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基于嵌套Gumbel Copula函数的分布估计算法
被引量：
1
1
作者
王筱萍
高慧敏
曾建潮
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第10期2337-2342,共6页
如何估计群体的联合概率分布及如何对其采样,是分布估计算法应用中需要解决的关键问题,尤其在多维情形下,该问题更显重要。Copula理论为研究多变量联合分布提供了一个有用的工具,它可以把随机变量的边缘分布和它们的相关结构分开来研究...
如何估计群体的联合概率分布及如何对其采样,是分布估计算法应用中需要解决的关键问题,尤其在多维情形下,该问题更显重要。Copula理论为研究多变量联合分布提供了一个有用的工具,它可以把随机变量的边缘分布和它们的相关结构分开来研究。提出基于嵌套Copula函数的分布估计算法。论文在介绍完全嵌套和部分嵌套两种嵌套copula模型的基础上,详细讨论了三维情形下,完全嵌套阿基米德Copula函数的采样算法,并给出了基于嵌套Copula函数的分布估计算法的框架。以Gumbel Copula函数为例,针对三维Benchmark函数优化问题的仿真实验,表明了该算法的有效性。
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关键词
分布估计算法
嵌套
阿基米德
copula
函数
联合分布
Gumbel
copula
函数
原文传递
国际股市对中国股市风险溢出的叠加效应研究——基于FNAC-ΔCoES模型
被引量：
1
2
作者
曹洁
雷良海
雷其然
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2023年第3期49-60,共12页
为了考察多个国际股票市场对中国股票市场风险溢出的叠加效应,将二维ΔCoES拓展至多维ΔCoES,并基于完全嵌套阿基米德Copula(FNAC)推导出多维ΔCoES的显式解,同时给出了风险溢出叠加效应的度量公式和显著性检验方法。实证研究结果显示:...
为了考察多个国际股票市场对中国股票市场风险溢出的叠加效应,将二维ΔCoES拓展至多维ΔCoES,并基于完全嵌套阿基米德Copula(FNAC)推导出多维ΔCoES的显式解,同时给出了风险溢出叠加效应的度量公式和显著性检验方法。实证研究结果显示:两个国际股市同时发生风险时,对中国股市的风险溢出存在显著的、非线性的叠加效应,但这种叠加效应不一定会随着陷入风险的国际股市数量的继续增多而持续加强;此外,通过对比不同国际股市组合下的风险溢出叠加效应发现,欧洲股票市场对叠加效应的影响相对更大;最后,鲁棒性检验结果显示,FNAC-ΔCoES模型具有良好的稳健性。
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关键词
风险溢出
叠加效应
完全嵌套阿基米德copula
ΔCoES
股票市场
原文传递
题名
基于嵌套Gumbel Copula函数的分布估计算法
被引量：
1
1
作者
王筱萍
高慧敏
曾建潮
机构
兰州理工大学电气工程与信息工程学院
嘉兴学院商学院
嘉兴学院机电学院
太原科技大学计算机学院
出处
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第10期2337-2342,共6页
基金
山西省回国留学人员科研资助项目(2011-078)
山西省自然科学基金(2009011011-3)
山西省软科学项目(2011041001-02)
文摘
如何估计群体的联合概率分布及如何对其采样,是分布估计算法应用中需要解决的关键问题,尤其在多维情形下,该问题更显重要。Copula理论为研究多变量联合分布提供了一个有用的工具,它可以把随机变量的边缘分布和它们的相关结构分开来研究。提出基于嵌套Copula函数的分布估计算法。论文在介绍完全嵌套和部分嵌套两种嵌套copula模型的基础上,详细讨论了三维情形下,完全嵌套阿基米德Copula函数的采样算法,并给出了基于嵌套Copula函数的分布估计算法的框架。以Gumbel Copula函数为例,针对三维Benchmark函数优化问题的仿真实验,表明了该算法的有效性。
关键词
分布估计算法
嵌套
阿基米德
copula
函数
联合分布
Gumbel
copula
函数
Keywords
EDAs
nested Archimedean
copula
s
joint distribution
Gumbel
copula
s
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
国际股市对中国股市风险溢出的叠加效应研究——基于FNAC-ΔCoES模型
被引量：
1
2
作者
曹洁
雷良海
雷其然
机构
盐城师范学院数学与统计学院
上海理工大学管理学院
上海东方证券资本投资有限公司
出处
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2023年第3期49-60,共12页
基金
江苏省高等学校自然科学研究面上项目(20KJB110020)
上海市科学技术委员会软科学重点课题(18692103000)。
文摘
为了考察多个国际股票市场对中国股票市场风险溢出的叠加效应,将二维ΔCoES拓展至多维ΔCoES,并基于完全嵌套阿基米德Copula(FNAC)推导出多维ΔCoES的显式解,同时给出了风险溢出叠加效应的度量公式和显著性检验方法。实证研究结果显示:两个国际股市同时发生风险时,对中国股市的风险溢出存在显著的、非线性的叠加效应,但这种叠加效应不一定会随着陷入风险的国际股市数量的继续增多而持续加强;此外,通过对比不同国际股市组合下的风险溢出叠加效应发现,欧洲股票市场对叠加效应的影响相对更大;最后,鲁棒性检验结果显示,FNAC-ΔCoES模型具有良好的稳健性。
关键词
风险溢出
叠加效应
完全嵌套阿基米德copula
ΔCoES
股票市场
Keywords
risk spillovers
superposition effect
fully nested Archimedean
copula
delta CoES
stock markets
分类号
F83 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于嵌套Gumbel Copula函数的分布估计算法
王筱萍
高慧敏
曾建潮
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
原文传递
2
国际股市对中国股市风险溢出的叠加效应研究——基于FNAC-ΔCoES模型
曹洁
雷良海
雷其然
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2023
1
原文传递
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