然科学版）》 CAS 2013年第2期31-34,共4页

在统计分析中,多元t分布是一种重要的分布以及指数分布族也是一种重要的分布族。模仿从多元正态分布得到多元t分布的过程,把指数分布族pθ与gamma分布进行混合,得到一种新的分布族,称为指数混合分布族pθ,并讨论了参数函数在指数混合分... 在统计分析中,多元t分布是一种重要的分布以及指数分布族也是一种重要的分布族。模仿从多元正态分布得到多元t分布的过程,把指数分布族pθ与gamma分布进行混合,得到一种新的分布族,称为指数混合分布族pθ,并讨论了参数函数在指数混合分布族pθ下的无偏性以及讨论指数分布族pθ和指数混合分布族pθ有相同的完全统计量和充分统计量。 展开更多

关键词 多元t分布 指数混合分布族 充分统计量

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