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美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期——基于VAR模型的相关性研究
被引量:
1
1
作者
张江涛
《西南金融》
2017年第5期19-25,共7页
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期之间的关系越来越显著,文章将美元指数、联邦基金利率以及CRB指数作为代理变量,采用VAR模型进行实证检验。结果表明,美元周期对大宗商品价格的周期性转换具有重要影响,美国利率周期对美元周期...
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期之间的关系越来越显著,文章将美元指数、联邦基金利率以及CRB指数作为代理变量,采用VAR模型进行实证检验。结果表明,美元周期对大宗商品价格的周期性转换具有重要影响,美国利率周期对美元周期有一定的影响,大宗商品的价格周期对美国利率的走势具有一定影响,但大宗商品的价格周期对美元周期的影响较小。因此,通过观察和预测美联储的利率走势以及美元指数的强弱,可以在一定程度上预测大宗商品市场未来处于"牛市"还是"熊市",从而为相关各方提供一定的政策和投资依据。
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关键词
美元
周期
美元指数
联邦基金利率
美国货币政策
外溢效应
大宗商品价格周期
大宗
商品
价格
波动
资产配置
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职称材料
全球大宗商品价格周期的驱动因素:基于2000-2021年月度数据的实证分析
被引量:
6
2
作者
谭小芬
王欣康
张碧琼
《国际贸易问题》
CSSCI
北大核心
2022年第8期1-18,共18页
本文运用Hamilton滤波与小波分解技术,识别出2000年以来的全球大宗商品价格周期。在此基础上,构建小波平滑向量自回归模型,分析全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用。结果表明:全球大宗商品价格周期因子能够较好地...
本文运用Hamilton滤波与小波分解技术,识别出2000年以来的全球大宗商品价格周期。在此基础上,构建小波平滑向量自回归模型,分析全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用。结果表明:全球大宗商品价格周期因子能够较好地反映2000年以来国际大宗商品价格的共同变动趋势;全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用存在显著差异,全球经济周期的驱动作用时滞较长且相对持久,而全球金融周期的驱动作用则时滞较短且迅速衰减;全球经济周期和全球金融周期对2021年以来大宗商品价格“上行周期”的贡献度分别为25.82%和13.85%,而全球供应瓶颈和能源转型的贡献度则达到24.46%和6.95%。
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关键词
全球
大宗商品价格周期
供应瓶颈
能源转型
小波分解
原文传递
对通胀周期的分析及近期走势的判断
3
作者
张俊杰
《债券》
2013年第3期60-63,共4页
本文通过分析CPI趋势周期,得出新一轮通胀周期已经启动的判断。同时,通过对影响CPI的主要要素进行分析,本文预测今年通胀将呈现前低后高走势。
关键词
通胀
周期
价格
大宗
商品
下载PDF
职称材料
题名
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期——基于VAR模型的相关性研究
被引量:
1
1
作者
张江涛
机构
中国人民大学财政金融学院
出处
《西南金融》
2017年第5期19-25,共7页
基金
马克思主义理论研究和建设工程重大项目"防范和化解经济金融风险研究"(项目编号:2015MZD033)阶段性成果
文摘
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期之间的关系越来越显著,文章将美元指数、联邦基金利率以及CRB指数作为代理变量,采用VAR模型进行实证检验。结果表明,美元周期对大宗商品价格的周期性转换具有重要影响,美国利率周期对美元周期有一定的影响,大宗商品的价格周期对美国利率的走势具有一定影响,但大宗商品的价格周期对美元周期的影响较小。因此,通过观察和预测美联储的利率走势以及美元指数的强弱,可以在一定程度上预测大宗商品市场未来处于"牛市"还是"熊市",从而为相关各方提供一定的政策和投资依据。
关键词
美元
周期
美元指数
联邦基金利率
美国货币政策
外溢效应
大宗商品价格周期
大宗
商品
价格
波动
资产配置
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F726 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
全球大宗商品价格周期的驱动因素:基于2000-2021年月度数据的实证分析
被引量:
6
2
作者
谭小芬
王欣康
张碧琼
机构
中央财经大学金融学院
出处
《国际贸易问题》
CSSCI
北大核心
2022年第8期1-18,共18页
基金
国家社会科学基金重大项目“负利率时代金融系统性风险的识别和防范研究”(20&ZD101)。
文摘
本文运用Hamilton滤波与小波分解技术,识别出2000年以来的全球大宗商品价格周期。在此基础上,构建小波平滑向量自回归模型,分析全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用。结果表明:全球大宗商品价格周期因子能够较好地反映2000年以来国际大宗商品价格的共同变动趋势;全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用存在显著差异,全球经济周期的驱动作用时滞较长且相对持久,而全球金融周期的驱动作用则时滞较短且迅速衰减;全球经济周期和全球金融周期对2021年以来大宗商品价格“上行周期”的贡献度分别为25.82%和13.85%,而全球供应瓶颈和能源转型的贡献度则达到24.46%和6.95%。
关键词
全球
大宗商品价格周期
供应瓶颈
能源转型
小波分解
Keywords
Global Commodity Price Cycle
Supply Bottleneck
Energy Transition
Wavelet Decomposition
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
对通胀周期的分析及近期走势的判断
3
作者
张俊杰
机构
平安证券固定收益事业部
出处
《债券》
2013年第3期60-63,共4页
文摘
本文通过分析CPI趋势周期,得出新一轮通胀周期已经启动的判断。同时,通过对影响CPI的主要要素进行分析,本文预测今年通胀将呈现前低后高走势。
关键词
通胀
周期
价格
大宗
商品
分类号
F822.5 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期——基于VAR模型的相关性研究
张江涛
《西南金融》
2017
1
下载PDF
职称材料
2
全球大宗商品价格周期的驱动因素:基于2000-2021年月度数据的实证分析
谭小芬
王欣康
张碧琼
《国际贸易问题》
CSSCI
北大核心
2022
6
原文传递
3
对通胀周期的分析及近期走势的判断
张俊杰
《债券》
2013
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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引证文献
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