基于SARIMA-LSTM模型的季度GDP预测

1

作者 何雅婷 孙滢 高岳林 《时代经贸》 2024年第10期28-32,共5页

国内生产总值作为国民经济核算的核心指标,被广泛用于衡量一个国家或地区的经济状况和发展水平。准确预测国内生产总值能够为政府提供决策及宏观调控的可靠依据。本文选取国家季度生产总值作为分析对象,以非线性组合的方式构造基于残差... 国内生产总值作为国民经济核算的核心指标,被广泛用于衡量一个国家或地区的经济状况和发展水平。准确预测国内生产总值能够为政府提供决策及宏观调控的可靠依据。本文选取国家季度生产总值作为分析对象,以非线性组合的方式构造基于残差修正的SARIMA-LSTM组合模型,结合SARIMA的线性拟合能力和LSTM的非线性映射能力,并引入相关经济指标修正预测结果,通过与多个基准模型进行比较,验证本文提出的组合模型在预测能力上的优势。研究发现,本文提出的组合模型在长期和短期预测方面都表现出色,能够更准确地捕捉GDP序列的非线性变化和不确定性,同时,具有更强的泛化能力。 展开更多

关键词 季度gdp预测 SARIMA模型 LSTM神经网络 非线性组合

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基于深度学习神经网络的季度GDP预测 被引量：7

2

作者 梁龙跃 陈玉霞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2023年第2期24-29,共6页

针对季度GDP数据,文章基于深度学习长短期记忆(LSTM)神经网络模型,结合小波分析技术(WA)分解所选取的宏观经济变量,构建了LSTM&WA预测模型,同时,引入多个基准模型进行对比分析。研究表明:对于季度GDP数据,深度学习模型结合小波分析... 针对季度GDP数据,文章基于深度学习长短期记忆(LSTM)神经网络模型,结合小波分析技术(WA)分解所选取的宏观经济变量,构建了LSTM&WA预测模型,同时,引入多个基准模型进行对比分析。研究表明:对于季度GDP数据,深度学习模型结合小波分析预测结果更优;针对结构复杂的非线性多变量数据,LSTM&WA预测模型具有较好的泛化能力,其预测精度均优于其他基准模型。 展开更多

关键词 季度gdp预测 小波分析 深度学习 宏观经济变量

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基于SARIMA模型的我国季度GDP时间序列分析与预测 被引量：26

3

作者 赵喜仓 周作杰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第22期18-20,共3页

文章主要研究季节时间序列模型在我国季度GDP时间序列预测中的应用,并分析探讨模型的准确性和实用性。文章分析了我国1992~2008年的季度GDP时间序列,剔除时间趋势和季节性后使原序列平稳并建立季节时间序列模型。通过对不同模型进行参... 文章主要研究季节时间序列模型在我国季度GDP时间序列预测中的应用,并分析探讨模型的准确性和实用性。文章分析了我国1992~2008年的季度GDP时间序列,剔除时间趋势和季节性后使原序列平稳并建立季节时间序列模型。通过对不同模型进行参数估计和比较后发现：ARIMA（2,1,1）（1,1,1）4能很好地拟合我国季度GDP时间序列,用该模型进行预测得出了2009年四个季度和2010年前两个季度的GDP数值,分析发现季度GDP仍然呈增长趋势,但其速度放缓。预测结果的准确性较高,并具有一定现实意义。 展开更多

关键词 SARIMA模型 季度gdp 预测

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各省区季度GDP数据质量评估 被引量：16

4

作者 周国富 吴丹丹 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第3期10-17,共8页

国内外学者对我国GDP数据质量的质疑重点已从年度数据转到季度数据,从全国数据转向地方数据。本文通过设计一套较为系统且可操作性强的季度GDP评估指标体系,运用空间面板数据模型对各省区的季度GDP数据质量进行了实证检验。结果表明,整... 国内外学者对我国GDP数据质量的质疑重点已从年度数据转到季度数据,从全国数据转向地方数据。本文通过设计一套较为系统且可操作性强的季度GDP评估指标体系,运用空间面板数据模型对各省区的季度GDP数据质量进行了实证检验。结果表明,整体来看,中国各省区季度GDP同各经济指标的匹配性较好,数据质量较高,并不存在明显的失真现象;从时间上来看,每年一、二季度的GDP存在一定程度的高估,而每年三、四季度的GDP则存在一定程度的低估,但是这种偏差在统计上不显著;分地区来看,尽管一半省区的季度GDP存在一定程度的高估,另一半省区存在一定程度的低估,但大部分省区高估或低估的程度在统计上不显著。文章进一步分析了其中的原因。 展开更多

关键词 季度gdp 数据质量 评估指标体系 空间面板数据模型

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我国分季度GDP估算方法的研究 被引量：13

5

作者 赵进文 薛艳 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2009年第10期25-32,共8页

近年来随着各国经济的不断融合和金融市场的日趋国际化,宏观经济的短期波动越来越受到各国的重视,季度GDP作为高质量的子年度统计数据具有独特的研究价值,为此各国都在探讨季度GDP的核算方法,以获取更加及时、准确的统计数据。我国近两... 近年来随着各国经济的不断融合和金融市场的日趋国际化,宏观经济的短期波动越来越受到各国的重视,季度GDP作为高质量的子年度统计数据具有独特的研究价值,为此各国都在探讨季度GDP的核算方法,以获取更加及时、准确的统计数据。我国近两年经济波动较大,寻找及时、准确的高频数据进行短期经济分析具有重大意义。为此,本文借鉴国际上的Chou-Lin方法对我国季度GDP进行分产业的估算,并将估算结果与官方数据进行比较,发现估算结果与官方数据偏差极小,可以作为高频数据进行经济分析及预测。 展开更多

关键词 季度gdp Chou-Lin方法 季节调整 年度衔接

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利用互联网大数据预测季度GDP增速的方法研究 被引量：8

6

作者 何强 董志勇 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2020年第12期91-104,共14页

大数据为季度GDP走势预测创新研究带来重要突破口。本文利用百度等网站的互联网大数据,基于代表性高维数据机器学习(和深度学习)模型,对我国2011-2018年季度GDP增速深入进行预测分析。研究发现,对模型中的随机干扰因素作出一定分布的统... 大数据为季度GDP走势预测创新研究带来重要突破口。本文利用百度等网站的互联网大数据,基于代表性高维数据机器学习(和深度学习)模型,对我国2011-2018年季度GDP增速深入进行预测分析。研究发现,对模型中的随机干扰因素作出一定分布的统计假设,有助于降低预测误差,任由模型通过大量数据机械地学习和完善并不总是有利于模型预测能力的提升;采用对解释变量集添加惩罚约束的方法,可以有效地处理互联网大数据维度较高的棘手问题;预测季度GDP增速的最优大数据解释变量集的稳定性较高。 展开更多

关键词 互联网 大数据 季度gdp 高维 机器学习

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世界主要国家季度GDP核算方法研究 被引量：5

7

作者 郑学工 董森 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第11期34-39,共6页

季度GDP核算是国民经济核算体系的重要组成部分,对于及时把握宏观经济形势、制定经济政策起着十分重要的作用。为了借鉴国外季度GDP核算的先进经验,本文研究了经济合作与发展组织(OECD)的31个成员国以及巴西、印度、印度尼西亚、俄罗斯... 季度GDP核算是国民经济核算体系的重要组成部分,对于及时把握宏观经济形势、制定经济政策起着十分重要的作用。为了借鉴国外季度GDP核算的先进经验,本文研究了经济合作与发展组织(OECD)的31个成员国以及巴西、印度、印度尼西亚、俄罗斯和南非等共36个国家的季度GDP核算方法,并从中选取了7个有代表性的国家,较为详细地梳理了这些国家季度GDP的核算方法及不同特点;归纳和概括出了值得我国借鉴的计算方法和资料来源以及得到的启示。 展开更多

关键词 季度gdp 核算方法 资料来源 国际比较

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中国季度GDP季节调整分析 被引量：14

8

作者 张鸣芳 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2005年第7期133-144,共12页

迄今为止,很少有关于中国季度GDP的研究。文章主要研究中国季度GDP时间序列的特性。通过软件DEMETRA2.0,使用X-12-ARIMA和TRAMO-SEATS两种方法分解序列,给出了对中国季度GDP季节调整完整的诊断结果和基本的分析结论。

关键词 中国季度gdp X-12-ARIMA TRAMO/SEATS 季节调整

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季度GDP核算的国际比较 被引量：3

9

作者 赵进文 薛艳 《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第6期12-20,共9页

随着经济的快速发展,各国都面临着怎样能够准确及时对其经济发展状况和趋势进行分析、评价、预测与决策,而季度GDP被公认为是快速反映经济发展状况的重要指标。这样,季度GDP数据的精确性和及时性就显得非常关键。越来越多的学者开始研... 随着经济的快速发展,各国都面临着怎样能够准确及时对其经济发展状况和趋势进行分析、评价、预测与决策,而季度GDP被公认为是快速反映经济发展状况的重要指标。这样,季度GDP数据的精确性和及时性就显得非常关键。越来越多的学者开始研究适合本国国情的季度GDP核算方法,进行季度GDP核算与应用研究,为及时准确地制定适合本国国情的经济政策提供有效服务。虽然各国的核算方法千差万别,但目前比较突出的主要是东盟、英国、日本、德国、加拿大、法国等所使用的方法。介绍具有代表性的东盟、英国和日本的季度GDP核算方法,并对其优劣性进行了简要分析,对于中国开展季度GDP核算将起到一定的借鉴作用。 展开更多

关键词 季度gdp Chou-Lin方法 Chain—linking法 增长率方法

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季度GDP与年度GDP衔接方法研究 被引量：7

10

作者 徐强 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2003年第3期19-23,共5页

In this paper,the author introduces and analyzes the benchmarking methods of quarterly GDP and annual GDP that are used in China and the other countries.Based on the analysis of all kinds of benchmarking methods,the a... In this paper,the author introduces and analyzes the benchmarking methods of quarterly GDP and annual GDP that are used in China and the other countries.Based on the analysis of all kinds of benchmarking methods,the author suggests that Chinese statistical department should use the enhanced proportional Denton method to benchmark quarterly GDP and annual GDP. 展开更多

关键词 季度gdp 年度gdp 衔接方法 Denton比例法

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利用混频大数据预测中国季度GDP增速研究 被引量：6

11

作者 何强 《调研世界》 CSSCI 2018年第7期7-12,共6页

大数据为宏观经济走势预测创新研究带来重要突破口。本文基于混频数据动态因子模型,利用14个传统宏观经济统计月度指标和8个大数据月度指标,对2011年第1季度至2018年第2季度中国季度GDP增速进行了预测分析。研究发现,大数据月度指标能... 大数据为宏观经济走势预测创新研究带来重要突破口。本文基于混频数据动态因子模型,利用14个传统宏观经济统计月度指标和8个大数据月度指标,对2011年第1季度至2018年第2季度中国季度GDP增速进行了预测分析。研究发现,大数据月度指标能够显著提升季度GDP增速预测精度,但必须建立在相对较长的时间序列样本和合理的模型设计基础上;同等参数结构设置下,模型预测误差并非随着大数据指标信息增多而一致性减少。 展开更多

关键词 季度gdp增速 混频大数据 预测 动态因子模型 大数据月度指标

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趋势-季节回归与ARMA混合模型在季度GDP预测中的应用 被引量：4

12

作者 申兆光 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第7期23-26,共4页

我国季度GDP时间序列具有趋势、季节性和周期性特征,文章运用趋势-季节回归和ARMA的混合模型,捕捉其动态变化,对近期季度GDP做出较为准确的预测。

关键词 季度gdp 混合模型 预测

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基于ADL-FA-MIDAS模型的季度GDP预测

13

作者 杨凤娟 刘君阳 《统计理论与实践》 2022年第1期16-22,共7页

季度GDP是反映一国或地区经济实力、市场规模及经济短期波动状况的重要经济指标,政府需要采用一定方法对其监测和预测,并根据监测和预测结果制定合适的宏观经济调控政策。季度GDP的预测方法包括ARIMA模型、灰色系统预测、混频数据模型等... 季度GDP是反映一国或地区经济实力、市场规模及经济短期波动状况的重要经济指标,政府需要采用一定方法对其监测和预测,并根据监测和预测结果制定合适的宏观经济调控政策。季度GDP的预测方法包括ARIMA模型、灰色系统预测、混频数据模型等,其中混频数据模型综合利用了月度和季度数据,信息更全,预测效果更优。借鉴国家统计局、OECD等机构对经济景气预测的先行指标,通过各先行指标的月度数据和季度GDP的滞后项,构建带有被解释变量滞后项的ADL-FA-MIDAS模型,然后利用1995—2020年的月度样本数据和季度GDP的滞后期实现了对季度GDP的预测。预测结果表明,ADL-FA-MIDAS模型的样本外预测的均方根误差为0.0447,小于ARIMA模型和ADL-M-MIDAS模型预测结果的RMSE,预测效果较好。 展开更多

关键词 宏观经济先行指标 季度gdp预测 ADL-FA-MIDAS模型

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如何准确理解中国2020年一季度GDP增长数据 被引量：1

14

作者 许亚婷 许宪春 +1 位作者 余航 杨业伟 《经济学报》 CSSCI 2020年第3期1-19,共19页

新冠肺炎疫情对中国经济造成严重冲击,社会上对官方发布的GDP增长数据存在一些质疑。本文从需求角度和生产角度对中国2020年一季度GDP增长数据进行解读,并回答一季度全国GDP与地区生产总值之间的关系问题。研究表明,从需求角度看,居民... 新冠肺炎疫情对中国经济造成严重冲击,社会上对官方发布的GDP增长数据存在一些质疑。本文从需求角度和生产角度对中国2020年一季度GDP增长数据进行解读,并回答一季度全国GDP与地区生产总值之间的关系问题。研究表明,从需求角度看,居民虚拟消费支出保持增长和政府公共服务消费支出仅略有下降,在一定程度上减缓了消费需求的下降幅度;相对稳定的无形固定资本形成和大幅攀升的存货变动减缓了投资需求的下降幅度;服务贸易逆差的明显收窄减缓了净出口需求的下降幅度。从生产角度看,新兴服务业、居民自有住房服务、金融中介服务和保险服务增加值保持增长,公共服务业增加值保持相对稳定,一定程度上减缓了新冠肺炎疫情对服务业的冲击;受新冠肺炎疫情影响,用电量增速与经济增速之间的关联性减弱。一季度,各地区经济增速与全国经济增速之间进一步衔接;不同行业受新冠肺炎疫情的影响不同,各地区之间行业结构存在差异,因此一季度各地区的经济表现明显不同。本文虽着眼于新冠疫情期间中国GDP增长数据解读,但基本分析方法具有一般性意义。 展开更多

关键词 新冠疫情 季度gdp 需求 生产 地区生产总值

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基于VAR模型的我国季度GDP预测研究 被引量：2

15

作者 罗森 司徒雪颖 《中国物价》 2020年第2期25-28,共4页

本文基于2000-2017年的季度数据,建立包含8个宏观经济变量的VAR模型,试图通过科学有效的统计计算方法对我国季度GDP进行短期预测,恰当描述GDP发展状况,同时揭示现有经济环境下GDP短期运行规律,为政策出台及政府决策提供依据和参考。

关键词 VAR模型 宏观经济预测 季度gdp预测

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2020年上半年经济形势分析与下半年预测--基于季度GDP核算视角 被引量：1

16

作者 段琪斐 杜珊珊 《北方金融》 2020年第8期23-30,共8页

突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济造成巨大而广泛的负面影响。国内经济一季度也受到巨大冲击,GDP同比下降6.8%。二季度经济处于恢复期,同比增长3.2%。在此背景下,本文基于季度GDP核算法,对国家统计局公布季度GDP数据的11个子行业中的9... 突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济造成巨大而广泛的负面影响。国内经济一季度也受到巨大冲击,GDP同比下降6.8%。二季度经济处于恢复期,同比增长3.2%。在此背景下,本文基于季度GDP核算法,对国家统计局公布季度GDP数据的11个子行业中的9个行业进行详细分析,希望能探明不同经济领域在后疫情时代复苏的内在逻辑,评估复苏速度。最后通过综合各方面的预测得到2020年中国实际经济增长率的区间为2.5%~3%。 展开更多

关键词 新冠肺炎疫情冲击 季度gdp核算 预测分析

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关于市县两级季度GDP核算有关问题的探讨

17

作者 曾小琴 《经济视野》 2013年第14期-,共2页

由于市、县两级核算范围较小，一个企业的增减变化就可能引起核算基础数据的较大变动，导致行业核算结果出现大起大落的现象，给评估工作带来很大的困难。并且我市尚未完全实行在地统计，部分市辖区的核算结果与辖区各项经济指标的匹配... 由于市、县两级核算范围较小，一个企业的增减变化就可能引起核算基础数据的较大变动，导致行业核算结果出现大起大落的现象，给评估工作带来很大的困难。并且我市尚未完全实行在地统计，部分市辖区的核算结果与辖区各项经济指标的匹配度不高，不能真实反映辖区经济发展的趋势。本文首先对市县两级季度GDP核算中存在的问题进行了分析，然后提出了提高市县两级季度GDP核算数据质量的相关措施。 展开更多

关键词 市县两级 季度gdp 核算 问题 措施

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季度GDP核算及其与年度GDP衔接方法对比简析

18

作者 陆明 《中文科技期刊数据库（全文版）社会科学》 2022年第11期59-62,共4页

由于世界经济的不断发展和进步,在很大程度上优化和完善了社会运转秩序,同时,对于宏观的经济核算也提出了更加严格的标准和要求,不再只是局限于年度国民经济的核算,而是开始慢慢转向季度GDP核算,目的是能够对短期的经济发展趋势有一个... 由于世界经济的不断发展和进步,在很大程度上优化和完善了社会运转秩序,同时,对于宏观的经济核算也提出了更加严格的标准和要求,不再只是局限于年度国民经济的核算,而是开始慢慢转向季度GDP核算,目的是能够对短期的经济发展趋势有一个科学合理的预估和评判,对于经济拐点有一个良好的预测和掌握。除此之外,还能与年度GDP进行有效的衔接,为我国经济发展提供有效的理论依据。 展开更多

关键词 季度gdp核算 年度gdp衔接 方法

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季度实际GDP增长率混频预报单调性的统计检验 被引量：1

19

作者 刘汉 刘营 王永晶 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2023年第2期145-157,共13页

本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低,并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明:无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何,基于因子混频数据模型... 本文从统计意义上检验了因子混频数据模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报误差是否会随着新数据信息的采用而逐渐降低,并呈现出单调递减的统计特征。实证结果表明:无论伪样本内外长度比和数据更新时间间隔如何,基于因子混频数据模型生成的预报单调性检验结果都从总体上证实,实时更新的月度数据信息可逐步改善季度实际GDP增长率的预报精度,且在样本的时变特征和阶段属性发生变化时,预报单调性检验方法仍具有稳健性。预报单调性检验是对现有预测和预报评估方法的有效补充和扩展,可为政府部门、相关机构和投资者实时评估宏观经济状况提供有价值的信息和参考。 展开更多

关键词 季度实际gdp增长率 实时预报 因子混频数据模型 单调性检验

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基于混频回归类模型对中国季度GDP的预报方法研究 被引量：37

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作者 王维国 于扬 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2016年第4期108-125,共18页

根据混频数据计量经济模型的建模理论和分析技术,本文构建了中国季度GDP 5种不同权重函数的混频数据回归预测模型(MIDAS)和非限制MIDAS模型。结合传统分布滞后模型推导出MIDAS模型的最小二乘识别方法,并在此基础上对中国季度GDP进行短... 根据混频数据计量经济模型的建模理论和分析技术,本文构建了中国季度GDP 5种不同权重函数的混频数据回归预测模型(MIDAS)和非限制MIDAS模型。结合传统分布滞后模型推导出MIDAS模型的最小二乘识别方法,并在此基础上对中国季度GDP进行短期预报,分析了高频解释变量滞后阶数变化效应及其对低频变量GDP的影响效应。根据6种模型拟合及预测结果,进一步构建混频回归联合预测模型,并考察了混频回归联合预测模型的预测精度及预测效果。研究结果表明:非限制混频数据回归预测模型的预测精度及拟合效果高于5种不同权重MIDAS模型,以BIC为权重构建的混频联合预测模型在对我国季度GDP短期预报时表现最优。 展开更多

关键词 预报 混频回归联合预测模型 季度gdp

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