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股指期货多阶段套期保值比率分析: 1; 作者袁象《大连海事大学学报（社会科学版）》 2010年第3期5-7,共3页; 在股指期货的投资实践中,股价指数序列中一般存在自相关现象,因此利用单阶段模型求解最佳套期保值比率将存在较大的误差,利用多阶段套期保值比率的计算方法是解决问题的较好途径。给出求解多阶段最佳套期保值比率的方法,并分析多阶段套... 展开更多; 关键词股指期货多阶段套期保值最佳套期保值比率自相关系数; 下载PDF 职称材料

资金约束下的M-V多阶段套期保值模型及算法: 2; 作者张卫国陆倩 +1 位作者傅俊辉张惜丽《系统工程》 CSSCI CSCD 北大核心 2010年第3期8-12,共5页; 研究带资金约束条件、以投资末期风险最小为目标函数的动态套期保值问题,利用嵌套辅助模型把不可分的多阶段均值-方差套保模型转换为一个能用动态规划处理的可分问题,从而推导出各阶段投资的最优套头比、套保有效性及套保组合有效前沿... 展开更多; 关键词多阶段套期保值投资约束最优套头比套保有效性; 原文传递

期货市场多阶段展期套期保值的基本理论探讨被引量：5: 3; 作者伍海军马永开《系统工程》 CSCD 北大核心 2007年第4期83-87,共5页; 在“n”个展期阶段的多阶段展期套期保值中,其基差可以分解为“2n-1”个基差风险来源,而非Hull认为的“n”个,并借助基差分析,研究了多阶展期套期保值策略的两个基本理论问题,证明了只有在满足一定条件下增加展期次数才有利于分散风险,... 展开更多; 关键词套期保值基差多阶段展期套期保值; 下载PDF 职称材料

多阶段系列展期套期保值研究被引量：4: 4; 作者阳晓晖伍海军《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第8期102-103,共2页; 在保值期限很长时,或者出于期限短的合约流动性强的考虑,套期保值者需要将合约不断进行展期。根据采用的策略不同,MRH可以分为成堆展期套期保值和递减展期套期保值两大类,针对两类策略的缺陷,提出通过MSRH把两类策略统一起来,将Lien和Sh... 展开更多; 关键词套期保值成堆展期套期保值多阶段系列展期套期保值; 下载PDF 职称材料

多阶段展期套期保值基差研究被引量：1: 5; 作者伍海军《工业技术经济》北大核心 2006年第4期135-136,共2页; 通过对保值者头寸的价值变化量的分析,发现n个展期阶段的展期套期保值存在2n-1个基差风险来源,而非Hull认为的n个,并定义了多阶段展期套期保值基差。; 关键词套期保值多阶段展期套期保值基差展期; 下载PDF 职称材料

期货市场多阶段系列展期套期保值策略研究: 6; 作者伍海军马永开《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2008年第24期12-17,共6页; 在资产价格波动受多种因素影响时,系列套期保值是一种比成堆展期套期保值效果更好的策略,针对SH策略的不足,提出一类拓展的系列展期策略——MSRH,定义了其基差,建立了一般决策模型,最后使用一个实例进行说明.; 关键词套期保值多阶段系列展期套期保值套期保值效率; 原文传递

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